Lob tut doch immer wieder gut. Prima, dass Du das Teil brauchen kannst 
Montag, 6. Juli 2009, 09:13
@Bernd
Dumme Frage,ist die UE eine zusätzliche Eigenkreation von dir oder ist diese Funktion im Investox XL oder einem Plug In Paket nicht fertig programmiert enthalten,was für mich unvorstellbar ist! Die UE ist für den Systementwickler die Butter auf dem Brot und die wird doch hoffentlich bei den Softwareentwicklern nicht einfach unter den Tisch gefallen sein? Das man es in Eigenregie programmieren kann hast du bewiesen aber wenn das die Regel ist, dann guten Morgen!
lando
Dumme Frage,ist die UE eine zusätzliche Eigenkreation von dir oder ist diese Funktion im Investox XL oder einem Plug In Paket nicht fertig programmiert enthalten,was für mich unvorstellbar ist! Die UE ist für den Systementwickler die Butter auf dem Brot und die wird doch hoffentlich bei den Softwareentwicklern nicht einfach unter den Tisch gefallen sein? Das man es in Eigenregie programmieren kann hast du bewiesen aber wenn das die Regel ist, dann guten Morgen!
lando
Montag, 6. Juli 2009, 18:39
Hallo lando
Ich denke, Du kannst den Ball etwas flacher halten, hier wie auch in anderen Beiträgen.
Das Studium der Investox Doku würde erschliessen, dass die Underwater-Equity vorhanden ist, nur nicht unter gerade diesem Namen, welcher erst seit geraumer Zeit augrund anglophiler Tendenzen populär geworden ist. So ist "mein" Indikator (dessen Coding offen liegt, Du könntest es ja auch einfach in Investox laden und Dir darüber Gedanken machen) eigentlich nur ein Alias mit dem einprägsamen Namen UnderWater für diese einfache Investox Standard-Funktion:
kapital-AllTimeHV(kapital)
Also kein Hexenwerk, nicht wahr und nicht der Aufregung wert. Ich meine sogar, dass Herr Knöpfel und auch andere User den UE schonmal so publiziert haben. Ich war da nicht der erste, habe aber als "kleines Verdienst" eine Normalisierung (optional anwählbar) hinzugefügt.
Das schöne an Investox ist nämlich, dass es in weiten Bereichen frei erweitert werden kann; ich meine, was soll Herr Knöpfel für so eine einfache Funktion denn noch "fertig programmiert" liefern
Ich denke, Du kannst den Ball etwas flacher halten, hier wie auch in anderen Beiträgen.
Das Studium der Investox Doku würde erschliessen, dass die Underwater-Equity vorhanden ist, nur nicht unter gerade diesem Namen, welcher erst seit geraumer Zeit augrund anglophiler Tendenzen populär geworden ist. So ist "mein" Indikator (dessen Coding offen liegt, Du könntest es ja auch einfach in Investox laden und Dir darüber Gedanken machen) eigentlich nur ein Alias mit dem einprägsamen Namen UnderWater für diese einfache Investox Standard-Funktion:
kapital-AllTimeHV(kapital)
Also kein Hexenwerk, nicht wahr und nicht der Aufregung wert. Ich meine sogar, dass Herr Knöpfel und auch andere User den UE schonmal so publiziert haben. Ich war da nicht der erste, habe aber als "kleines Verdienst" eine Normalisierung (optional anwählbar) hinzugefügt.
Das schöne an Investox ist nämlich, dass es in weiten Bereichen frei erweitert werden kann; ich meine, was soll Herr Knöpfel für so eine einfache Funktion denn noch "fertig programmiert" liefern
Gruss
Bernd
Bernd
Montag, 6. Juli 2009, 19:06
UWE: UnderWaterEquity
Hallo Zusammen,
Gute Sachen sind ja oft primitiv. Ich kannte das Konzept schon lange vorher, wusste nur nie um die potentielle Nützlichkeit.
Auf der anderen Seite wollte ich immer die Positionsgröße in Verlustserien reduzieren. Jetzt muss ich nur Beides verbinden.
Im Moment gehe ich folgendermaßen vor:
Die KK aus HS#1 wird in HS#2 als UWE abgebildet. Ich kenne bisher die Möglichkeit über eine Überwachungslinie bestimmte graphische Bedingungen abzufragen.
Testsystem
Gibt es eine Möglichkeit ohne Überwachungslinien?
Wie bekomme ich danach die reduzierte Positionsgröße elegant wieder in HS#1?
Soll ich eine virtuelle Position in HS#2 eröffnen und diese in HS#1 via #_Position SystemName Long#; abfragen?
Das jedenfalls ist mein aktueller Ansatz zur Umsetzung.
Beste Grüße
Alexander
Gute Sachen sind ja oft primitiv. Ich kannte das Konzept schon lange vorher, wusste nur nie um die potentielle Nützlichkeit.
Auf der anderen Seite wollte ich immer die Positionsgröße in Verlustserien reduzieren. Jetzt muss ich nur Beides verbinden.
Im Moment gehe ich folgendermaßen vor:
Die KK aus HS#1 wird in HS#2 als UWE abgebildet. Ich kenne bisher die Möglichkeit über eine Überwachungslinie bestimmte graphische Bedingungen abzufragen.
Testsystem
Gibt es eine Möglichkeit ohne Überwachungslinien?
Wie bekomme ich danach die reduzierte Positionsgröße elegant wieder in HS#1?
Soll ich eine virtuelle Position in HS#2 eröffnen und diese in HS#1 via #_Position SystemName Long#; abfragen?
Das jedenfalls ist mein aktueller Ansatz zur Umsetzung.
Beste Grüße
Alexander
Montag, 6. Juli 2009, 20:44
RE: UWE: UnderWaterEquity
Hallo Alexander
Das nennt man unendliche Rekursion; es gibt keinen Rechner in diesem Universum, mit dem diese Idee umsetzbar ist Ausser natürlich, Du bist als Zaphod Beeblebrox manchmal Präsident der Galaxis und hast die "Herz aus Gold" zur Verfügung 
Dann könntest Du nach Magrathea fliegen und diese Aufgabe stellen. Das Ergebniss würde mich interessieren; es würde aber wahrschenlich zur Implosion dieser Seite des Galaxien-Clusters führen 
Stattdessen arbeitest Du Deine Handelsidee weiter aus im HS2, um den "Zinseszins-Effekt" im Backtest annähernd auf Deine Positionsgrössen drauf zu rechnen; für die Umsetzung Backtest -> Life schmeisst Du HS1 einfach weg und ersetzt die betreffenden Abfragen auf die KK aus HS1 mit DepotHist(K) & Co. Dazu musst Du natürlich entweder einen Anfangsbestand ins Depot einbuchen für den Life handel, oder intern im HS einen Startbetrag als Offset draufrechnen, von dem aus das Delta für die jeweilige Stückzahl-Anpassung gerechnet wird.
Damit man den Startbetrag elegant aus den Testbedingungen übernehmen könnte, habe ich ja diesen Beitrag seit langem erfolglos im Forum stehen!
... Wie bekomme ich danach die reduzierte Positionsgröße elegant wieder in HS#1?
Soll ich eine virtuelle Position in HS#2 eröffnen und diese in HS#1 via #_Position SystemName Long#; abfragen?
Das jedenfalls ist mein aktueller Ansatz zur Umsetzung.
Das nennt man unendliche Rekursion; es gibt keinen Rechner in diesem Universum, mit dem diese Idee umsetzbar ist
Ausser natürlich, Du bist als Zaphod Beeblebrox manchmal Präsident der Galaxis und hast die "Herz aus Gold" zur Verfügung Dann könntest Du nach Magrathea fliegen und diese Aufgabe stellen. Das Ergebniss würde mich interessieren; es würde aber wahrschenlich zur Implosion dieser Seite des Galaxien-Clusters führen Stattdessen arbeitest Du Deine Handelsidee weiter aus im HS2, um den "Zinseszins-Effekt" im Backtest annähernd auf Deine Positionsgrössen drauf zu rechnen; für die Umsetzung Backtest -> Life schmeisst Du HS1 einfach weg und ersetzt die betreffenden Abfragen auf die KK aus HS1 mit DepotHist(K) & Co. Dazu musst Du natürlich entweder einen Anfangsbestand ins Depot einbuchen für den Life handel, oder intern im HS einen Startbetrag als Offset draufrechnen, von dem aus das Delta für die jeweilige Stückzahl-Anpassung gerechnet wird.
Damit man den Startbetrag elegant aus den Testbedingungen übernehmen könnte, habe ich ja diesen Beitrag seit langem erfolglos im Forum stehen!
Gruss
Bernd
Bernd
Montag, 6. Juli 2009, 22:00
Hallo Bernd,
Ja, ja, genau das ist bei mir der Fall... 
wollte ich gerade machen... 
Ich schätze ich probier erstmal meinen Ansatz in einer ruhigen Minute aus und melde mich dann aus dem zeit- und raumverschobenen Paralleluniversum mit dem Ergebnis zurück....
Möglicherweise gefällt es mir dort so gut, daß ich garnicht mehr zurück komme.
So, jetzt lese ich mal Deinen Beitrag.
Alexander
Zitat
Ausser natürlich, Du bist als Zaphod Beeblebrox manchmal Präsident der Galaxis und hast die "Herz aus Gold" zur Verfügung Dann könntest Du nach Magrathea fliegen
Ja, ja, genau das ist bei mir der Fall...
oder intern im HS einen Startbetrag als Offset draufrechnen, von dem aus das Delta für die jeweilige Stückzahl-Anpassung gerechnet wird
wollte ich gerade machen...
Ich schätze ich probier erstmal meinen Ansatz in einer ruhigen Minute aus und melde mich dann aus dem zeit- und raumverschobenen Paralleluniversum mit dem Ergebnis zurück....
Möglicherweise gefällt es mir dort so gut, daß ich garnicht mehr zurück komme.
So, jetzt lese ich mal Deinen Beitrag.
Alexander
Dienstag, 7. Juli 2009, 01:28
@Bernd
Den Ball flacher halten? Gibt es im Forum Zensur oder Regeln die man kennen sollte oder darf man seine Meinung zu bestimmten Sachen nicht schreiben? Vielleicht solltest du mich aufklären was man darf und was nicht damit ich den Ball flach halte!
Investox ist also eine Art Open System das der Anwender in einigen wichtigen Details selber ergänzen,das heisst mit selbst geschrieben Codes ergänzen muss? Es ist ehrenwert das du den Code offenlegst aber was wäre wenn er nicht offen liegen würde und ich als Umsteiger so ein Ding selber programmieren soll? Bei Software die ein gewisses Niveau beansprucht stelle ich als (möglicher) Käufer und Anwender dementsprechende Erwartungen und bezahle für diesen gehobenen Standart.Auch wenn der Code noch so einfach ist sehe ich es als normal und folgedessen logisch,das die UW vorgegeben ist,wenn es doch schon so einfach ist! Wie viele Varainten wird es wohl für eine UW geben das man die Programmierung dem Anwender überlässt?
lando
Den Ball flacher halten? Gibt es im Forum Zensur oder Regeln die man kennen sollte oder darf man seine Meinung zu bestimmten Sachen nicht schreiben? Vielleicht solltest du mich aufklären was man darf und was nicht damit ich den Ball flach halte!
Das schöne an Investox ist nämlich, dass es in weiten Bereichen frei erweitert werden kann; ich meine, was soll Herr Knöpfel für so eine einfache Funktion denn noch "fertig programmiert" liefern
Investox ist also eine Art Open System das der Anwender in einigen wichtigen Details selber ergänzen,das heisst mit selbst geschrieben Codes ergänzen muss? Es ist ehrenwert das du den Code offenlegst aber was wäre wenn er nicht offen liegen würde und ich als Umsteiger so ein Ding selber programmieren soll? Bei Software die ein gewisses Niveau beansprucht stelle ich als (möglicher) Käufer und Anwender dementsprechende Erwartungen und bezahle für diesen gehobenen Standart.Auch wenn der Code noch so einfach ist sehe ich es als normal und folgedessen logisch,das die UW vorgegeben ist,wenn es doch schon so einfach ist! Wie viele Varainten wird es wohl für eine UW geben das man die Programmierung dem Anwender überlässt?
lando
Ähnliche Themen
-
Allgemeine Fragen zu Investox »-
Hilfe, Investox will den Dow nicht mehr ...
(13. September 2002, 17:37)
-
- Formelsprache und Handelssystementwicklung »
-
Crossformel!
(9. September 2002, 16:30)
-
- Indikatoren und Funktionen »
-
Korrelation zwischen Datenreihen
(4. September 2002, 15:05)