Hallo Herr Knöpfel
welche Korrelation haben denn die beiden Volumen-Feeds (sollte wohl schon bei mind. 95% liegen, damit sie per Umrechnung vergleichbar sind).
Dies war ein sehr begründeter Einwand; ich habe es am Beispiel des 22. Juli (entsprechend der geposteten Grafik) näher untersucht. Auf den ersten Blick sieht es ja nach einem 10x kleineren Volumen auf im IB Feed.
Tatsächlich sind die Schwankungen aber im 1-Minuten Bereich erheblich und im von mir bevorzugt betrachteten 5-Minuten Bereich immer noch nicht geeignet, um daraus nach einem Switch auf den alternativen Titel überhaupt Signale ableiten zu wollen! Ich finde zwar im 5-Minuten Bereich oft diesen 10-fachen Unterschied - aber die Feeds differieren auch schonmal um zusätzliche 20-30% !!!
Die Frage ist nun, wie kann man den alternativen Titel auch dann nutzen, wenn man Volumen-Änderungen als wichtiges Kriterium in den Handelsregeln berücksichtig (denn es ist nicht das absolute Volumen, was mich interessiert, sondern relative Änderungen)?
Vielleicht haben Sie dazu eine Lösungsmöglichkeit oder jemand anderes im Forum? Wenn nicht, habe ich folgende Idee:
Wenn es ein Schlüsselwort gäbe wie z.B. #_TitleSwitch# , welches immer dann wahr wird, wenn in einer Periode ein Umschalten stattgefunden hat: dann könnte man in den Handelsregeln die Verwendung des Volumens nur dann zulassen, wenn das Umschalt-Ereigniss länger zurückgelegen hat, als man für die eigene Signalgenerierung braucht. Es ist schon klar, dass dieses Schlüsselwort nicht backtestbar ist; die betreffende Information "lebt" ja nur während der aktuellen Handels-Sitzung. Aber man könnte das Coding auf diese Weise für den Life-Einsatz mit einer gewissen Fehlertoleranz "härten".