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Donnerstag, 23. Juli 2009, 08:33
Verstehe folgenden "Codeschnipsel" nicht
Hallo zusammen! 
Ich versuche z.Zt., folgende Zeilen zweier Investox-Indikatoren zu verstehen:
calc HLD: Ref(GD(High, 20, S),-1)
calc HLV: ValueWhen(HLD, HLD<>0, 1, V);
OBOS n (c) = 100 * (Max n (c) - Min n (c)) / (Max n (c) - C)
Es wäre super, wenn mir jemand diese Zeilen in wirklicher "easy Language" näher bringen könnte. Vorallem frage ich mich, was das "S" in der 1. Zeile bedeutet oder das "V" in der 2. und was die Abfrage "ValueWhen" überhaupt macht. Und in der letzten Zeile: Wofür könnte das "n" stehen, das "c" und wofür das "C"?!
Vielen Dank schonmal!
Ich versuche z.Zt., folgende Zeilen zweier Investox-Indikatoren zu verstehen:
calc HLD: Ref(GD(High, 20, S),-1)
calc HLV: ValueWhen(HLD, HLD<>0, 1, V);
OBOS n (c) = 100 * (Max n (c) - Min n (c)) / (Max n (c) - C)
Es wäre super, wenn mir jemand diese Zeilen in wirklicher "easy Language" näher bringen könnte. Vorallem frage ich mich, was das "S" in der 1. Zeile bedeutet oder das "V" in der 2. und was die Abfrage "ValueWhen" überhaupt macht. Und in der letzten Zeile: Wofür könnte das "n" stehen, das "c" und wofür das "C"?!
Vielen Dank schonmal!
Donnerstag, 23. Juli 2009, 08:40
Ich will ja nicht blöd sein, aber die Fragen werden alle samt in der Onlinehilfe von Investox sehr sauber erläutert.
S =Simple moving average
liefert das 1=erste Ergebnis in der V=Vergangenheit bei dem HLV<>0 ist.
ist kein Investox Code .
Vorallem frage ich mich, was das "S" in der 1. Zeile
S =Simple moving average
die Abfrage "ValueWhen"
das "V" in der 2.
liefert das 1=erste Ergebnis in der V=Vergangenheit bei dem HLV<>0 ist.
|
Quellcode |
1 |
OBOS n (c) = 100 * (Max n (c) - Min n (c)) / (Max n (c) - C) |
ist kein Investox Code .
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Donnerstag, 23. Juli 2009, 08:44
Zitat
Ich will ja nicht blöd sein, aber die Fragen werden alle samt in der Onlinehilfe von Investox sehr sauber erläutert.
Ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass ich absoluter Anfänger bin! Ich wusste noch nichteinmal, dass es eine Onlinehilfe gibt.
Wo kann ich die denn finden?
Aber danke schonmal für die Erläuterung.
Donnerstag, 23. Juli 2009, 10:21
Onlinehilfe
Wie in fast allen Windowsprogrammen ist das die F1 Taste.
dann gibt man zb GD im suchfeld ein und klickt auf den gefunden GD in der Hilfe
Gleitender Durchschnitt
Glättet Datenreihen und Indikatoren.
Der Gleitende Durchschnitt (GD) ist eine der grundlegenden und häufig verwendeten Berechnungen in der Wertpapieranalyse. Er glättet die Daten, wobei unterschiedliche Verfahren zur Anwendung kommen.
Neben der primären Aufgabe als Filter für „unwichtige" Kursbewegungen liefert das Ergebnis der Glättung eine wichtige Grundlage für viele Analysen. Darüber hinaus findet der GD (engl. „Moving Average") in weiteren Bereichen Anwendung:
als Oszillator- bzw. Triggerlinie
bei der Berechnung vieler Indikatoren
zur Glättung der Spitzen vor allem bei Indikatoren mit sehr starken Schwankungen.
Wahl des Berechnungszeitraums
Die Wahl des Berechnungszeitraums beeinflusst die Aussagekraft des GD erheblich. Ein Kriterium für die Wahl des Zeitraums ist die Frage, ob ein Trend- oder ein Seitwärtsmarkt vorliegt. Dabei ist natürlich auch die verwendete Komprimierung der Daten zu berücksichtigen.
Man unterscheidet zwischen längerfristigen (zum Beispiel 100-200 Tage), mittelfristigen (ca. 30-100 Tage) und kurzfristigen (ca. 5-30 Tage) Einstellungen des GD. Die längerfristigen Einstellungen eignen sich eher zum Betrachten ausgeprägter Trends. Die kürzeren Einstellungen bringen dagegen eher in Seitwärtsphasen bessere Ergebnisse. Die Einstellungen des Indikators bieten insgesamt ein weites Feld für Optimierungen.
Die Varianten des Gleitenden Durchschnitts
Die verschiedenen Variationen des GD gewichten ältere und neuere Daten unterschiedlich. Die variablen GD berücksichtigen zudem noch die Volatilität bzw. den Trend.
Methode
Abkürzung
Eigenschaften
Standard
S
Einfacher Mittelwert der Daten im eingestellten Zeitraum.
Gewichtet
W
Jüngere Kurse erhalten ein höheres Gewicht als ältere.
Exponentiell
E
Der Glättungsfaktor berechnet sich anhand der angegebenen Perioden wie folgt: 2/(1+Perioden).
Variabel
VAR
Jüngere Kurse erhalten ein höheres Gewicht als ältere, wobei die Gewichtung von der Volatilität abhängig gemacht wird.
Triangular
TRI
Betont die mittleren Bereiche des Glättungszeitraums. Ist daher sehr ausgeglichen, aber nicht sehr reaktionsfreudig.
Lineare Regression
LR
Reagiert sehr empfindlich, auch „übertreibend" auf die Änderungen der Werte.
Adaptive Exponential Smoothing
AES
Eine Art der exponentiellen Glättung mit automatischer Anpassung des Glättungsfaktors.
Adaptive Moving Average
AMA
Glättung mit automatischer Anpassung des Glättungsfaktors (entspricht dem KAMA von Kaufman)
Standardinterpretation
Der klassische Einsatz des GD als Signalgeber untersucht die Schnittpunkte des Basiswertes mit seinem GD. Über diese elementaren Deutungsansätze hinaus unterstützt der GD die Interpretation zahlreicher anderer Indikatoren. Die Beschreibung finden sie in den entsprechenden Abschnitten bzw. in den Anwendungsbeispielen und Einflussfaktoren von Investox.
Schreibweise
GD(Daten, Perioden, Glättungsmethode)
Beispiele
GD(Close, 10, E)
Berechnet eine exponentielle Glättung der Schlusskurse über 10 Perioden.
GD(RSI(Close,10), 5, W)
Glättet den angegebenen RSI-Indikator mit gewichteter Glättung über 5 Perioden.
® Variable Exponentielle Glättung, VIDYA (Variable Index Dynamic Average)
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