INVESTOX-Forum

Hallo Zusammen

bei meinen HS mache ich immer wieder die Entdeckung, dass doch relativ enge (ca. 1.1%) Intradaystops trotz überschiessen der Stopwerte nicht teilweise ausgelöst werden.

Herr Knöpfel meinte dazu, dass es daran liegen könnte, dass die Enter/Exit Signale den Intradaystopsignalen vorgezogen werden.

Da taucht bei mir aber die Frage auf, wie diese Interday Stops in das Ergebniss des Backtests einfliessen? Zumal die Intradaystops einen
wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse meiner HS haben, jedoch im Papertrading so gut wie nie ausgeführt werden.

In diesem Zusammenhang finde ich das angehängte Bild interessant:
Bei einem EOD System werden in der Tat 4 Interadaygewinnstops an direkt aufeinanderfolgenden Perioden ausgelöst! Richtig; Theoretisch und praktisch unmöglich, da nach dem Exit über einen Intradaystop die Position glatt ist und in der nächsten Periode erste einmal wieder eröffnet werden muss und dann NUR der SOFORTSTOP greifen könnte!

Nun beunruhigt mich der Gedanke, dass die Gewinne mittels Intradaystops im Backtest zum "optimierten Kurs" aufsummiert werden.

Kommentar zum Bild: In der Praxis wären von allen Stops nur ein Sofortstop ausgelöst worden

....das Problem lag wohl an den falschen Mindestdauer-Einstellungen von 0.

Mit der Einstellung 1 ist das Problem gelöst.