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#_Return SystemName\?# bitte hinzufügen

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Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

1

Mittwoch, 15. Juli 2009, 17:32

#_Return SystemName\?# bitte hinzufügen

Hallo Herr Knöpfel

Wäre es bitte möglich, den Return auch bei M/S Konstruktionen zur Verfügung zu stellen, analog DepotHist(R). Diese Funktion wäre für den Backtest des eigenen MM/RM wichtig.

Grund:

Bisher arbeite ich im Backtest mit M/S Konstruktionen, um für mein MM/RM passende Einstellungen zu finden. Dabei frage ich #_Kapital SystemName\?# ab und stelle es für den Life Betrieb um auf DepotHist(K).

Nun würde ich Life gerne die Funktion DepotHist(R) verwenden, denn ich möchte dann mit dem Traden für diesen Tag aufhören, wenn der letzte Trade einen Betrag im komfortablen positiven Bereich erbracht hat - nicht dass ich nach einem guten Trade noch einen negativen hinterherschiebe und den Tag dann erfolglos beende!

Diese ganze Idee und das Konstrukt mit DepotHist(R) lässt sich aber nicht backtesten, weil für M/S Systeme die korrespondierende Abfrage #_Return SystemName\?# nicht vorhanden ist!

Danke und
Gruss
Bernd

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Donnerstag, 16. Juli 2009, 09:26

Hallo,

der Return lässt sich auch aus der Kapitalkurve ablesen, nach diesem Muster:

global calc kap: #_Kapital xxxx\?#;
global calc pos: #_Position xxxx\?#;
global calc return: ValueWhen(kap,ROC(pos,1,$)<>0,1,v)-ValueWhen(kap,ROC(pos,1,$)<>0,2,v);


Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

3

Donnerstag, 16. Juli 2009, 11:40

Hallo Herr Knöpfel

Danke für den Hinweis :)
Gruss
Bernd

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