Freitag, 19. Juni 2009, 11:24
Stop Entry + Pyramide möglich?
Hallo zusammen,
zur Zeit versuche ich, ein Stop Entry System zu erstellen, das gestaffelt aus einer Position aussteigt. Das bereitet mir Schwierigkeiten, deshalb würde ich gerne einmal Eure Meinungen dazu hören.
Es handelt sich um ein Ausbruchsystem, das per Stop Order in eine Position einsteigt. Ich beschreibe es hier für einen Short-Trade, der am 15.06.2009 im FESX 06-2009 stattfand. (Das Problem stellt sich analog auf der Long-Seite.) Aus dem beigefügten Testsystem habe ich die Long-Seite und allen Ballast entfernt, so dass nur der Einstieg per Stop Order, der Pyramidenausstieg und das Sicherheitsstop-Handling für diesen FESX-Trade am 15.06. gezeigt wird.
Im Projekt ist global orderLimitShort definiert. Ist der letzte close unter orderLimitShort, wird ab 16 Uhr eine Stop Order für den Einstieg erzeugt. Basis für die Stop Order ist die globale Variable enterlevelSHORT. Beide Variablen habe ich im Testsystem einfach auf feste Werte gesetzt, passend für den FESX Trade am 15.06. ab 16 Uhr.
ORM ist so eingestellt, dass eine Stop Order mit einem Abstand von einem Punkt erstellt wird. Da enterlevelSHORT auf 2451 gesetzt ist, wird für den Short Trade um 16 Uhr eine Stop Enter Order auf 2450 geroutet. Die Stückzahl ist auf 5 eingestellt. in der 16:20 Uhr Kerze wird das Stop-Niveau erreicht und die Short-Position mit 5 Kontrakten eröffnet. Sofort danach werden ein Sicherheitsstop und ein Gewinnstop geroutet.
Diese Position möchte ich nun bei einem Gewinn von 10 Punkten um zwei Kontrakte abbauen. Dies habe ich einerseits mit einem Intraday-Gewinnstop, andererseits mit einem Anwenderstop versucht. Diese Stops stehen im Testprojekt oben in der Stopliste.
Beide Stops führen dazu, dass eine Stop-Order für 2 Kontrakte bei 10 Gewinnpunkten erzeugt wird, entsprechend der ORM-Einstellung für Enter-Orders. Die 16:20 Uhr Kerze läuft also von oben nach unten durch den gerouteten Gewinnstop und nichts passiert, da es ja eine Stop Buy Order ist. Erst in der nächsten Kerze steigt der Kurs von unten nach oben durch das Stopniveau, und es erfolgt die Ausführung. Das ist so natürlich nicht sinnvoll.
Die Abbildung zeigt die grundlegende Situation (gegenüber dem Testprojekt von den Werten her leicht abweichend).
Nun meine Fragen:
1. Der Positionsabbau um 2 Kontrakte (Intraday-Gewinnstop oder Anwenderstop, Pyramide abbauen) soll als Market- oder Limit-Order erzeugt werden. Wie kann man dies erreichen?
2. Nach dem Positionsabbau um 2 Kontrakte sollen die ursprünglichen Sicherheitsstops unverändert fortbestehen. Im jetzigen System werden sie aber nach dem Positionsabbau angepasst. Wie kann man erreichen, dass die ursprünglichen Sicherheitsstops nicht verändert werden?
Mit dem beigefügten Testprojekt könnt Ihr die beschriebenen Abläufe im Datenfeed beobachten und austesten, und zwar für den FESX 06-2009 am 15.06. ab 15:59 Uhr.
Da es häufig sinnvoll ist, Ausbruchsysteme mit Stop Entry zu formulieren, hoffe ich, dass dieses Thema auch für Euch von Interesse ist.
Viele Grüße
Cornelius
zur Zeit versuche ich, ein Stop Entry System zu erstellen, das gestaffelt aus einer Position aussteigt. Das bereitet mir Schwierigkeiten, deshalb würde ich gerne einmal Eure Meinungen dazu hören.
Es handelt sich um ein Ausbruchsystem, das per Stop Order in eine Position einsteigt. Ich beschreibe es hier für einen Short-Trade, der am 15.06.2009 im FESX 06-2009 stattfand. (Das Problem stellt sich analog auf der Long-Seite.) Aus dem beigefügten Testsystem habe ich die Long-Seite und allen Ballast entfernt, so dass nur der Einstieg per Stop Order, der Pyramidenausstieg und das Sicherheitsstop-Handling für diesen FESX-Trade am 15.06. gezeigt wird.
Im Projekt ist global orderLimitShort definiert. Ist der letzte close unter orderLimitShort, wird ab 16 Uhr eine Stop Order für den Einstieg erzeugt. Basis für die Stop Order ist die globale Variable enterlevelSHORT. Beide Variablen habe ich im Testsystem einfach auf feste Werte gesetzt, passend für den FESX Trade am 15.06. ab 16 Uhr.
ORM ist so eingestellt, dass eine Stop Order mit einem Abstand von einem Punkt erstellt wird. Da enterlevelSHORT auf 2451 gesetzt ist, wird für den Short Trade um 16 Uhr eine Stop Enter Order auf 2450 geroutet. Die Stückzahl ist auf 5 eingestellt. in der 16:20 Uhr Kerze wird das Stop-Niveau erreicht und die Short-Position mit 5 Kontrakten eröffnet. Sofort danach werden ein Sicherheitsstop und ein Gewinnstop geroutet.
Diese Position möchte ich nun bei einem Gewinn von 10 Punkten um zwei Kontrakte abbauen. Dies habe ich einerseits mit einem Intraday-Gewinnstop, andererseits mit einem Anwenderstop versucht. Diese Stops stehen im Testprojekt oben in der Stopliste.
Beide Stops führen dazu, dass eine Stop-Order für 2 Kontrakte bei 10 Gewinnpunkten erzeugt wird, entsprechend der ORM-Einstellung für Enter-Orders. Die 16:20 Uhr Kerze läuft also von oben nach unten durch den gerouteten Gewinnstop und nichts passiert, da es ja eine Stop Buy Order ist. Erst in der nächsten Kerze steigt der Kurs von unten nach oben durch das Stopniveau, und es erfolgt die Ausführung. Das ist so natürlich nicht sinnvoll.
Die Abbildung zeigt die grundlegende Situation (gegenüber dem Testprojekt von den Werten her leicht abweichend).
Nun meine Fragen:
1. Der Positionsabbau um 2 Kontrakte (Intraday-Gewinnstop oder Anwenderstop, Pyramide abbauen) soll als Market- oder Limit-Order erzeugt werden. Wie kann man dies erreichen?
2. Nach dem Positionsabbau um 2 Kontrakte sollen die ursprünglichen Sicherheitsstops unverändert fortbestehen. Im jetzigen System werden sie aber nach dem Positionsabbau angepasst. Wie kann man erreichen, dass die ursprünglichen Sicherheitsstops nicht verändert werden?
Mit dem beigefügten Testprojekt könnt Ihr die beschriebenen Abläufe im Datenfeed beobachten und austesten, und zwar für den FESX 06-2009 am 15.06. ab 15:59 Uhr.
Da es häufig sinnvoll ist, Ausbruchsysteme mit Stop Entry zu formulieren, hoffe ich, dass dieses Thema auch für Euch von Interesse ist.
Viele Grüße
Cornelius
Samstag, 20. Juni 2009, 08:27
Ähnliches Problem habe ich auch in einem anderen System gehabt.
Herr Knöppfel hatte damals angedeutet, dass er einen Stopindividuelle ORM Einstellung plane.
@Herr Knöpfel, können Sie uns evtl. mitteilen, wie der Entwicklungsstand diesbezüglich ist.
Ohne es getestet zu haben, würde ich es mal so probieren:
im ORM ein irrwitzig weites Gewinnziel am Anfang aufgeben, und im Pyramidenstop unter Anzeige die Option "GewinnStop fortlaufend anpassen" setzen.
Wenn Du Deinen Verluststop analog zu 1. mit der Option "Verluststop fortlaufend anpassen" setzt, wird der ORM/TWS Stop anschließend auch wieder auf das Ausgangsniveau gesetzt.
Herr Knöppfel hatte damals angedeutet, dass er einen Stopindividuelle ORM Einstellung plane.
@Herr Knöpfel, können Sie uns evtl. mitteilen, wie der Entwicklungsstand diesbezüglich ist.
1. Der Positionsabbau um 2 Kontrakte (Intraday-Gewinnstop oder Anwenderstop, Pyramide abbauen) soll als Market- oder Limit-Order erzeugt werden. Wie kann man dies erreichen
Ohne es getestet zu haben, würde ich es mal so probieren:
im ORM ein irrwitzig weites Gewinnziel am Anfang aufgeben, und im Pyramidenstop unter Anzeige die Option "GewinnStop fortlaufend anpassen" setzen.
2. Nach dem Positionsabbau um 2 Kontrakte sollen die ursprünglichen Sicherheitsstops unverändert fortbestehen. Im jetzigen System werden sie aber nach dem Positionsabbau angepasst. Wie kann man erreichen, dass die ursprünglichen Sicherheitsstops nicht verändert werden?
Wenn Du Deinen Verluststop analog zu 1. mit der Option "Verluststop fortlaufend anpassen" setzt, wird der ORM/TWS Stop anschließend auch wieder auf das Ausgangsniveau gesetzt.
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