INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel

Ich verwende als primären Datenfeed Tenfore (RTT/TF) ab einem Datenfeed-PC, und als sekundären Datenfeed den von Interactive Brockers (RTT/IB) lokal auf der Maschine, welche auch tradet.

Umgeschaltet wird automatisch über "Datenfeed überwachen", sobal der TF Feed bzw. der Feeder-PC ausfällt.

Für meine Signal-Generierung verwende ich neben den Tickdaten auch das Volumen.

Nun ist das Volumen auf dem IB Feed 10x geringer, als auf dem TF Feed (siehe Bilder weiter unten). Wird nun mitten in der Handels-Sitzung automatisch von einem Feed auf den anderen umgeschaltet, so kann das erheblich Einfluss auf meine Signale haben. Z.B. könnte ich einen (falschen) Exit oder Stop erwischen, weil das Volumen scheinbar signifikant eingebrochen ist - dabei war es nur der Datenfeed-Switch !!!

Wäre es bitte möglich, das Volumen in INV titelabhängig mit einem Korrektur-Faktor belegen zu können. Auf diese Weise könnte man unterschiedliche Feeds aneinander angleichen können. (Auf der RTT-Seite würde ich dieses Feature aber nicht sehen wollen, weil ich die Daten so original wie möglich mitschneiden möchte.)

Dieser Korrektur Faktor müsste m.E. pro (Einzel-) Titel in INV einstellbar sein, damit in der Zusammenfassung mehrerer Titel über einen KT-Titel der KT konsistent in seiner Datenabfolge bleibt.

Hallo Herr Knöpfel

Zitat von »Investox«

welche Korrelation haben denn die beiden Volumen-Feeds (sollte wohl schon bei mind. 95% liegen, damit sie per Umrechnung vergleichbar sind).

Dies war ein sehr begründeter Einwand; ich habe es am Beispiel des 22. Juli (entsprechend der geposteten Grafik) näher untersucht. Auf den ersten Blick sieht es ja nach einem 10x kleineren Volumen auf im IB Feed.

Tatsächlich sind die Schwankungen aber im 1-Minuten Bereich erheblich und im von mir bevorzugt betrachteten 5-Minuten Bereich immer noch nicht geeignet, um daraus nach einem Switch auf den alternativen Titel überhaupt Signale ableiten zu wollen! Ich finde zwar im 5-Minuten Bereich oft diesen 10-fachen Unterschied - aber die Feeds differieren auch schonmal um zusätzliche 20-30% !!!

Die Frage ist nun, wie kann man den alternativen Titel auch dann nutzen, wenn man Volumen-Änderungen als wichtiges Kriterium in den Handelsregeln berücksichtig (denn es ist nicht das absolute Volumen, was mich interessiert, sondern relative Änderungen)?

Vielleicht haben Sie dazu eine Lösungsmöglichkeit oder jemand anderes im Forum? Wenn nicht, habe ich folgende Idee:

Wenn es ein Schlüsselwort gäbe wie z.B. #_TitleSwitch# , welches immer dann wahr wird, wenn in einer Periode ein Umschalten stattgefunden hat: dann könnte man in den Handelsregeln die Verwendung des Volumens nur dann zulassen, wenn das Umschalt-Ereigniss länger zurückgelegen hat, als man für die eigene Signalgenerierung braucht. Es ist schon klar, dass dieses Schlüsselwort nicht backtestbar ist; die betreffende Information "lebt" ja nur während der aktuellen Handels-Sitzung. Aber man könnte das Coding auf diese Weise für den Life-Einsatz mit einer gewissen Fehlertoleranz "härten".