exit frage

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Erwin

unregistriert

Montag, 1. Juni 2009, 03:12

exit frage

hallo,

kann ich diese exit short regel mit close delay 0 verwenden, oder schaut die in die zukunft?

exit short: Cross(close, GD(Ref(close,-1),P7,S),1) = 1

exit basis: close

delay: 0

enter basis ist: MIN(LevelS,Open)

delay: 0

das close zum ausstieg müsste ja bekannt sein und der GD ist mit Ref(...,-1) zurückgesetzt worden.
ich frage, weil die KK zu gut aussieht und die programmierung bis dahin gepasst hat.

vielen dank schon mal, erwin

Zum Seitenanfang

PnLtobePositive

unregistriert

Montag, 1. Juni 2009, 09:14

Hallo Erwin,

leider kreuzt Du hier einen zukünftigen close Kurs mit einem um eine Periode in die Vergangenheit referenzierten close-Kurs Deines GD.

Ich habe mir Folgendes gemerkt:

Open ist der erste konstante Kurs einer Periode.
Close ist erst bei vollendeter Periode konstant.
Bei Tickdaten ist's noch einfacher, da gibt's nur close Kurse, die dürfen immer verwendet werden.

Daher solltest Du

exit short: Cross(Ref(close,-1), GD(Ref(close,-1),P7,S),1) = 1 oder
exit short: Cross(open, GD(open,P7,S),1) = 1

verwenden.

Gruß

Alexander

Zum Seitenanfang

Erwin

unregistriert

Montag, 1. Juni 2009, 09:52

hallo Alexander,

danke für deine hilfe,lg erwin

Zum Seitenanfang

Lenzelott

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

Montag, 1. Juni 2009, 13:36

Zitat von »PnLtobePositive«

Close ist erst bei vollendeter Periode konstant.

Das ist völlig korrekt, deswegen kann man durchaus genau so programmieren, wie Erwin es vorgeschlagen hat.
Man darf hinterher im Realhandel nur diesen Code nicht mit "lebenden Kerzen" laufen lassen, sonst flattert das Signal.
-> Signalberechnung bei neuer Periode.
Wenn man mit lebenden Kerzen arbeiten will, kann man entweder so arbeiten wie von Dir vorgeschlagen (alles auf open) oder man versetzt einfach alle Close Kurse um 1 Periode nach hinten und geht zum open der aktuellen Kerze aus dem Markt, da flattert dann auch nichts mehr:

	Quellcode
1 2 3	exit short: ref(Cross(close, GD(close,P7,S),1),-1) = 1 Exit basis: open delay: 0

Zitat von »Erwin«

enter basis ist: MIN(LevelS,Open)

delay: 0

Da der Code für Entershort und die Levelberechnung hier nicht steht, kann ich Dir leider nicht sagen, ob da evtl. ein Fehler liegt.

If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Zum Seitenanfang

Erwin

unregistriert

Montag, 1. Juni 2009, 21:36

hallo lenzelott,

der zukunftblick trat erst bei zufügen der exit regel auf. bis dort hin war die programmierung in ordnung. aber ich hab mitlerweile eine neue frage. wenn ich will, dass die zweite exit regel auch nur für die zweite enter regel gilt schreiben:

Cross(Ref(close,-1), GD(Ref(close,-1),P7,S),1) = -1
OR
Not(Long1)
AND
Cross(Ref(close,-1), GD(Ref(close,-1),P8,S),1) = -1

wenn ich die erste bedingung dann ausklammere, sieht es im chart so als ob das funktionieren würde, dass die 2. exit bedingung auch nur für die 2. enter bedingung gilt.

vielen dank,

gruß aus österreich, erwin