INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

will man große Aktienbasket oder auch Futures Portfolios backtesten und handeln, so gibt es mit Investox noch einige Dinge, die man an Investox verbessern könnte. Einige davon sind recht aufwändig in der Umsetzung, andere sollten eigentlich relativ einfach umzusetzen sein:

1. realistischer Backtest von Portfolios unter Berücksichtigung des noch vorhandenen Kapitals: wurde schon oft gefordert, deshalb will ich hier auch nicht länger darauf eingehen, das ist auch eine größere Sache und nicht mal eben so machbar.

Die folgenden Dinge sind aber eher kleinere Vorschläge, die einem das Leben sehr erleichtern würden, gerade auch um die Schwächen des Portfolio Backtest zu umschiffen.

Backtest:
2. "Berechnungsfelder" in der Tradeliste: Um einen Portfoliobacktest heute richtig machen zu können, muss man die komplette Auswertung des Backtests in Excel oder Origin machen, dort muss man dann Dinge wie Positionsgrößenbestimmung, Anzahl des noch verbleibenden Kapitals usw. berechnen. Dazu wäre es extrem Hilfreich, wenn man zu den entsprechenden Trades noch ein paar Berechnungen (in einem oder mehreren Berechnungsfelder) speichern könnte, mit denen man dann in Excel weiterarbeiten könnte (also z.B. das Volumen zu beginn des Trades, die Vola, am besten einfach beliebige Investox Berechnungen).
3. Zusätzliche Datenfelder in Investoxtiteln (geht natürlich nur bei internem Investox Formaten):
Wenn man noch zusätzliche Datenfelder in Investoxtiteln hätte, so würde dies das einem den Backtest von Investox Titeln sehr erleichtern. In solchen Feldern könnte man z.B. für einen Titel die zugehörigen Bid Ask Titel speichern (wichtig für Portfolio Backtest Auswertung), oder auch Rang Berechungen in einem Berechnungstitel (zur schnellen Rang Berechnung in Baskets, so dass solche Rang Backtests nicht mehr Stunden, sondern nur noch Minuten dauern, solange man an der eigentlichen Rang Berechnung nichts ändert). Bisher benutze ich dafür teilweise schon das OpenInt Feld, aber das ist dafür zu wenig...

Handel:
4. Automatische Titelerfassung:
Im Moment ist ein Handel von Investox Basket praktisch unmöglich, da zwei wichtige Dinge fehlen: für einen großen Basket müsste man tausende Titel zum Ordern von Hand einpflegen, dies macht man sicher nicht. Lösung wäre hier ein automatisches Einpflegen der Ordereigenschaften. Dies wäre zumindest für aus Tai Pan RT übernommene und von Yahoo geladene Daten über MLDownloader (MetaStock Format) für US Aktien einfach. Als Börse kann ja immer Smart genommen werden. Ich denke, das würde schonmal den Bedarf von 80 % der Investoxler abdecken. Ein anderer Weg wäre, das Dateiformat der Ordereigenschaften offen zu legen, dann könnte man sich selbst ein Programm schreiben, dass das erledigt.

5. Verhinderung von Overexposure:
Dies ist einerseits der wichtigste Punkt, auf der anderen Seite auch der, der (wahrscheinlich) am leichtesten Umzusetzen ist. Vielleicht ist es ja auch schon möglich, und ich habe es nur noch nicht gefunden: Wenn man über Schlüsselwörter die noch freie Margin, die Gesamtexposure und zu einem Titel die bereits offenen Gesamtpositionen abfragen könnte, dann besser eine Overexposure in Futuresportfolios bzw. Aktienbasket verhindern. Extrem wichtig ist das, wenn man mehrere Systeme auf einen Titel handelt und keine Ahnung hat, wieviele Positionen insgesamt offen sind. Mit einer solchen Abfrage könnte man die Gesamtauslastung der Systeme deutlich erhöhen und die Performance besser steuern. Wie ich auch von anderen Investoxlern ein riesen Problem, um soweit ich das sehen kann, müsste es sich mit relativ einfachen Mitteln lösen lassen, da ja die Informationen im IB API verfügbar sind (vielleicht ist dies ja auch jetzt schon machbar, und ich habe es nur übersehen).

Dies sind meine Vorschläge, teilweise wurden die Vorschläge auch schonmal an Sie herangetragen, ich wollte nur nochmals die Wichtigkeit dieser Vorschläge betonen.

Grüsse
Bernhard