INVESTOX-Forum

Hallo Torsten

Merkwürdig, dieses Phänomen ist mir noch nicht begegnet!

Hast Du in der "Depotanzeige einstellen" die automatische Aktualisierung des Depots angehakt? Ausserdem habe ich noch Ausführung aktiv auswerten alle 187 Sekunden eingestellt. (Das funktioniert aber glaube ich nur mit IB.)

Hallo Torsten

Zitat von »sten«

nein, hatte ich noch nicht. Habe es jetzt mal auf 60s gestellt.
Im Moment lasse ich nur eine Simulation auf Tickbasis laufen.

Ich hab' nochmal in der Doku geguckt: Dieser Abgleich soll nur bei IB relevant sein. Und wenn ich mal so überlege, macht es auch nur mit einem echten Broker Sinn: in diesem Fall gibt es ja eigentlich zwei Depots! Das echte beim Broker und das nachgeführte vom ORM. Das echte Depot ist also der Depot-Master, während sich der Depot-Slave des ORM angelegentlich dazu-synchronisiert.

In der Simulation dagegen fehlt dieser Depot-Master; es gibt dann nichts, wozu sich das ORM syncronisieren könnte! Das heisst in diesem Punkt müsste sich ein Depot in der Simu gezwungenermassen anders verhalten als real!

Daher diese Frage: ist Dir dieses Problem ausser in der Simulation wirklich schon real passiert?

(Ich selbst verwende praktisch nie die Simulation, ausser zur Fehlersuche: wenn ich mir doch mal ein Flattersignal eingefangen habe, und es partout durch Anstarren des Codings nicht finden kann. Also sehr selten )

... eine andere Idee hab ich noch: wenn es bei Dir nur in der Simulation mit dem Virtuellern-Broker Depot passiert: hilft es Dir vielleicht, wenn Du den virtuellen Broker so einstellst: Keine Geld/Brief Kurse verwenden, event. auch Gehandeltes_Volumen nicht berücksichtigen.

Hallo Torsten,

aussagekräftige Simulationstests auf Bid-Ask Basis sind kaum möglich. Es ist in dem Fall das Beste live in ein Paperdepot zu handeln aber ein hundertprozentiges Ergebnis ist nicht zu erwarten. Die Gründe liegen einfach darin,das vom Datenanbieter nicht alle Ticks geliefert werden oder man im realen Trade nicht zum Zuge kommt weil man beispielsweise zur falschen Handelszeit ein zu großes Bundle ordert! Man kann man BID-ASK zur Abrechnung nutzen aber man muss berücksichtigen das BID-ASK auf LAST "tickt",wenn der Last Price das Underlying bildet. Alle Ticks die vor LAST-Tick anfallen werden im Backtest nicht berücksichtigt! Anders sieht es bei Markt Plus und den BA- Dateien aus.Dies ist so konzeptiert,das alle Ticks die vom Datenanbieter kommen verwertet und aufgezeichnet werden. Sie können aber nicht nachgeladen werden! Für Abrechnungen auf der B-A Ebene muss man qualitativ hochwertige BID-ASK Datenhistorien,Tick by Tick haben !Diese kann man in der Investox ENTER-EXIT Basis eintragen. Aber wie vorher angesprochen wird nur der B-A Tick ausgewertet, der auf LAST Tickt wenn die Basiszeitreihe Last ist. Entwickelt man anstatt auf LAST auf BID oder ASK kommt man der Sache unter Vorbehalt etwas näher aber abgerechnet wird im Backtest oder der Simulation immer nur eine Zeitschine-also entweder LAST oder BID oder ASK. Es empfiehlt sich für den Test "Auf Basis synchronisieren" in den Investox Einstellungen zu aktivieren! Letztendlich hat ein Live-Test in ein Paperdepot die stärkste Aussagekraft und meiner Meinung sollte man darauf entwickeln,wenn man BID-ASK in irgend einer Form einbezieht! Ansonsten muss man mit einer geschätzten Slippage arbeiten. In der Regel setzt man den minimalen BA-Spread ein,das klappt bei handelsstarken Indices fast immer. Bei Exoten ist es notwendig, diese exakt zu recherchieren ehe man ein in etwa Slippage anwendet! Wenn man ein bis zwei Trades/Tag handelt und die Tradehorizonte auf 0.5%.....aufwärts Profit liegen, muss man nicht zwangsläufig mit BID ASK testen, da mit zunehmender Komprimierung und weitem Tradehorizont bei schwacher Handelsfrequenz BID-ASK immer unbedeutender wird. Wichtig ist BID-ASK vor allen für hochfrequente Scalper mit hoher Size und/oder Pyramidenscalps! Aber meist hat man hier Probleme mit den Daten da diese oftmals unvollständig und mit Timelags geliefert werden! Wie schon angesprochen kann man die Qualität und Performance solcher engen Systeme nur über den Livehandel exakt messen.Backtest und/oder Simulation können zu viel Signalfluktation beinhalten was die Live vs Testergebnisse mehr oder weniger verwässert!