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Returnverteilung

Felix1

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 31. März 2007

Beiträge: 84

1

Samstag, 4. Juli 2009, 15:03

Returnverteilung

Hallo,

trotz Hilfeinformation in der Investox-Dokumentation (incl. Charts unter Analyse) und einigen Forumsbeiträge blicke ich noch nicht durch, was die Schiefe der Returnverteilung resp. die Wölbung aussagt.
In einigen Erklärungen wird gesagt, dass bei einer positiven Schiefe mehr Trades auf der linken Seite von Null sein soll - dies kann ich leider nicht nachvollziehen: selbst bei den mitgelieferten Inv.-Projekten ist bei positiver Schiefe mehr Trades eben rechts von Null vorhanden und auch der Wert Überzahl profitabler Trades ist grösser Null.

Was verstehe ich hier falsch?

Schönes Wochenende
Felix

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Montag, 6. Juli 2009, 11:09

Hallo,

>>dass bei einer positiven Schiefe mehr Trades auf der linken Seite von Null sein soll -

nicht von Null, sondern vom Mittelpunkt der Verteilungskurve, Doku:

"Bei einer positiven Schiefe liegt die größte Häufigkeit der Einzelergebnisse (also die Spitze der Verteilungskurve) im linken Bereich der Verteilungskurve. "



Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Felix1

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 31. März 2007

Beiträge: 84

3

Montag, 6. Juli 2009, 12:30

Hallo Herr Knöpfel,

danke für die Erklärung - jetzt bin ich schon einen Schritt weiter:

was ist aber, wenn es keinen eindeutigen Peak gibt, sondern 2 Werte mit gleichvielen Trades - gehe mal davon aus, dass dann zur Ermittlung des Schiefe-Wertes die nächsthöheren Peaks betrachtet werden?

Folglich wäre eine negative Schiefe sinnvoller als eine positive?

Schönen Tag
Felix

PnLtobePositive

unregistriert

4

Mittwoch, 8. Juli 2009, 21:38

Hallo Felix,

Dieses Thema interessiert mich, daher habe ich gegoogled und Folgendes zutage gefördert:
Schiefe_und_Wölbung.pdf
Der Schiefekoeffizient ist bei einer rechtsschiefen Verteilung positiv, welche eine Trade Anhäufung auf der linken Seite hat (nicht so schön für unsere Zwecke).
Wir wollen üblicherweise eine linksschiefe Verteilung mit negativem Schiefekoeffizienten mit einer Häufigkeitsverteilung, die sich stärker auf der rechten Seite konzentriert.

Bei der Wölbung bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich toll finden soll.
Angenehm ist wahrscheinlich eine negative Wölbung in extrem linksschiefer Verteilung.

Das muss ich bei der nächsten Optimierung unbedingt berücksichtigen.
Mit den Graphiken wird mir die Sache sofort klarer.

Vielleicht hat sich Dein Punkt zwischendurch auch erledigt.

Gruß

Alexander

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