INVESTOX-Forum

So wie es in der Grafik aussieht,ist der minimale,maximale und Mittelwert beziffert. Das sollte genügen um das Ergebnis halbwegs einordnen zu können. Die grafische Auswertung sämtlich erzeugter Zufallszeitreihen bringt dich kaum weiter denn in den meisten Fällen entsteht,bedingt durch Zufallsvariable, ein Kurventrichter der sich um den Nullpunkt der Normalverteilung bewegt oder eine Seite übergewichtet!

Es ist nicht einfach aus dem Gewirr (siehe Grafik) ein Resümee zu ziehen. Interessanter sind die Abweichungen von Minimal und Maximal,der Spread. Man sollte dem Ergebnis nicht zu viel Gewicht beimessen da Investox (laut Hilfe) lediglich auf der Kapitalkurve bzw. zufällig gewählte Bruchstücke aus der Kapitalkurve so wie der Traderliste variiert! Man versucht als Systementwickler immer das Maximum aus dem System zu holen,egal ob man optimiert oder nicht.Ebenso harmonisch,eine scharfe Trendumkehr in Bezug zur abgegriffenen Zeitreihe wird es kaum geben (siehe auch Grafik),verläuft die Kapitalkurve und folglich die Simulation. So gut oder schlecht ist das Ergebnis der Simulation und nicht unerheblichen Fehleinschätzungen,bedingt meinetwegen durch Überoptimierung, unterlegen. Bevor man reale Ergebnisse auf eventuelle zukünftige Risiken aus realen Trades testen kann, ist man vielleicht schon Pleite! Nutzen Entwickler hier, die ihre Systeme real handeln überhaupt diese Simulationsmöglichkeit? Ich kann mir nicht vorstellen, das man bei dem Funktionsumfang prägnante Prognosen für die zukünftige Bewegung und das Risiko erhält.

lando