Samstag, 6. Juni 2009, 09:40
Manuelle Orderbestätigung
Hallo,
ich habe immer noch Schwierigkeiten, die richtigen Einstellungen für mein Ordermodul zu finden.
Komprimierung: Wöchentlich.
Nach Auswertung des Wochen-HS hat sich u.a. ein Long-Signal für den folgenden Titel ergeben:
Die Einstellungen des Ordermoduls sind wie folgt:
Weitere Einstellung des HS: "Close mit Delay = 0".
Da die letze Wochenperiode am gestrigen Freitag abgeschlossen sein müsste, müsste doch nach Abschluss der Periode gestern eine Order mit Entry "close gestern" erzeugt werden ?
Es wird jedoch keine Order zur manuellen Bestätigung ausgegeben. Es ist auch kein Depoteintrag erfolgt.
Möglicherweise liegt es an den Einstellungen in der Registerkarte "Aktualisierung", allerdings habe ich immer noch nicht die richtige Einstellung (die Order soll nicht unter der Woche erzeugt werden).
Kann es etwa sein, dass die Order bereits während der Woche erzeugt, aber nicht angezeigt wurde ?
Wer hat einen Tip, dass die Order erst nach Auswertung nach Abschluss der Wochenperiode am Freitag erzeugt und ausgegeben wird ?
EDIT: Soeben habe ich festgestellt, dass die Order zur Bestätigung freigegeben wird, aber erst, nachdem ich das Wochen-HS geschlossen und wieder geöffnet hatte. Eine vorherige Projektaktualisierung war ergebnislos verlaufen. Woran kann das nun liegen ?
Danke + Grüße,
Jost
ich habe immer noch Schwierigkeiten, die richtigen Einstellungen für mein Ordermodul zu finden.
Komprimierung: Wöchentlich.
Nach Auswertung des Wochen-HS hat sich u.a. ein Long-Signal für den folgenden Titel ergeben:
Die Einstellungen des Ordermoduls sind wie folgt:
Weitere Einstellung des HS: "Close mit Delay = 0".
Da die letze Wochenperiode am gestrigen Freitag abgeschlossen sein müsste, müsste doch nach Abschluss der Periode gestern eine Order mit Entry "close gestern" erzeugt werden ?
Es wird jedoch keine Order zur manuellen Bestätigung ausgegeben. Es ist auch kein Depoteintrag erfolgt.
Möglicherweise liegt es an den Einstellungen in der Registerkarte "Aktualisierung", allerdings habe ich immer noch nicht die richtige Einstellung (die Order soll nicht unter der Woche erzeugt werden).
Kann es etwa sein, dass die Order bereits während der Woche erzeugt, aber nicht angezeigt wurde ?
Wer hat einen Tip, dass die Order erst nach Auswertung nach Abschluss der Wochenperiode am Freitag erzeugt und ausgegeben wird ?
EDIT: Soeben habe ich festgestellt, dass die Order zur Bestätigung freigegeben wird, aber erst, nachdem ich das Wochen-HS geschlossen und wieder geöffnet hatte. Eine vorherige Projektaktualisierung war ergebnislos verlaufen. Woran kann das nun liegen ?
Danke + Grüße,
Jost
Viele Grüße,
Investor
Investor
Samstag, 6. Juni 2009, 11:50
Hallo Jost
Eigendlich müsstest du nur manuell Aktualisieren dann sollte die Order ausgelößt werden, ich denke du hast noch ein anderes Problem deshalb mein Hinweiss lass mal die Datenfeedsimu. laufen um zu sehen was passiert!!!!! Oder gibt deinLogbuch schon Fehlermeldungen aus????? Grundsätzlich würde ich nicht im realen Handel mit delay 1 arbeiten ich Programmiere die ENter Bedingung als Ref-1 und arbeite dann mit delay 0
Zitat
ja, aber was muss ich machen, damit ich am Samstag morgen die Auswertung nach Wochenschluss bekomme, ohne das HS zunächst zu schliessen und neu zu öffnen, denn in diesem Fall scheint es zu funktionieren ?
Vielleicht sollte ich die Testbedingungen auf Open und Delay = 1 umstellen ?
Eigendlich müsstest du nur manuell Aktualisieren dann sollte die Order ausgelößt werden, ich denke du hast noch ein anderes Problem deshalb mein Hinweiss lass mal die Datenfeedsimu. laufen um zu sehen was passiert!!!!! Oder gibt deinLogbuch schon Fehlermeldungen aus????? Grundsätzlich würde ich nicht im realen Handel mit delay 1 arbeiten ich Programmiere die ENter Bedingung als Ref-1 und arbeite dann mit delay 0
Mit freundlichen Grüßen
Revel7777
Revel7777
Samstag, 6. Juni 2009, 16:28
Hallo Revel7777,
das Logbuch gibt keine Fehlermeldungen aus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob eine Datenfeedsimulation mir weiterhelfen würde, denn das HS wirft ja Orders aus, nur ist die Frage, wann.
Ich denke auch, dass meine Einstellung mit Close/Delay0 richtig ist, denn dieser Wert wird dann nach Abschluss der (Wochenperiode) am Freitag für die Ordergenerierung am Samstag verwendet. Wenn ich hingegen die Entry-Bedingung auf close-1 setze, bedeutet dies doch nach meinem Verständnis, dass das HS auf den Close (bzw. die Signale) eine Woche vorher zurückgreift, d.h., dass ich am heutigen Samstag eine Order erhalte, die auf den Werten für den vorangegeangenen Samstag beruht
(hier lasse ich mich aber gerne eines Besseren belehren).
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Einstellung der Testbedingungen mit dem Delay überhaupt dafür von Bedeutung ist, wann die Order nach Erfüllen des Einstiegssignals (vollendete, nicht unvollendete Perioden)ergeht, vielleicht habe ich da grundlegend etwas missverstanden:
In der Dokumentation (V4), S.112 heisst es:
(Im Backtest nutze ich Open und Delay 1).
Wie gesagt, sobald die (Wochen-)Periode vollendet ist und die Bedingungen erfüllt sind, sollte die Order generiert und zur Bestätigung auffordern, und das ist nach Aktualisierung des HS am Samstag.
Was mich etwas mit Sorge erfüllt ist, dass eine manuelle Aktualisierung des Projektes keine Orderbestätigung ausgelöst hat, sondern erst nachdem ich das HS geschlossen und wieder geöffnet hatte. Der Zwischenspeicher wird auch vor jeder Aktualisierung geleert.
Grüße,
Jost
das Logbuch gibt keine Fehlermeldungen aus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob eine Datenfeedsimulation mir weiterhelfen würde, denn das HS wirft ja Orders aus, nur ist die Frage, wann.
Ich denke auch, dass meine Einstellung mit Close/Delay0 richtig ist, denn dieser Wert wird dann nach Abschluss der (Wochenperiode) am Freitag für die Ordergenerierung am Samstag verwendet. Wenn ich hingegen die Entry-Bedingung auf close-1 setze, bedeutet dies doch nach meinem Verständnis, dass das HS auf den Close (bzw. die Signale) eine Woche vorher zurückgreift, d.h., dass ich am heutigen Samstag eine Order erhalte, die auf den Werten für den vorangegeangenen Samstag beruht
(hier lasse ich mich aber gerne eines Besseren belehren). Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Einstellung der Testbedingungen mit dem Delay überhaupt dafür von Bedeutung ist, wann die Order nach Erfüllen des Einstiegssignals (vollendete, nicht unvollendete Perioden)ergeht, vielleicht habe ich da grundlegend etwas missverstanden:
In der Dokumentation (V4), S.112 heisst es:
Enter-Basis: Close und Delay 0: "Hier öffnen und schliessen Sie eine Position auf der Basis der Schlusskurse ohne jegliche Verzögerung"
(Im Backtest nutze ich Open und Delay 1).
Wie gesagt, sobald die (Wochen-)Periode vollendet ist und die Bedingungen erfüllt sind, sollte die Order generiert und zur Bestätigung auffordern, und das ist nach Aktualisierung des HS am Samstag.
Was mich etwas mit Sorge erfüllt ist, dass eine manuelle Aktualisierung des Projektes keine Orderbestätigung ausgelöst hat, sondern erst nachdem ich das HS geschlossen und wieder geöffnet hatte. Der Zwischenspeicher wird auch vor jeder Aktualisierung geleert.
Grüße,
Jost
Viele Grüße,
Investor
Investor
Samstag, 6. Juni 2009, 19:09
Hallo Jost
Genau für die Frage wann ist die Datefeedsimu. das richtige intrument. Ich würde auch um die Einstellung des Order Moduls mal zu testen ein einfaches Entry ausprobieren als Beispiel high>ref(close,-1) Eneterbasis close delay 0 und dann reicht es wenn du nur 10 oder 20 Perioden Simulierst das müssen auch keine Wochendaten sein Periode ist Periode
Bitte die Entry Basis nicht mit der Entry Bedingung (EnterLong und Entershort Regeln) verwechseln.
Eigendlich kommt die Order mit der Kerze an dem dein EnterLong/short "wahr" ist da du nicht mit unvollendetet Perioden arbeitest. Du kannst aber auch verschidene Enter Basis >Einstellungen testen bei Datenfeedsimulationen.
deshalb solltest du mal eine einfache Enter Regel testen damit wir wissen wo wir weiter Suchen Order Einstellungen oder Enter Regeln
das Logbuch gibt keine Fehlermeldungen aus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob eine Datenfeedsimulation mir weiterhelfen würde, denn das HS wirft ja Orders aus, nur ist die Frage, wann.
Genau für die Frage wann ist die Datefeedsimu. das richtige intrument. Ich würde auch um die Einstellung des Order Moduls mal zu testen ein einfaches Entry ausprobieren als Beispiel high>ref(close,-1) Eneterbasis close delay 0 und dann reicht es wenn du nur 10 oder 20 Perioden Simulierst das müssen auch keine Wochendaten sein Periode ist Periode
Ich denke auch, dass meine Einstellung mit Close/Delay0 richtig ist, denn dieser Wert wird dann nach Abschluss der (Wochenperiode) am Freitag für die Ordergenerierung am Samstag verwendet. Wenn ich hingegen die Entry-Bedingung auf close-1 setze, bedeutet dies doch nach meinem Verständnis, dass das HS auf den Close (bzw. die Signale) eine Woche vorher zurückgreift, d.h., dass ich am heutigen Samstag eine Order erhalte, die auf den Werten für den vorangegeangenen Samstag beruht
Bitte die Entry Basis nicht mit der Entry Bedingung (EnterLong und Entershort Regeln) verwechseln.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Einstellung der Testbedingungen mit dem Delay überhaupt dafür von Bedeutung ist, wann die Order nach Erfüllen des Einstiegssignals (vollendete, nicht unvollendete Perioden)ergeht, vielleicht habe ich da grundlegend etwas missverstanden:
Eigendlich kommt die Order mit der Kerze an dem dein EnterLong/short "wahr" ist da du nicht mit unvollendetet Perioden arbeitest. Du kannst aber auch verschidene Enter Basis >Einstellungen testen bei Datenfeedsimulationen.
Was mich etwas mit Sorge erfüllt ist, dass eine manuelle Aktualisierung des Projektes keine Orderbestätigung ausgelöst hat, sondern erst nachdem ich das HS geschlossen und wieder geöffnet hatte. Der Zwischenspeicher wird auch vor jeder Aktualisierung geleert.
deshalb solltest du mal eine einfache Enter Regel testen damit wir wissen wo wir weiter Suchen Order Einstellungen oder Enter Regeln
Mit freundlichen Grüßen
Revel7777
Revel7777
Freitag, 12. Juni 2009, 09:42
Hallo,
zu diesem Problem habe ich nun ein Dummy HS erstellt auf täglicher Komprimierung (close, Delay = 0), welches testweise viele Signale auslöst. Das System ist als aktiv angehakt.
Die manuelle Orderbestätigung funktioniert nicht immer:
Am 11.6. auf Basis des Close wurde eine Order zur manuellen Bestätigung ausgelöst. Heute, gleiches Handelssystem, erscheint in der Signalleiste ein "Enter-Long-Signal" für Infineon auf Basis des gestrigen Schlusskurses.
Aber es kommt trotzdem keine Order zur manuellen Bestätigung, auch nicht nach manueller Aktualisierung. Das Orderbuch enthält auch keine Order.
Woran kann es liegen, dass manchmal eine Orderbestätigung erfolgt, manchmal nicht ?? Hat es etwas mit der "zeitbedingten Aktualisierung zu tun, dass das Orderbestätigungsfenster hin- und wieder "verschluckt" wird ?
Hat jemand eine zündende Idee ? Herr Knöpfel, wissen Sie Rat ?
Vielen Dank und Grüße,
Jost
zu diesem Problem habe ich nun ein Dummy HS erstellt auf täglicher Komprimierung (close, Delay = 0), welches testweise viele Signale auslöst. Das System ist als aktiv angehakt.
Die manuelle Orderbestätigung funktioniert nicht immer:
Am 11.6. auf Basis des Close wurde eine Order zur manuellen Bestätigung ausgelöst. Heute, gleiches Handelssystem, erscheint in der Signalleiste ein "Enter-Long-Signal" für Infineon auf Basis des gestrigen Schlusskurses.
Aber es kommt trotzdem keine Order zur manuellen Bestätigung, auch nicht nach manueller Aktualisierung. Das Orderbuch enthält auch keine Order.
Woran kann es liegen, dass manchmal eine Orderbestätigung erfolgt, manchmal nicht ?? Hat es etwas mit der "zeitbedingten Aktualisierung zu tun, dass das Orderbestätigungsfenster hin- und wieder "verschluckt" wird ?
Hat jemand eine zündende Idee ? Herr Knöpfel, wissen Sie Rat ?
Vielen Dank und Grüße,
Jost
Viele Grüße,
Investor
Investor
Freitag, 12. Juni 2009, 11:55
Hallo
Meiner Meinung nach ist IV mit den vielen Einstellmöglichkeiten sehr variable aber deshalb sehr anfällig für "Flatersignale"
Als du dein Dammy HS laufen hast lassen kammen dann die Siganle im Signalprotokoll?? Du soltest auch mal die Protokolle unter Order-->Einstellunegn -->Protokolle anschauen da wird Protokoliert was ORM so treibt.
An den beiden Protokollen könnte man schön sehen wann und ob IV ein Enter ausgelöst hat und ob ORM zur selben Zeit was gemacht hat.
Wenn du deiner HS Aktualisierung nicht traust dann setzte Sie auf 1 Sekunde das dürfte bei dir keinen unterschied machen da du nicht mit unvollendeten Perioden Arbeitetest
Allerdings hat es ja gestern mit manueller Bestätigung funktioniert, und ich habe seitdem nichts an den Einstellungen geändert.
Meiner Meinung nach ist IV mit den vielen Einstellmöglichkeiten sehr variable aber deshalb sehr anfällig für "Flatersignale"
Als du dein Dammy HS laufen hast lassen kammen dann die Siganle im Signalprotokoll?? Du soltest auch mal die Protokolle unter Order-->Einstellunegn -->Protokolle anschauen da wird Protokoliert was ORM so treibt.
An den beiden Protokollen könnte man schön sehen wann und ob IV ein Enter ausgelöst hat und ob ORM zur selben Zeit was gemacht hat.
Wenn du deiner HS Aktualisierung nicht traust dann setzte Sie auf 1 Sekunde das dürfte bei dir keinen unterschied machen da du nicht mit unvollendeten Perioden Arbeitetest
Mit freundlichen Grüßen
Revel7777
Revel7777
Sonntag, 21. Juni 2009, 11:03
So, ich habe erneut getestet, weil ich festgestellt habe, dass ein neues virtuelles Test- HS seit einer Woche bei verschiedenen Titeln Long ist und im Orderbuch ausgeführte Orders stehen. In diesem Fall war es klar, denn ich hatte, -da es ein neues virtuelles Test-HS ist-, versehentlich vergessen, die manuelle Bestätigungsoption einzuschalten.
Allerdings erscheint bei diesem virtuellem Test- HS im Orderbuch als Entry-Datum der 20.6., Long gegangen ist es aber am 12.6. (Einstellungen: Close/Delay 0, wöchentliche Komprimierung).
Das ist auch rätselhaft, denn eigentlich müsste dann der 12.6. oder 13.6. als Orderentrydatum dort stehen. Aber das ist vielleicht nur eine Darstellungsfrage
.
Daraufhin habe ich einen neuen Test mit einer Datenfeedsimulation gemacht, die Einstellungen des Ordermoduls sind unverändert geblieben (ausser Einschalten der manuellen Bestätigungsoption)
Der neue Test mittels Datenfeedsimulation hat ein Signal am 24.4. erzeugt:
Das Signalprotokoll der Datenfeedsimulation hat Folgendes ergeben:
Der Titel ist also am 24.4. nach Abschluss der Periode (Close/Delay 0) Long gegangen.
Eine Orderbestätigung wurde nicht abgefragt. Ein Eintrag in das Orderbuch ist nicht erfolgt.
Die Titelleiste zeigt zutreffend eine "Hold-Long" Position an.
Mir ist unklar, warum keine Order (und auch keine manuelle Bestätigung) erzeugt wurde
.
Vorweg zur bestimmt kommenden Frage, was das Orderbuchprotokoll anzeigt:
=> Es ist leer:
Ich bin mir sicher, dass es eine Kleinigkeit ist. Nur wo liegt der Fehler ?
Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus !
Grüße,
Jost
Allerdings erscheint bei diesem virtuellem Test- HS im Orderbuch als Entry-Datum der 20.6., Long gegangen ist es aber am 12.6. (Einstellungen: Close/Delay 0, wöchentliche Komprimierung).
Das ist auch rätselhaft, denn eigentlich müsste dann der 12.6. oder 13.6. als Orderentrydatum dort stehen. Aber das ist vielleicht nur eine Darstellungsfrage
.Daraufhin habe ich einen neuen Test mit einer Datenfeedsimulation gemacht, die Einstellungen des Ordermoduls sind unverändert geblieben (ausser Einschalten der manuellen Bestätigungsoption)
Der neue Test mittels Datenfeedsimulation hat ein Signal am 24.4. erzeugt:
Das Signalprotokoll der Datenfeedsimulation hat Folgendes ergeben:
Datum/Uhrzeit
21.06.2009 10:25:42 TEST DATENFEED Datenfeedsimu SMA Solar SMA Solar Technology (X) Out
21.06.2009 10:25:51 TEST DATENFEED Datenfeedsimu SMA Solar SMA Solar Technology (X) Enter Long 42,9391 --- ---
21.06.2009 10:25:54 TEST DATENFEED Datenfeedsimu SMA Solar SMA Solar Technology (X) Hold Long 46,6362 --- ---
Der Titel ist also am 24.4. nach Abschluss der Periode (Close/Delay 0) Long gegangen.
Eine Orderbestätigung wurde nicht abgefragt. Ein Eintrag in das Orderbuch ist nicht erfolgt.
Die Titelleiste zeigt zutreffend eine "Hold-Long" Position an.
Mir ist unklar, warum keine Order (und auch keine manuelle Bestätigung) erzeugt wurde
. Vorweg zur bestimmt kommenden Frage, was das Orderbuchprotokoll anzeigt:
=> Es ist leer:
Ich bin mir sicher, dass es eine Kleinigkeit ist. Nur wo liegt der Fehler
? Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus !
Grüße,
Jost
Viele Grüße,
Investor
Investor
Sonntag, 21. Juni 2009, 13:11
Hallo Jost
ich habe nun ein einfaches Long System getest EnterLong ist Ref(close<ref(close,-1),-1) und nach 2 Perioden steige ich mit einem Tradedauerstop aus ich stelle dir das Projekt online damit du es testen kannst.Wie du auf den Fotos sehen kannst ging die Normale Orderaufgabe und die Bestätigte Orderaufgabe. Grunvorausetzung war die richtige Programmierung wie ich schon mal vorher geschrieben habe, allerdings habe ich das Dummy HS mit close und open delay1 getest ohne Probleme natürlich ohne ref Schleife im Enter.
Bitte teste diese Dummy mit deinen Orderaufgabe Einstellungen damit ich die auftreten Fehler nachvollziehen kann bei mir bekomme ich immer eine Fehlermeldung wenn ich einen Eintarg im Signalprotokoll habe aber die Ordernicht im ORM ausgelößt wurde.
ich habe nun ein einfaches Long System getest EnterLong ist Ref(close<ref(close,-1),-1) und nach 2 Perioden steige ich mit einem Tradedauerstop aus ich stelle dir das Projekt online damit du es testen kannst.Wie du auf den Fotos sehen kannst ging die Normale Orderaufgabe und die Bestätigte Orderaufgabe. Grunvorausetzung war die richtige Programmierung wie ich schon mal vorher geschrieben habe, allerdings habe ich das Dummy HS mit close und open delay1 getest ohne Probleme natürlich ohne ref Schleife im Enter.
Grundsätzlich würde ich nicht im realen Handel mit delay 1 arbeiten ich Programmiere die ENter Bedingung als Ref-1 und arbeite dann mit delay 0
Bitte teste diese Dummy mit deinen Orderaufgabe Einstellungen damit ich die auftreten Fehler nachvollziehen kann bei mir bekomme ich immer eine Fehlermeldung wenn ich einen Eintarg im Signalprotokoll habe aber die Ordernicht im ORM ausgelößt wurde.
Mit freundlichen Grüßen
Revel7777
Revel7777
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Revel7777« (21. Juni 2009, 13:30)
Sonntag, 21. Juni 2009, 17:43
Hallo Revel7777,
vielen Dank für das HS. Ich werde es testen. Habe die Testbedingungen des Exit wie im Entry auf Close/delay 0) gestellt.
Nur ist mir nicht klar, warum die Entry Long Bedingung
lautet. Was bringt die Schleife mit Ref(E1,-1) ?
Es muss doch auch mit "close>Ref(close,-1);" gehen, wenn ich auf die Vorperiode (und nicht die Vorvorperiode) zurückgreifen möchte. So werde ich es nun mit Dax auf täglicher Basis (auch wenn es länger dauert) testen.
Erwartete Folge der Einstellungen: Nach Abschluss der Periode und Aktualisierung des HS (am nächsten Morgen) kommen die manuell zu bestätigen Orders, die Orders werden in das Orderbuch übernommen.
Ich möchte aber vermeiden, dass wir uns nun im Testsystem verlieren. Daher meine Frage auch an andere Forumsnutzer (oder Herrn Knöpfel), hat noch jemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte ? Hat es evtl. mit der wöchentlichen Komprimierung zu tun ?
Vielen Dank und Grüße,
Jost
vielen Dank für das HS. Ich werde es testen. Habe die Testbedingungen des Exit wie im Entry auf Close/delay 0) gestellt.
Nur ist mir nicht klar, warum die Entry Long Bedingung
calc E1:close>Ref(close,-1);
Ref(E1,-1)
lautet. Was bringt die Schleife mit Ref(E1,-1) ?
Es muss doch auch mit "close>Ref(close,-1);" gehen, wenn ich auf die Vorperiode (und nicht die Vorvorperiode) zurückgreifen möchte. So werde ich es nun mit Dax auf täglicher Basis (auch wenn es länger dauert) testen.
Erwartete Folge der Einstellungen: Nach Abschluss der Periode und Aktualisierung des HS (am nächsten Morgen) kommen die manuell zu bestätigen Orders, die Orders werden in das Orderbuch übernommen.
Ich möchte aber vermeiden, dass wir uns nun im Testsystem verlieren. Daher meine Frage auch an andere Forumsnutzer (oder Herrn Knöpfel), hat noch jemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte ? Hat es evtl. mit der wöchentlichen Komprimierung zu tun ?
Vielen Dank und Grüße,
Jost
Viele Grüße,
Investor
Investor
Sonntag, 21. Juni 2009, 20:49
Hallo Jost
Ich arbeite so diese Vorgehensweisse wurde schon öfter im Forum diskutiert und steht auch in der ORM Dokumentaion, für meine Handlungsweise an den Märkten Einstig zu einen gewissen Limit oder zum open der nächsten Periode ist das meiner Meinung nach die effizentestet Methode.
Wich schon geschrieben habe habe ich das Dummy HS mit verschieden Entry Basis Einstllungen und verschieden Enterbedingungen geteste, die die deinem Ansatz am nächsten kommt ist unter Enter Long E1 als Bedingung zu schreiben und unter Enter Basis Close delay 0 mit dieser Einstellung hatte ich keine Problem die Order zu erzeugen mit Bestätigungs pop up, allerdings kam das pop up zur Orderbestätigung bevor die Einstigskerze erzugt wurde versuch das mal selber vieleicht ist das dein Problem das die Order bei close delay 0 vor dem Erscheinen der Kerze erzeugt wird???
Was bringt die Schleife mit Ref(E1,-1)
Ich arbeite so diese Vorgehensweisse wurde schon öfter im Forum diskutiert und steht auch in der ORM Dokumentaion, für meine Handlungsweise an den Märkten Einstig zu einen gewissen Limit oder zum open der nächsten Periode ist das meiner Meinung nach die effizentestet Methode.
Es muss doch auch mit "close>Ref(close,-1);" gehen, wenn ich auf die Vorperiode (und nicht die Vorvorperiode) zurückgreifen möchte. So werde ich es nun mit Dax auf täglicher Basis (auch wenn es länger dauert) testen.
Erwartete Folge der Einstellungen: Nach Abschluss der Periode und Aktualisierung des HS (am nächsten Morgen) kommen die manuell zu bestätigen Orders, die Orders werden in das Orderbuch übernommen.
Wich schon geschrieben habe habe ich das Dummy HS mit verschieden Entry Basis Einstllungen und verschieden Enterbedingungen geteste, die die deinem Ansatz am nächsten kommt ist unter Enter Long E1 als Bedingung zu schreiben und unter Enter Basis Close delay 0 mit dieser Einstellung hatte ich keine Problem die Order zu erzeugen mit Bestätigungs pop up, allerdings kam das pop up zur Orderbestätigung bevor die Einstigskerze erzugt wurde versuch das mal selber vieleicht ist das dein Problem das die Order bei close delay 0 vor dem Erscheinen der Kerze erzeugt wird???
Mit freundlichen Grüßen
Revel7777
Revel7777
Dienstag, 23. Juni 2009, 08:39
Hallo Revel7777,
ich hätte kein Problem damit, wenn das Popup Fenster vor Erscheinen der Kerze erzeugt wird; nur: es erscheint überhaupt nicht.
Heute ist das Signal nach Aktualisierung auf "Long" umgesprungen, nachdem es bis gestern auf Stop-Exit stand. Eigentlich hätte doch zunächst ein Enter-Long mit Pop Up kommen müssen ?
Leider ist auch kein Orderfenster erschienen, es ist auch keine Order ausgelöst worden. Das Orderprotokoll es leer. Es ist absolut rätselhaft und muss an irgendeiner Einstellung liegen, die ich vergessen habe. Wann hätte mit Deiner Enter-Long-Regel (bei täglicher Komprimierung) die Order kommen müssen ?
Gruss,
Jost
ich hätte kein Problem damit, wenn das Popup Fenster vor Erscheinen der Kerze erzeugt wird; nur: es erscheint überhaupt nicht.
Heute ist das Signal nach Aktualisierung auf "Long" umgesprungen, nachdem es bis gestern auf Stop-Exit stand. Eigentlich hätte doch zunächst ein Enter-Long mit Pop Up kommen müssen ?
Leider ist auch kein Orderfenster erschienen, es ist auch keine Order ausgelöst worden. Das Orderprotokoll es leer. Es ist absolut rätselhaft und muss an irgendeiner Einstellung liegen, die ich vergessen habe. Wann hätte mit Deiner Enter-Long-Regel (bei täglicher Komprimierung) die Order kommen müssen ?
Gruss,
Jost
Viele Grüße,
Investor
Investor
Samstag, 27. Juni 2009, 01:44
Hallo
Bei der datenfeedsimu. kamm das Orderfenster bevor die Periode erzeugt wurde im Cahrt
Du hast recht es müsste Enter Long kommen sonst gibts keinen Einstieg
Sag mir mal welchen Titel du im VB Handelst dann lasse ich das Dummy Hs auch mal mitlaufen in einer Instanz wir werden doch wol ORM zum Handeln bekommen
ich hätte kein Problem damit, wenn das Popup Fenster vor Erscheinen der Kerze erzeugt wird; nur: es erscheint überhaupt nicht.
Bei der datenfeedsimu. kamm das Orderfenster bevor die Periode erzeugt wurde im Cahrt
Heute ist das Signal nach Aktualisierung auf "Long" umgesprungen, nachdem es bis gestern auf Stop-Exit stand. Eigentlich hätte doch zunächst ein Enter-Long mit Pop Up kommen müssen ?
Du hast recht es müsste Enter Long kommen sonst gibts keinen Einstieg
Sag mir mal welchen Titel du im VB Handelst dann lasse ich das Dummy Hs auch mal mitlaufen in einer Instanz wir werden doch wol ORM zum Handeln bekommen
Mit freundlichen Grüßen
Revel7777
Revel7777
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