INVESTOX-Forum

Wenn man Handelssysteme auf Tickbasis simulieren läßt, braucht man je nach komplexitätsgrad des Systemes ca. 2-3 Stunden pro Handelstag (14 Stunden Eurex).
Auf bessere Ergebnisse bin ich leider nicht gekommen, egal mit welchen Tricks.

Ich brauche niemand vorzurechnen wie lange man da unterwegs ist bis man einen brauchbaren Zeithorizont getestet hat.
Nun ist es so, dass die meisten Systeme von mir nur eine relativ kurze Zeit im Markt sind und ich mir die Datenfeed Simulation der Restzeit gerne sparen würde.
(Immer vorausgesetzt, man ist sich sicher, dass die Signalgenerierung im HS kein Flattersignal erzeugt).

Aktuell gehe ich dabei so vor, dass ich mir eine Tradeliste des Backtestes nehme in Excel kopiere und dann die Simulation kurz vor dem Tradeentry anstelle und nach dem Exit wieder beende. Leider muß man dazu für jeden Trade händisch zweimal eingreifen.

Ich würde mir daher eine Zeitplan gesteuerte Datenfeed Simulation wünschen.
Und ganz elegant wäre dann die Lösung bei der man diese Zeitplantabelle mit den Tradezeitpunkten des Backtestes vorbelegen könnte, wobei hier einstellbar sein sollte wieviele Bars vor dem Backtest-Entry die Simulation beginnen soll.