Hallo Udo und Bernd,
vielen Dank für Eure Beiträge und ganz besonders freue ich mich das Udo wieder da ist und mit Rat und Tat bei den knifflichen Investoxfragen hilft.
Ist Dir dieses Problem ausser in der Simulation wirklich schon real passiert?
Im Moment nur in der Simulation, aber ich denke es könnte bei schnellen HS, die ohne Slippage direkt auf Bid/Ask entwickelt sind und wo man nicht mit MarketOrders ein- bzw. aussteigt auch real auftreten.
Hierbei gehe ich von folgender Hypothese aus:
Kaufen kann man immer zum ask-Kurs
Verkaufen kann man immer zum bid-Kurs
Der Close-Kurs ist ganz nett, aber nur Vergangenheit.
Beispiel:
Eurostoxx: bid=999, last=1000, ask=1001
Das HSystem möchte eine long-Order bei 1000, die im Gewinn ist beenden, also es muss verkauft (bid-Kurs) werden.
Aber es ist nicht sicher, dass die LimitOrder mit 1000 ausgeführt wird. Falls der Kurs gleich wieder fällt, ohne das der bid-Kurs die 1000 erreicht hat würde zwar das HS von einer Beendigung ausgehen, aber im Depot steht die Position dann immer noch offen drinne.
Lösungsidee:
Der IntradayGewinnstop darf nicht den last-Kurs verwenden, um den Gewinntrade zu schließen, sondern bei bid/ask-Systemen sollte es zusätzlich noch die Möglichkeiten geben das bei long-Gewinnstop der bid-Kurs und bei short-Gewinnstop der ask-Kurs verwendet wird.
Ich habe versucht das über die Zusatzbedingungen zu erzwingen, aber es nicht geschafft. Falls es so nicht gehen sollte, könnte man vielleicht den Intraday-Gewinnstop so erweitern, dass man eine ask- bzw. bid-Kursreihe dem Gewinnstop mitgeben kann und dieser dann anstelle des last-Kurses verwendet wird.
Dieser (Depot)Abgleich soll nur bei IB relevant sein.
Diese Funktion sehe ich eher als Sicherheitsnetz, aber nicht als Lösungsweg für das obige Problem. Die oben vorgeschlagene Varinate ist außerdem sauber backtestbar.
Markt Plus und den BA- Dateien
Ich verwende bid/ask-Kurse von IB, die ich mit dem RTT-Tool aufgezeichnet habe. Die Datenunzulänglichkeiten sind halt leider da, dessen bin ich mir bewusst, aber man kann nur nehmen was man hat und versuchen damit zu improvisieren.
Es empfiehlt sich für den Test "Auf Basis synchronisieren" in den Investox Einstellungen zu aktivieren!
ja, das ist wichtig und habe ich gemacht
Ansonsten muss man mit einer geschätzten Slippage arbeiten.
Mache ich normalerweise auch, aber hier versuche ich die KK hoch zu halten indem ich ganz knapp nur mit bid/ask-Kursen und ohne Slippage rechne. Deshalb ist es wichtig, dass auch die Gewinnstops tickgenau ausgeführt werden, sonst stimmt die ganze Rechnung nicht mehr. Wahrscheinlich wird es so gar nicht gehen ...
kann man die Qualität und Performance solcher engen Systeme nur über den Livehandel exakt messen
Mein Ziel mit der Simulation ist es erstmal die Flattersignale herauszubekommen und sicher zu stellen, dass Backtest und Simulation nicht völlig auseinander laufen. Wenn ich dann alle Fehler ausgemerzt habe, mal sehen ob dann die KK noch halbwegs brauchbar ist.
Viele Grüße
Torsten