Das was Du oben gepostet hast hat meiner Meinung nach nicht so viel mit dem Sortino Ratio zu tun.
Ohne dass ich mich weiter mit dem Thema beschäftigt habe, einfach mal die Formel die auf Wikipedia zu finden sind nachprogrammieren und stellen mal nicht die Frage nach dem Sinn (dafür hättest Du besser zwei Posts aufmachen sollen).
Sortin Ratio = (r_average-r_mar)/sigma_d
zuerst benötigt man r_average, dafür nehme ich der Einfachheit halber das mittlere arithmetische Mittel:
calc r_i:roc(close,1,%);
calc r_average:sum(r_i,perioden)/perioden oder einfacher calc r_average:gd(r_i,perioden,S);
Bei der Berechnung der Volatilitätskomponente σd werden nur die Renditen berücksichtigt, die den Minimum Acceptable Return rMAR nicht übersteigen. Trotzdem wird durch n, also die Anzahl aller Renditen des Betrachtungszeitraums geteilt.
dazu berechnen wir zuerst die minimum Renditen:
calc r_min:min(0,r_i-r_mar);
calc Sigma_d:sqr(1/perioden*sum(r_min*r_min),perioden);
oder auch
calc sigma_d::sqr(1/perioden*sum(power(r_min,2),perioden));
was man wieder vereinfachen kann in
calc sigma_d::sqr(GD(power(min(0,r_i-r_mar),2)),perioden,S);
calc sortino
r_average-r_mar)/sigma_d;
ich hoffe ich habe mich auf die schnelle nicht vertippt oder vertan.
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