Investox erweitern, um Abrechnung auf Tickbasis, unahängig von der eingestellten HS-Komprimierung
Hallo,
würde vielleicht die Chance bestehen Investox so zu erweitern, dass man bei den Investoxgrundeinstellungen eine generelle Tickbasisberechnung einstellen kann, z.B. setzen eines "Häckchens".
Diese "generelle Tickbasisberechnung" soll bewirken, dass auch wenn in der HS-Komprimierung z.B. 2h eingestellt ist, jeder 2h-Kerze bis auf die einzelnen Ticks heruntergerechnet wird, so dass wenn mehrere Ereignisse in einer Periode auftreten, Investox genau berechnen kann, die genaue Ereignisabfolge.
-Wenn z.B. die EnterLong- und EnterShort-Bedingung in einer Periode erfüllt sind, dann könnte Investox genau berechnen welche Bedingung zuerst erfüllt war.
-Oder wenn man nicht mit Open in eine Position einsteigt, dann würden die beiden Sofortstops trotzdem korrekt abrechnen.
-Oder wenn in einer Periode ein Intradaygewinn- oder Intradayverluststop auslösen, dann würde korrekt so abgerechnet werden wie später im Livetrading und nicht in welcher Reihenfolge die Stops eingetragen sind oder wie diverse Einstellungen im HS eine bestimmte Abrechungsvariante vorgeben (die man vorher eigentlich gar nicht in allen möglichen Fällen genau bestimmen kann).
-Oder es konkorrieren auch IntradayStops mit neuen Perioden, z.B. bei neuen Bricks. Insbesondere bei nichtlinieren Komprimierungen ein tückischer Fehler, wo im Backtest anders angerechnet wird, als im Livetrading.
-Auch wenn man die Pyramidisierung verwendet und Position ständig auf- und abbaut, so sind auch das nochmal zusätzliche "Ereignisse" die innerhalb einer Periode auftreten. Ich befürchte wenn hier noch andere Ereignisse wie z.B. Stopauslösungen in der selben Periode auftreten, dass dadurch der Backtest verfälscht werden kann.
Alle diese Fallstricke könnte man ganz elegant und ohne "Spezialwissen" des Anwenders auf diese Weise ("generelle Tickbasisberechnung") lösen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass bei mir der größte Zeitaufwand nicht bei der Umsetzung der Handelsidee liegt, sondern im ausfindig machen der Fallstricke und der Suche nach Lösungswegen, um diese dann irgendwie zu umgehen.
Mir ist klar das der Berechungsaufwand für eine tickgenaue Auswertung jeder Periode sehr hoch ist, aber mittlerweile gibt es Quad-Prozessoren mit 4x 3GHz für unter 300€ und die Preise fallen immer weiter. 6 Kern bzw. 8 Kernprozessoren mit noch höheren Tackfrequenzen werden in den nächsten Monaten folgen. Also genügen Rechenleistung zum "kleinen Preis" steht ausreichend für Investox zur Verfügung.
Wäre schön, wenn man in dieser Richtung Investox erweitern könnte.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (21. Juni 2009, 12:57)