INVESTOX-Forum

Der Sofortstop ist ja nichts weiter als der StopLoss der Eröffnungsperiode.
Meine Definition sieht zur Zeit so aus:

Global Calc SofortStop: MAX (InitialRisk,GD(InitialRisk,12,w))*Ticks; //(Ticks: Anzahl der Ticks pro pip, also 2 im EURUSD)

Im automatischen Papertrading via Investox fliege ich oft in der Eröffnungsperiode aus dem Markt, weil der Sofortstop noch den Wert des letzten Trades hat!

Wie kann ich erreichen, daß der SofortStop vorher aktualisiert wird.

Besten Dank im voraus!

Alexander

Meine Definition lautet jetzt:
Global Calc SofortStop: InitialRisk*Ticks;

InitialRisk bewegt sich typischerweise zwischen 5 und 20 pips, also 0,0005 und 0,002, Ticks ist 2, da ein pip mit zwei Ticks aufgelöst wird.

Nullte Periode EnterLong mit Fill bei 1.3937 (SofortStop Periode)
Ein SofortStop mit korrekter Size wird gesetzt, allerdings bei 1.38295 mit über 100 pips viel zu weitem Abstand



Zu Beginn der ersten Periode wird der StopSell dann korrekt vom Ordermodul auf 1.3915 nachgeführt



Ein unverhältnismäßig hohes Risiko ist nur während der SofortStop Periode zu beobachten, ab Periode 1 stimmt dann alles.



Der Ausstieg klappt störungsfrei.



10,5 pips in diesem demonstrativen Beispiel.



Meine Frage nun: Warum macht die globale Variable SofortStop was sie will und nicht was ich will?

Beste Grüße

Alexander

wird der Sofortstop gesetzt, obwohl er abgeschaltet ist.

In der TWS konnte ich keine Einstellung finden, die dazu führen könnte.

Nach meinen Beobachtungen wird immer der zuletzt benutzte Stop verwendet.

Da kann doch nur mit der Aktualisierung etwas nicht stimmen, sicherlich auf meinem Mist gewachsen.

Wer weiß Abhilfe?

Gruß

Alexander

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für Ihre prompten, teils erfreulichen Antworten!

Der Stop wird bei mir in der Periode -1 berechnet, um zum EnterLong @ Open der Periode Null "bereitzustehen" (zumindest glaube ich, daß es so ist).
Oder muss ich Close der aktuelle Periode und Delay 1 verwenden?

Ich dachte bisher, daß Investox aus welchen Gründen auch immer den SofortStop nie darstellt.
Die Berechnung des InitialRisk steht im Definitionsteil VOR der Berechnung des Entry Signales, aber das hilft nicht.

Gruß

Alexander

Hallo Bernd,

danke für Deinen Hinweis, aber der SicherheitsStop unter Optionen im Ordermodul ist auch ausgeschaltet!
In der TWS habe ich alles aus den Presets gelöscht was nur irgendwie nach AutoStop oder Bracketorder aussah.

Ich verstehe zwei Dinge nicht (gut, es gibt noch ein paar mehr, aber die lassen wir jetzt mal weg):

Warum wird in der Eröffnungsperiode ein Stop gesetzt, obwohl "er" abgeschaltet ist
(Herr Knöpfel behauptet zu Recht, daß er das Dargestellte nicht nachvollziehen kann, im Chart ist davon nichts zu sehen, aber eben im Handel).

Wie kann ich den Stop der Eröffnungsperiode graphisch darstellen
Vielleicht komme ich der Sache dann eher auf die Spur. Wie gesagt, meine Live Beobachtungen zeigen, daß
offenbar der jeweils zuletzt verwendete Stop in der Eröffnungsperiode verwendet wird.

Gruß

Alexander

Erhöhte Backtestgenauigkeit reduziert die Schnelligkeit mit der dieser Test durchgeführt werden kann.
Die Schwierigkeit liegt in der Möglichkeit innerhalb einer Periode ein- und wieder auszusteigen.

Tickdaten ermöglichen genaueste Entry- und Exit- Signal Berechnung, jedoch erkauft mit erhöhtem Rechenaufwand für Backtest und Livehandel.
Eine kleinere Grundkomprimierung erhöht die Auflösung für Ein- und Ausstiege, hat jedoch denselben negativen Effekt auf Rückrechnungen und Papertrading.

Jetzt verstehe ich langsam die Besonderheit der Erröffnungsperiode.

Was macht eigentlich die TickAnalyse, kann die hier irgendwie helfen?

Das Problem bleibt bestehen, daß ich selbst wenn ich wollte den Stop in Periode Null nicht abstellen kann.

Gruß

Alexander

Danke, danke für die sachdienlichen Hinweise!

Hier der Tathergang:

Uhrzeit ID Status Filled Remaining AvgFillPrice LastFillPrice
28.05.2009 19:06:06 1140 Filled 122800 0 1,3937 1,3937
28.05.2009 19:06:06 1140 Filled 122800 0 1,3937 1,3937
28.05.2009 19:06:09 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:06:13 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:11:04 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:11:19 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:12:04 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:12:07 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:16:05 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:16:25 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:16:33 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:17:21 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:17:32 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:17:43 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:17:45 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:17:47 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:17:52 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:18:11 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:18:52 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:19:07 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:19:19 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:19:23 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:19:27 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:19:29 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:19:36 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:21:05 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:21:30 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:21:37 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:26:21 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:26:36 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:27:04 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:27:09 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:28:14 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:31:05 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:31:43 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:36:06 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:36:08 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:36:42 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:36:44 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:36:47 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:36:51 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:41:06 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:41:57 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:42:05 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:42:16 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:42:59 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:43:04 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0
28.05.2009 19:43:05 1141 PendingSubmit 122800 0 1,39475 1,39475
28.05.2009 19:43:05 1141 Filled 122800 0 1,39475 1,39475

Bis auf Enter und Exit läßt sich der Kurs der Stopnachführung (mit Ausnahme der Positionsgröße 122800) nicht nachverfolgen. Ich sehe nur, daß drei sek. vergehen bis zum ersten StopSell:

28.05.2009 19:06:06 1140 Filled 122800 0 1,3937 1,3937
28.05.2009 19:06:09 1141 PreSubmitted 0 122800 0 0

Möglicherweise ein Anlaß doch den Stop des Ordermoduls zu verwenden. Weiß nicht, ob der auch nachgeführt wird.

Zitat

... Datenfeed Simulation mit dem VB mit eingeblendetem Orderfenster.

Versuche ich als Nächstes.

Beste Grüße aus meinem derzeitigen Lieblingscafé.

Alexander

Unter Orderplatzierung stehen noch ein paar interessante Sachen:

Uhrzeit ID OCA-Group Aktion Anzahl Symbol Titeltyp Laufzeit BasisPreis Ausübung Börsenplatz Währung Ordertyp Limit 1 Limit 2
28.05.2009 19:06:03 1140 BUY 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD MKT 0 0
28.05.2009 19:06:06 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,38295
28.05.2009 19:11:01 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3915
28.05.2009 19:12:03 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3916
28.05.2009 19:12:05 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39155
28.05.2009 19:16:04 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3925
28.05.2009 19:16:32 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39245
28.05.2009 19:17:20 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3925
28.05.2009 19:17:30 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39245
28.05.2009 19:17:41 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3925
28.05.2009 19:17:44 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39245
28.05.2009 19:17:46 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3925
28.05.2009 19:17:50 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39255
28.05.2009 19:18:10 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3925
28.05.2009 19:18:50 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39255
28.05.2009 19:19:06 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3925
28.05.2009 19:19:17 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39255
28.05.2009 19:19:22 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3925
28.05.2009 19:19:25 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39255
28.05.2009 19:19:28 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3925
28.05.2009 19:19:35 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39245
28.05.2009 19:21:03 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39315
28.05.2009 19:21:36 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3931
28.05.2009 19:26:19 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3935
28.05.2009 19:27:01 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39355
28.05.2009 19:27:07 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39345
28.05.2009 19:28:13 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3934
28.05.2009 19:31:03 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39355
28.05.2009 19:36:04 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3946
28.05.2009 19:36:07 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39455
28.05.2009 19:36:41 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3945
28.05.2009 19:36:43 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39445
28.05.2009 19:36:45 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3944
28.05.2009 19:41:04 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3949
28.05.2009 19:42:04 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39495
28.05.2009 19:42:15 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3949
28.05.2009 19:42:57 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,39485
28.05.2009 19:43:03 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,3948

Die Periode null zeigt klar den "falschen", alten Stop-Wert:

28.05.2009 19:06:03 1140 BUY 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD MKT 0 0
28.05.2009 19:06:06 1141 1140 SELL 122800 EUR CASH 0 IDEALPRO USD STP 0 1,38295

BEISPIEL

Enter Long @ 1.4162: Low der letzten Exitkerze @ 1.42165 wird als StopSell verwendet...
--- führt zum sofortigen Ausstoppen der Position (muß ja, soll aber nicht):



TradeEntryPrice-InitialRisk könnte sich tatsächlich bei 1.42165 befinden (durch Pyramiden Entry während des Trades zuvor):



Definition des AnwenderStops:

calc StopSell: MAX (xyzLow,TradeEntryPrice-InitialRisk);
//xyzLow wird im Chart angezeigt und hat den korrekten deutlich niedrigeren Wert (ist also aktuell; hier nicht im Bild)
//vielleicht wird der viel höhere, daher falsche TradeEntryPrice des letzten Trades verwendet (deutlich höherer Kurs, im Bild Entry zum Open durch Pyramide)
//und Investox "merkt" erst in der Folgeperiode, daß ein neuer Trade läuft

calc #_ExitLevel#:If(Ref(Close("EURUSD.B"),-1)<=StopSell,Close("EURUSD.B"),StopSell); //Unterschied zu TradePrice?
calc #_StopLevel#: #_ExitLevel#; //graphische Darstellung
Low<=StopSell

Wie kann ich sicher stellen, daß StopSell zu Beginn eines neuen Trades den aktuellen TradeEntryPrice hat?

Gruß

Alexander

ich habe alles viel zu kompliziert erklärt:

Also simpler:

Wenn ich auf den Buy-Button drücke wird I M M E R der Stop von Investox an die TWS gesandt, der im letzten Trade zuletzt gültig war.

Mein HS liefert mir mittlerweile recht gute Einstiege, die ich nur deshalb im Testbetrieb NICHT AUTOMATISIERT HANDELN lassen kann, weil dieser Eröffnungsstop immer den alten Wert hat (abstellen läßt der sich nicht, selbst das würde helfen für's Erste).

Das ist sehr ärgerlich, weil es nach derzeitig bestem Wissen die einzige Hürde ist, die mich daran hindert meine vielversprechenden theoretischen Ergebnisse in den Papierhandel zu übertragen.

Ich habe einige Signale manuell korrigiert und nachgehandelt und war mit den Ergebnissen einverstanden. Wenn dies auch noch nicht statistisch relevant sein mag.

Wo bekommt eine manuell via Investox eingegebene Order Ihren Stopwert her?
Wann und wie wird diese berechnet/aktualisiert?
Wie kann ich diese Order beeinflussen?
Die Stopwert Berechnug soll zu den Bedingungen durchgeführt werden, die zu Beginn des A K T U E L L E N Trades herrschen, nicht nach unbeeinflußbaren alten Zuständen!
Wie kann ich TradeEntryPrice visualisieren?
Was ist der Unterschied zwischen TradePrice und meinem aktuellen RTT ASK -Kurs?

Bitte keine Vorschläge zur Datenfeed Simulation, diese bringt keine neuen Erkenntnisse und ist nur eine weitere Simulation.

Letztlich soll gehandelt werden und dazu muss die Kombination Investox + TWS nach meinen Vorgaben funktionieren!

Wer eine Idee dazu hat, bitte unbedingt posten!

Ich habe trotz vieler Spaziergänge, Überlegungen und Tests keine Idee mehr. Leider.

Gruß

Alexander

Schnelle Reaktion. Auf den Punkt. Wohl wissend.

In den ORM Einstellungen steht meine globale Variable InitialRisk, die offenbar für den alten StopWert verantwortlich ist. Dort läßt sich auch der SofortStop "sofort" abklicken.

Wenn InitialRisk direkt nach dem Fill berechnet und nachgezogen wird (Anpassen an bestehende Stops), dann müßte der Definitionsteil unter Regeln erneut durchgerechnet werden. Ist dies tatsächlich der Fall?

Die ORM Einstellungen bieten eine Trailfunktion, die ich jedoch nicht nutze, da mein Stoptrailing über InitialRisk organisiert ist (dahinter stehen etwas aufwendigere Berechnungen).

Ach da unten werden die kleinen TradeEntryPrice Keile geboren!

Die Datenfeedsimulation läuft bei mir, nur da treten Zeitsprünge auf, die ich mir zur Zeit noch nicht erklären kann. Die Daten sind da und wenn's spannend wird kurz vor EnterLong springt der Apparat ans Ende der Datenreihe. Generell geht's aber. Werde ich sicher später mit großem Vorteil zu nutzen wissen.

Mein "Problem" liegt im Zeitpunkt der Aktualisierung der Zeile: Global Calc InitialRisk: ...., die später im ORM verwendet wird.

Zitat

Wieviele % Deiner Trades werden im Backtest vom, Sofortverluststop beendet?

Vielleicht 30%.

Dein Workaround ist sehr plausibel. Ich möchte nur eben das ORM Trailing nicht verwenden. Stattdessen soll das Trailing wie oben beschrieben über eine Globale Variable gesteuert werden die bei P0 meinethalben bei 100 pips liegt und dann ab P1 weiter entsprechend der Definition angepasst wird.

Hier liegt irgendwie der Haken. Ich muss überlegen und 'rumprobieren, wie das am besten geht. Dazu muss ich wissen zu welchen Anläßen und wann die Definitionen neu gerechnet werden. VOR P0 ist das offenbar nicht der Fall.

Vielen Dank für Deine kompetenten Hinweise!

Die Unterscheidung von Backtest und Ordermodul bereitet mir noch gedankliche Schwierigkeiten, da man für den Backtest bestimmte Annahmen für Spreads, Fills, Slippage rechnen muß, die sich später im Realhandel automatisch einstellen.

Übungssache.

Beste Grüße

Alexander