INVESTOX-Forum

Da bin ich als HS Entwickler aber froh, dass es mir nicht so ergangen ist mit meinen Systemen.

Da ist bei Aktienportfolios immer wieder die Frage, war es wirklich Alpha oder einfach nur dummes Beta, was zur Outperformance geführt hat im Aufwärtsmarkt.

keine NN´s, das habe ich vor vielen Jahren zu den Akten gelegt.

Stinknormales Zeug:
Breakout: ESTX50 & FDAX
Countertrend: ESTX50, FDAX & FGBL
Trendfolgend mittlefristig: FGBL

1. glaube ich nicht, dass die ausschließlich Trendfolgend operieren; Ist ja alles soooo geheim, was die handeln!
2. Haben die in der C-version eine Initial Risk per Trade, der nicht von dieser Welt ist. braucht man sich nicht wundern, dass da auch mal so ein DD rauskommt
3. finde ich 35% Gewinnbeteiligung schon Ansatzweise Anlegerbetrug.
4. Wer auf managed Futures steht sollte so Produkte immer nach einem DD kaufen.

Bund Trendfolgend kann so aussehen:

In meinem Moneymanagment darf das Ding mal gerade 0,15% Risk per Trade gehen und nicht 2% oder mehr wie bei Superfund.

Multimarket Trendfolger. Risk per trade 0.5%:

Hat aktuell einen DD von 8.7% für dieses Jahr, liegt aber immer noch im Gewinn damit.

Zitat von »chied«

Ist das ein Trendfolgesystem mit den selben Parametereinstellungen für alle Märkte?

Genau.

Zitat

Arbeitest du auch mit Candlesticks?

Du meinst so Zeug wie Harami Cross, Evening Star, Dark Cloud Cover?
Nee, ist in keinem der Systeme verwendet.

der Schönheitsfehler an dem HS ist, dass ich es leider nicht handeln kann, weil mir aufgrund der Vielzahl der Märkte (35) ein bisschen das Kleingeld für´s Moneymanagment fehlt.
Unter 2.5 Mio€ funktioniert das MM des Systemes nicht wenn man es mit Futures handeln möchte.

Schade, gelle.

Zitat von »Udo«

Von welchem Betrag gerechnet?

Vom Gesamt Tradingaccount.

Ich versuch´s mal zu erklären wie ich da hinkomme:

Als Risk of Ruin habe ich definiert, dass das System einmal alle 10 Jahre 3% Drawdown aus Gesamtkapital erzeugen darf.
Das System hat 45 Trades pa. bei 26,7% Trefferquote (igitt, ...)

Mit bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung und LOG-Rechnen kommt man dann auf 0,15% Risk per Trade.

Anders ausgedrückt:
bei einer Trefferquote von 26% und 450 Trades (10 jahre x 45) wird es statistisch einmal vorkommen, dass eine Tradefolge von 20 verlieren am Stück entsteht.
20 x 0,15% = 3% DD.

Zitat

Kannst du nicht einen Teil der Märkte handeln?

klar, aber das System lebt davon, dass es so viele Märkte handelt.
Wenn man sich die KK der einzelnen Märkte anschaut, würde man die einzeln nicht handeln wollen.
Aber das Portfolio macht´s dann.

Mal laufen Währungen, mal Edelmetalle, mal Energie oder Viecher, Grains oder Industriemetalle danach wieder die Zinsen.
Und bei den Zinsen sind´s entweder die kurzen oder die langen. Mal die Europäischen oder die US.

Ich hab´s mal versucht nur den Forex Teil rauszunehmen, da der eigentlich sehr schon skalierbar wäre.
Sieht aber nicht so aus, als ob ich das handeln müsste.

Zitat

Bei guter Performance finden sich sicherlich einige Investoren..

Immer her mit den Millionen.

Zitat von »Udo«

Die Fonds hätten das Money Dein System zu handeln. Musst es mal anbieten..

Bleibt nur das Problem, dass ich es nicht handeln kann auf meinem Konto (wegen fehlendem Moos) und daher auch kein Echtgeld trackrekord aufbauen kann.
Ding die der eine oder andere mit Sicherheit verlangt, bevor er die Millionen rüberschiebt.

Bis dahin handle ich kurzfristiges intraday Breakouts und anderes Zeug auf meinem Konto.
Die Portfoliorendite ist dabei sowieso noch besser wie bei dem große Rohstoffportfolio.

Intraday Breakout auf den ESTX50 sieht bei mir so aus (Portfolio aus 7 Systemen):


Für alle die es interessiert:
alle Systeme sind long heute nachmittag.
leider aber ziemlich spät. Im Schnit bei 2566 im ESTX50.
Wenn´s jetzt dreht könnt Ihr mich also gleich auslachen.

brauch ich keinen schwarzen Schwäne oder Narren für zu lesen. (Außerdem hab ich die eh schon gelesen)
Ich kann halbwegs rechnen und weiß was Wahrscheinlichkeiten sind.
Von MC Simulation halte ich nicht so besonders viel.
Das würfelt eh nur die Trades neu durcheinander. Das kann ich mit Statistik auch machen.

Ansonsten: Was meinst Du warum ich so konservativ (3% DD alle 10 Jahre einmal) an das Thema rangehe?
Weil ich davon ausgehe, dass es schlimmer kommt.

Wenn ich 3% alle 1000 jahre fordern würde (was einer MC mit zigtausend Perioden Verlängerung entsprechen würde), ware der Risk per trade übrigens immer noch 0,09%, wenn ich micht völlig verrechnet habe.
Wenn also dieses eine Ereignis bereits am Anfang auftritt, habe ich entsprechend 5% DD statt 3%.

Real handle ich das System übrigens tatsächlich nur mit 0,1% Risk per Trade, was sozusagen dem einen ereignis pro 1000 Jahre entspricht.