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Kursstopp verhält sich wie Intradaystopp

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Martin

unregistriert

1

Montag, 15. Juni 2009, 20:46

Kursstopp verhält sich wie Intradaystopp

Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei, mein Handelssystem für OrderPlus anzupassen und dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Einstellung "Signale auch bei unvollendeten Perioden" ein Kursstopp sich wie ein Intradaystopp verhält.

Sobald während der aktuellen Periode der Kurs unter die Stoppschwelle fällt wird der Stopp ausgelöst. Eigentlich soll dieser erst am Ende der Periode ausgelöst werden. Sobald die Periode dann abgeschlossen ist, bezieht sich der Stopp wieder auf den Schlusskurs der Periode. Die Kapitalkurve bzw. das Handelssystem passt sich wieder an aber die Position wurde in OrderPlus schon glatt gestellt.

Für mein Handelssystem ist dieses Verhalten nicht brauchbar. Wenn ich das Feature benötige, könnte ich ja einen Intradaystopp verwenden.

Hat von euch jemand eine Idee, wie man das Verhalten vermeiden kann und der Stopp auch wirklich erst am Ende der Periode ausgewertet wird?

Herr Knöpfel, ist dieses Verhalten so gewünscht?

Grüße Martin

Yoggi

unregistriert

2

Montag, 15. Juni 2009, 21:41

Hallo Martin,

ich verstehe nicht ganz, wieso Du damit ein Problem hast. Wenn Du die Option "Signale auch bei unvollendeten Perioden" aktiviert hast, sollte es nicht verwunderlich sein, wenn dann auch Signale bei unvollendeten Perioden generiert werden. Du kannst entweder die Option deaktivieren - nur gilt das dann natürlich auch für Entries und Exits und nicht nur für Stops - oder Du musst Dir eine Regel basteln (evt. mit einer Zeitkomponente), die wirklich nur am Ende Deiner Periode wahr sein kann. Das stelle ich mir aber schwierig vor, da ja unvollendete Perioden das genaue Gegenteil ist ...
Klar soweit?
Alles Gute
Yoggi

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

3

Dienstag, 16. Juni 2009, 10:38

Da ich nicht genau weiß, in welchem Zeitrahmen Du arbeitest tue ich m ir schwer mit Tips.

Ich habe in einem vergleichbaren Fall einfach auf die Openkurse umgestellt.
Zustzbedingung open<..... oder open>......
das open sollte sich vom Close in zeitbasierten Systemen intraday nicht frapierend unterscheiden.
Bei Renkos ist es exakt eine Brick größe.
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Martin

unregistriert

4

Dienstag, 23. Juni 2009, 21:31

Hallo zusammen,

vielen Dank für euere Hilfe.
Ich arbeite mit einer EOD Komprimierung. Da muss ich noch schauen, wie sich das System dann verhält wenn ich mich auf das Open beziehe.
Aber wie kann ich den Stopp auf Open beziehen bzw. bei den Zusatzbedingungen muss ich ja wissen, zu welchem Kurs ich eingestiegen bin? Kann ich den Einstiegskurs irgendwie ermitteln?
@Yoggi: Ich verstehe nun nicht mehr, weshalb zwischen Intradaystopp und Kursverluststopp unterschieden wird. Wenn ich die Option "Signal auch bei unvollendete Perioden" aktiviere, dann funktioniert der Kursverluststopp nicht so wie er eigentlich soll. Wenn die Option deaktiviert ist, dann funktioniert der Intradaystopp nicht mehr. Da passt doch was nicht zusammen oder?



Grüße Martin

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

5

Mittwoch, 24. Juni 2009, 08:23

Zitat von »Martin«

Kann ich den Einstiegskurs irgendwie ermitteln?


Anwenderstop benutzen und die Online Hilfe sagt dazu

Zitat

Schlüsselwort
Beschreibung

TradePosition
Die Position des aktuellen Trades (Long = 1, Short = -1)

TradePrice
Aktueller Basiswert des Trades (gemäß Exit-Long- bzw. Exit-Short-Basis)

TradeEntryPrice
Basiswert bei Eröffnung des Trades (gemäß Enter-Long- bzw. Enter-Short-Basis)

TradePeriods
Anzahl Perioden seit Eröffnung des aktuellen Trades

TradeSlippage
Die beim Trade-Einstieg angefallene Slippage (Kapitalpunkte)

TradeCommission
Die beim Trade-Einstieg angefallenen Gebühren (Kapitalpunkte)

TradePointValue
Wert pro Punkt (gemäß Einstellung der Testbedingungen)

TradeInvestment
Am Anfang der Position eingesetztes Kapital

TradeLow
Liefert den tiefsten Kurs seit Eröffnung des aktuellen Trades. Wenn die Option "Gewinn/Verlust-Berechnung verwendet High/Low-Kurse" aktiviert ist, werden hierfür Low-Kurse verwendet, ansonsten Close-Kurse.

TradeHigh
Liefert den höchsten Kurs seit Eröffnung des aktuellen Trades (gegebenenfalls auf der Basis von High-Kursen, siehe TradeLow).

TradeStückzahl
Liefert die gehandelte Stückzahl des Trades

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Yoggi

unregistriert

6

Mittwoch, 24. Juni 2009, 09:05

Hallo Martin,

Zitat von »Martin«

Ich verstehe nun nicht mehr, weshalb zwischen Intradaystopp und Kursverluststopp unterschieden wird.
wenn man Signale bei unvollendeten Perioden aktiviert hat, sehe ich auch keinen Unterschied zwischen diesen beiden Stops im Realhandel. Für den Backtest (und dafür ist ja INV auch/gerade da), macht es natürlich einen großen Unterschied, wenn man EoD (das schließt für mich aber aus, unvollendete Perioden zu benutzen) arbeitet, ob man dann einen Intradaystop hat oder eben einen, der nur auf Tagesschlusskursen beruht. Ich handele nur ohne die Einstellung unvollendete Perioden und für mich "simuliert" der Intradaystop in meinen Backtests den Verluststop, den man in OrderPlus direkt für den jeweiligen Broker eingeben kann. Der Kursverluststop unterscheidet sich von dem Intradaystop dadurch, dass er eben erst zum Ende der jeweiligen Periode greift. Wenn Du jetzt aber per unvollendete Periode berücksichtigen dem Stop sagst, er soll permanent schauen, ob er schon greift, dann wird aus dem Kursverluststop eben ein Intradayverluststop. Wenn Du aber keinen Intradayverluststop möchtest, dann darfst Du eben die unvollendeten Perioden nicht aktivieren ...
Alles Gute
Yoggi

Martin

unregistriert

7

Mittwoch, 24. Juni 2009, 18:46

Hallo ihr zwei,

vielen Dank für euere Hilfe und sehr ausführlichen Antworten.

Da werde ich doch mal versuchen den Stopp über den Anwenderstopp zu realsieren.

Grüße Martin

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

8

Mittwoch, 24. Juni 2009, 18:54

Hallo

Man müsste in den Einstellungen eines Handelssystems angeben können, dass die "normalen" Stops nur vollendete Perioden auswerten sollen! Dann würde man auch in Intraday-Systemen (bzw. Hybrid-Systemen: EOD rein, Intraday raus) den Nutzen aus diesen flexiblen Stops ziehen können.

Entry/Exit und Intraday Stops wären dann auf unvollendeten Perioden (wenn diese aktiviert sind), die anderen Stops aber, wie man es auch erwarten würde, würden in ihrem angestammten Kontext funktionieren.

Herr Knöpfe, liesse sich solch eine Option nicht einbauen?, ich habe sie jedenfalls schon oft vermisst und bin, wenn ich das hier so lese, nicht der Einzige!
Gruss
Bernd

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

9

Donnerstag, 25. Juni 2009, 16:27

Hallo,

für einen Kursstop könnte man folgende Optionen versuchen (Enter/Exit bei Open):

Abweichende Ausstiegsbasis: Open/Delay=0

Bezugsdaten: ref(Close,-1)

Basis für die Berechnung: Open

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

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