INVESTOX-Forum

Hallo Peratron,

eine Zwischenfrage: Sollen die C_O_H_L Werte dieser Periode abgegriffen werden oder nur Close,Open....?

Ich versuche es erst mal mit einer einfachen Form,vielleicht reicht es schon bzw. Du kannst es weiterverarbeiten:

Calc Signal:Deine Signalformel;
(If(Signal>0, Open, 0))

Man kann,wenn man nur die Trade-Ausschnitte in als beispielsweise Kerzenchart haben möchte auch einen BT schreiben der die C_O_H_L Phasen des Trades im Chart anzeigt! Falls diese Formel in eine Berechnung eingebunden werden soll müsste man dementsprechend mit REF usw. arbeiten.Ist das Signal über Master-Slave Systeme hergeleitet könnte die o.g. Formulierung schwierig werden.

Alternative Ableitung über einen BT (nur als Randbemerkung)

Hallo Peratron,

da haben wir den ersten Haken,den Stopp! Das ist Teil des Risikomanagement und wird in der Traderliste oder im MasterDepot (wenn eines zur Verfügung stehen würde) ausgewertet. Somit müsste man doch einen Umweg gehen,den Du aber nicht wolltest! Die Signalimpulse prüfen nur,ob ENTER-EXIT wahr oder nicht wahr ist und berücksichtigen keine Stopps! Idealerweise steuert man das über ein Depot auf das man problemlos zugreifen und verschiedene Berechnungen und Statistiken in das System direkt einbinden kann.Der BT wird auf ähnliche Weise mir der angegeben Formel berechnet.Ich schreibe heute Abend ein kurzes Beispiel. Aber auch hier können die Ausstiege über Stopps nicht unmittelbar,aus dem System bzw. der Formel einbezogen werden!

Randbemerkung-Eventuell könnte Herr Knöpfel den Zugriff auf die Traderliste vereinfachen und optimieren .Wie ich gelesen habe besteht von vielfacher Seite der Wunsch, auf verbesserten Zugriff. Das in Version 5 kein komplettes MasterDepot eingepflegt werden kann, versteht sich meiner Ansicht von selbst,denn MM/RM+Depot ist ein extremer und vor allen umfangreicher Brocken. Da Knöpfel Software gerne "High End" entwickelt, ist garantiert viel Zeit notwendig.Aber ich glaube das den sehr kritischen und anspruchsvollen ( :) ) Investox- Usern wesentlich lieber ist, als wenn man in 6 Wochen ein 0815 Tool vorgesetzt bekommt!

Solange es Dir nur um das Depot im Realhandel geht, kannst Du mit

abfragen ob Du eine Position hast oder hattest.

Blende Dir das doch einfach mal im Chart ein, damit Du ein Gefühl dafür bekommst.

Hallo,

>>wieso ich nicht einfach über Position abfragen kann ob aktuell
>>eine Position besteht oder nicht!?!

hatte ich ja schon des Öfteren erläutert. Möglich ist ist dies für HS-Positionen (Backtest) nur im Anwenderstop. Sollte es in den Handelsregeln möglich sein, müsste die Struktur der Formelmaschine völlig anders sein (interpretiert statts Zeitreihenberechnung) und würde dann wesentlich langsamer arbeiten.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Noch was: wenn Du die Datenfeed Simulation mit dem VB einmal über den kompletten zeitraum laufen läßt, hast Du auch für den Backtest über die Historie Depotpositionen, die Du benutzen kannst.

Das kann allerdings je nach Komprimierung relativ lange dauern.

Hallo Peratron,

ich glaube nicht das man die Abfrage hinterlegen kann weil die Daten nicht abgespeichert werden sondern nur im Cash liegen!Deshalb muss man immer den PC laufen lassen oder einen Simulation durchführen. Du kannst versuchen die Daten,einmal als Chart dargestellt zu kopieren,exportieren und als Titel einzulesen. Dann könnte es funktionieren! Die Daten des ORM Depots sind,meines Wissens,temporär!

Hallo,

die Depothistorie ist schon gespeichert (siehe Tradeliste eines Depoteintrags). Ich würde einmal überprüfen, ob DepotHist(s) im Chart die Stückzahlen -1 und 0 direkt nacheinander (gesetzte Bedingung bei Lowestsince) anzeigt.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel