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ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 380

Wohnort: München

1

Mittwoch, 14. Mai 2003, 00:19

NN Prognosequalität steigern durch mehrere Outputs

Hallo liebe Investoxler,

ich habe eine interessante Beobachtung gemacht:
Ich bastelte eine NN, welches ganz nette Ergebnisse produziert. Dieses verwendet als Output die Wertänderung der Basis in 5 Tagen.
Füge ich nun weitere Outputs dazu (Wertänderung in 2 Perioden, in 8 Perioden usw.) so nimmt die Prognosegüte zu und die KK verläuft weniger "ruppig".

Diese Beobachtung mache ich auch, wenn ich das Prognoseziel nicht die Bewertung miteinfliessen lasse.

Und wisst Ihr was? Das verstehe ich nicht.
Wie kann ein nicht in die Bewertung einfliessender Output das Netz verändern? Seine Gewichte beeinflussen doch das Netz nicht, oder? Zwar ist doch jedes Hidden-Neuron mit dem Output verbunden, aber wie kann es die anderen Gewichte beeinflussen?
Hab ich da einen groben Denk- oder Verständnisfehler?

Um jeden Hilfe dankbar.

Oli

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 616

2

Mittwoch, 14. Mai 2003, 11:45

RE: NN Prognosequalität steigern durch mehrere Outputs

Hallo,

>>Zwar ist doch jedes Hidden-Neuron mit dem Output verbunden, aber wie kann es die anderen Gewichte beeinflussen?

Da ein Hidden-Neuron mit jedem Output verbunden ist, muss es beim Training alle Outputs (Prognoseziele) berücksichtigen (auch solche Outputs, die nicht in die Bewertung einfliessen). Dies verändert natürlich das Verhalten des Hidden-Neurons.

Viele Grüße
A. Knöpfel

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Mittwoch, 14. Mai 2003, 13:40

Hallo Oli,

klingt interessant, aber welchen Output verwendest Du dann im eigentlichen Handelssystem.
Bsp.:
NN(O1) ... für Prognosehorizont 5 Tage
NN(O2) ... für Prognosehorizont 2 Tage
NN(O3) ... für Prognosehorizont 8 Tage

oder bildest Du dann einen Mittelwert von diesen 3 NN-Outputs?

Gruss
Torsten

PS:
Ich kann den Syntax im Moment nicht in Investox überprüfen, aber ich denke man konnte jeden Output einzeln wie oben gezeigt ansprechen.

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 380

Wohnort: München

4

Mittwoch, 14. Mai 2003, 14:13

RE: NN Prognosequalität steigern durch mehrere Outputs

Hallo Herr Knöpfel,

Danke für die schnelle Antwort.

Ich dachte, daß sich die Gewichte von einem Hidden Neuron zu einem Output nicht verändern, wenn ich einen weiteren Output hinzufüge, da dieser ja über eigene Gewichte mit den Hidden Neuronen verbunden ist. Liege ich da falsch?

Was bedeutet eigentlich genau die Aufnahme in die Bewertung?
Wenn ich einen Output nicht in die Bewertung aufnehme, nehmen dann dessen Gewichte gar nicht am Lernprozess teil?

Gruß
Oli

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 380

Wohnort: München

5

Mittwoch, 14. Mai 2003, 14:16

Hallo sten,

ich verwende (in diesem Fall) nur den 5-Tage Output.

Das ist ja das interessante, daß sich die KK verbessert, nur weil ich einen neuen Output in das NN mitaufnehme.

Gruß
Oli

Josefine

unregistriert

6

Mittwoch, 14. Mai 2003, 14:48

Hllöchen,

Zitat

...Das ist ja das interessante, daß sich die KK verbessert, nur weil ich einen neuen Output in das NN mitaufnehme...


kann dies öfter/ mehrmals/ empirisch nachvollzogen werden oder war das lediglich bei 1- 2 netzen trainierten netzen so?
diese erfahrung, mit den mehreren outputs, habe ich nicht gemacht. ich habe dies deshalb weggelessen weil es die rechenzeit wesentlich verlängert. dafür habe ich bei veränderung der inputberechnungen festgestellt, das die netze gar keine hochkomplexen zahlenzusammenhänge brauchen. wichtig ist das die inputdaten (indizess etc.) einen relevanten output zulassen.

allerdings habe ich ähnliche erfahrungen mit einem testlauf. ich hatte mehrere gleiche netze (durch Duplizierung) und die nacheinander trainieren lassen. das ergebniss war, es leider nicht immer unter den, z.b. 3 duplizierten, ansonsten absolut gleichen, NN a 50 generationen, möglich einen oder mehrere gute outputs zu "wiederholen". will sagen es ist mehr oder weniger auch etwas glück dabei ein netz zu finden (bei z.b. 40- 80 inputs) das die absolut geniale kombination gefunden wird.
evtl. muss ich da die GA einstellung(en) noch ein bisserl verfeinern.

das mit dem dem weglassen des prognosezieles fürs training habe ich noch gar nicht beachtet. der denkanstoss ist eine probe wert. danke

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 380

Wohnort: München

7

Mittwoch, 14. Mai 2003, 15:10

NN und GA

Hallo Leute,

gleich noch eine Frage zu GA und NNs.

Wenn ich vierzig Inputs habe, wie Josi gerade geschrieben hat, und ich lasse das Netz mit allen trainieren, dann bekommen ja die weniger wichtigen geringere Gewichte zugewiesen, spielen also keine große Rolle mehr.

Warum bringt dann oftmals das Weglassen durch GA mehr?

Einfach, weil dann quasi weniger Rauschen verursacht durch nicht so wichtige Inputs, weg ist?

Gruß
Oli

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

8

Mittwoch, 14. Mai 2003, 15:56

Hallo Oli,

Du schreibst:
>
>ich verwende (in diesem Fall) nur den 5-Tage Output.
>

Warum verwendest Du gerade diesen Output und nicht den 2-Tage oder 8-Tage Output? War es nur Zufall oder hast Du die anderen Fälle einfach noch nicht untersucht?

Schön wäre es wenn es schon von Investox aus einen Art "Mischausgang" gäbe, der alle NN-Outputs eines Netzes sinnvoll verknüpft.

Oder man denkt sich selber was aus, z.B. (NN(O1)+NN(O2)+NN(O3))/3, usw.
Es sind sehr viele Varianten denkbar.

Das eigentliche Problem ist aber, wie oben schon angesprochen wurde, die Reproduzierbarkeit bzw. die statistische Signifikanz.
D.H. man müsste mit jeder Variante 50..100 NNs trainieren und in der Summe sehen, ob eine Variante besser ist als eine andere. Und dann müßte man das gefundene Ergebnis eigentlich auch noch an verschiedenen Basiswerten ausprobieren (DAX, NASDAQ, S&P, DJ, Aktien,...) und es sollte bestätigt werden.

Wenn man nur ein oder zwei NNs jeweils mit einer Variante trainiert, dann kann es auch nur reiner Zufall sein, wenn eine Variante besser oder schlechter ist als eine andere.

Das sind eine Menge Versuchsreihen...

Gruss
Torsten

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 616

9

Mittwoch, 14. Mai 2003, 18:00

RE: NN Prognosequalität steigern durch mehrere Outputs

Hallo,

>>Wenn ich einen Output nicht in die Bewertung aufnehme, nehmen dann dessen Gewichte gar nicht am Lernprozess teil?

Doch, nur wird der Output bei der Berechnung der Bewertung (Abweichung etc.) nicht berücksichtigt.

Grüße
A. Knöpfel

Josefine

unregistriert

10

Mittwoch, 14. Mai 2003, 23:01

"...mindesens einschließen"

High,

jetzt wolllte ich das mal über nacht berechnen lassen aber bei nur einem output sagt mir investox :

"Keines der gewählten Prognoseziel wurde in die Bewertung mit eingschlossen. Aktivieren Sie für mindestens ein Prognoseziel die Option "Bewertung einscliessen".

... also braucht das Netz doch irgendein Ziel um seine Bewertung/ Brechnungen durchführen zu können.

Hmmm ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Nur ... hm, wie macht das oli und was sollte man da ... ?( :evil:

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 380

Wohnort: München

11

Donnerstag, 15. Mai 2003, 23:29

RE: "...mindesens einschließen"

Hi Josi,

das mit einem Output nicht in die Bewertung aufnehmen funktioniert natürlich nur bei mehr als einem Output.

Nehmen wir an Du hast fünf Outputs, dann kannst Du z.B. nur einen davon in die Bewertung aufnehmen.

Gruß vom immer noch experimentierenden
Oli

Ray Fish

unregistriert

12

Samstag, 24. Mai 2003, 14:44

RE: NN Prognosequalität steigern durch mehrere Outputs

Hallo Oli,

erst jetzt bin ich auf diesen Thread aufmerksam geworden.

Du schreibst:

Zitat


Füge ich nun weitere Outputs dazu (Wertänderung in 2 Perioden, in 8 Perioden usw.) so nimmt die Prognosegüte zu und die KK verläuft weniger "ruppig".
Oli

Kannst Du einem einfachen Inschenör nochmal ganz langsam erklären, was Du wie machst? Ich finde Deine Feststellung nämlich sehr interessant und wollte das gern nachvollziehen, indem ich das selbst mal probiere.

Leider fehlt mir noch die "Erleuchtung"!

Danke und Gruß
Ray Rainer Fish

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 380

Wohnort: München

13

Donnerstag, 29. Mai 2003, 15:06

RE: NN Prognosequalität steigern durch mehrere Outputs

Hi Rainer,

schau an, ein Ingenieur. Na, dann mal von Ing. zu Ing., ich bin nämlich auch einer :-)

Also probier mal folgendes aus:
Du hast ein Netz mit ein paar funktionierenden Inputs und EINEM Output, z.B. Kursveränderung in 5 Perioden.
Netz trainieren und Ergebnis anschauen.

Dupliziere das Netz und füge Outputs dazu, also z.B. Wertveränderung in 2,3,8,13 Perioden. Es sollte natürlich immer die gleiche Art von Output sein, hier also 'Wertveränderung in n Perioden'.
Nun hast Du Outputs für 2,3,5,8,13 Perioden. Nimm im Handelssystem wieder nur den für 5 Perioden, wie im obigen Netz mit nur einem Output.

Ich habe die Beobachtung gemacht, daß manchmal die KK besser wird, wenn man meherer Outputs anstatt nur einem zum Training verwendet, auch wenn man dann nur einen Output im HS benutzt.

Schau doch mal, ob Du das nachvollziehen kannst, wäre sehr interessant.

Liebe Grüße
Oli

Ray Fish

unregistriert

14

Sonntag, 1. Juni 2003, 20:18

RE: NN Prognosequalität steigern durch mehrere Outputs

Hallo Oli,

danke vielmals für Deine weiteren Ausführungen!

Ich habe mir jetzt den ganzen Thread ausgedruckt und werde, wenn mich demnächst die Arbeitswut wieder packt, das mal ausprobieren.

Ich mailde mich dann wieder.

Gruß
Rainer

Ray Fish

unregistriert

15

Dienstag, 3. Juni 2003, 21:52

RE: NN Prognosequalität steigern durch mehrere Outputs

Hallo Oli,

die Neugier war doch ziemlich gross und so habe ich ein paar vorhandene, rel. gut funktionierende NN mal in verschiedenen Variationen nach Deinem Vorschlag neu trainiert. Die NN sind sonst weiter nicht verändert worden bis auf die zusätzlichen Outputs.

Deine Feststellung, dass die KK nicht mehr so "holperig" ist, kann ich teilweise nachvollziehen. Bei einigen Generationen der neuen NN sieht die KK ein ganz wenig schlechter aus.
Die zwischenzeitliche Verluste scheinen insgesamt minimiert zu sein.
Als Fazit meine ich, dass diese Modifiaktion eher positiv wirkt und daher sinnvoll erscheint.

Zusätzlich - das muss ich betonen - sind die HS durchweg profitabler geworden! Es gibt nicht einen Fall in meinen bisher gerechneten NN, wo die Ergänzung mehrerer Outputs sich nachteilig ausgewirkt hat!

Angesetzt habe ich verschiedene Variationen auf zwei "betagte" NN auf den DAX ("betagt" heisst, dass beide verwendeten Ur-NN im Nov. 2001 trainiert worden waren - die HS laufen immer noch recht stabil).

Variiert habe ich u.a.
- die Anzahl der Outputs (5 und 10),
- ob alle oder nur ein Output in die Bewertung einfliessen,
- die zeitlichen Horizonte der zusätzlichen Outputs.

Die bisher erzielten Ergebnisse sind untereinander nicht so gravierend unterschiedlich, aber unter dem Strich besser als die Originale.

Vielleicht ermutigt das Dich, Oli oder auch noch andere, hier weiter zu experimentieren.

Have a good Trade!
Rainer