Seit geraumer Zeit versuche ich, mit IV-internen Mitteln das Risiko meines Gesamt-PF zu ermitteln und zu monitoren.... Das ist mir aber bisher trotz der qualifizierten Hilfe programmiererfahrener User nicht annähernd gelungen.
Kann es eigentlich gelingen, ein Gesamtportfolio ohne Vorlage eines echten Portfolio substanziell auf Risikofluktuation und Dynamik zu testen, oder mittels Programmierformeln dahin zu trimmen?
. realistischer Backtest von Portfolios unter Berücksichtigung des noch vorhandenen Kapitals
Was bringt das genau wenn ich fragen darf? Portfolios bewegen sich dynamisch. Je weniger Titel ein schlecht diversifiziertes Portfolio umfasst, desto dynamischer sind die Bewegungen und wenn zuzüglich Positionsgrößen Automatik und Ranglisten integriert werden, bestätigen sich erhebliche Abweichungen zum Backtest,bedingt durch eine unvorhersehbare Dynamik! Es wirkt sich nicht selten auf die Titel Fluktuation im Portfolio aus, wenn neugeordnet oder diversifiziert werden muss, damit das Risiko im Portfolio neu strukturiert und kontrolliert werden kann! Was spricht dagegen, ein unabhängiges und einfach zu bedienendes Volldepot Modul vorzuschlagen? Bei einigen Dingen, die ich in hungerturms Vorschlag lese drängt sich der Gedanke auf,das die Funktionen speziell und nur für ausgeschlafene,langfristige Investox User geeignet sind.Sie klingen für mich verschachtelt und nach umfangreichen ,tieferen Hintergrundwissen über die Software. Risiko-und Money Management braucht doch jeder,zumindest posaunt man das seit Jahren in allen einschlägigen Börsenforen landauf- und landrunter. Komischerweise setzen die meisten Softwareprogrammierer das Hauptaugenmerk noch immer auf den Einstieg und behandeln den vermeintlich wichtigsten Teil relativ stiefmütterlich! Ich frager mich weshalb das wohl so ist?
hungerturm du schreibst, das Excel oder Origin zum Einsatz kommt. Aber nur für Tageskomprimierungen oder? Intraday ist die dynamische Auswertung und Positonsgrößenbestimmung in der Kürze kaum möglich ,oder kann Investox Daten automatisiert in die verwendeten Programme im-und exportieren? Ich kann mir nicht vorstellen, das dieser Ablauf manuell zu bewältigen ist wenn ein Portfolio mehere Titel aktiviert sind. Investox hat Optimal F beigefügt. Handelt jemand nach dem Prinzip oder schenkt dem Ergebnis überdurchschnittlich Beachtung? Um es vorweg zu nehemen,ich halte von keiner der bekannten MM-Strategien viel.In der Realität haben sich die meisten unzureichend erwiesen, mit eklatanten Schwächen in der B Note!
lando