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Datenunterschiede

ST.L

unregistriert

1

Donnerstag, 15. Mai 2003, 11:29

Datenunterschiede

Hallo

Erst einmal großes Lob an Herr Knoepfel und Team RTT 2.2.5 und IB funktioniert 1a.

Folgendes Problem :
Ich habe Daten von IB mit Daten von L&P verglichen und komme zu großen Unterschieden in der Tick anzahl,
bei IB fehlen rund 20% der Tick Daten im Vergleich mit den Daten vo L&P.

Da ich schon mit drei Unterschiedlichen Programmen zu dem selben Ergebnis komme bin, neheme ich stark an, das bei IB der Datenstom schlicht und einfach überfordert ist und dadurch etliche Ticks verloren gehen.

Hat sonst noch einer eine Erklärung dafür?


Mit IB Daten kann man nicht Handeln !!!!!!!!!!!!!!!

Gruß ST.L

M Berger

unregistriert

2

Donnerstag, 15. Mai 2003, 17:55

Hallo

Das bei IB der Datenstrom nur ein Snapshoot ist, sollte längstens bekannt sein. Es werden auch mehr Up-Ticks als Down-Ticks durchgelassen, zumindest war das mal so als ich mir den Datenstrom genauer angesehnen habe.

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

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3

Donnerstag, 15. Mai 2003, 18:04

Hallo,

um welchen Wert handelt es sich? Ich kann nur so viel sagen das ich seit mehreren Stunden (fast den ganzen Tag) des FESX laufen habe und (noch) keinen Unterschied zum Last Lrice von L&P vs IB feststellen kann!Bislang läuft alles syncron....
Happy Trading

ST.L

unregistriert

4

Donnerstag, 15. Mai 2003, 21:45

Hallo

Das waren Allianz, Siemens usw.


Gruß ST.L

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

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5

Donnerstag, 15. Mai 2003, 21:52

Hallo Steffen,

ach so..ich dachte ihr meint Futures! Dazu kann ich leider nichts sagen. Werden die Preise wenigstens korrekt abgerechnet oder gibt es da auch Probleme?
Happy Trading

ST.L

unregistriert

6

Donnerstag, 15. Mai 2003, 22:29

Hallo Udo

Also was ich beobachtet habe sind das es schon die richtigen Preise und Volumina es werden halt bloß Ticks unterschlagen.

Gruß ST.L

Udo Männlich

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7

Donnerstag, 15. Mai 2003, 22:40

Hallo Steffen,

thx für die Info! Da sollten sie aber auch mal was ändern...
Happy Trading

Thomas

unregistriert

8

Donnerstag, 15. Mai 2003, 23:04

Das kann gut sein, dass dort Daten fehlen. Ticks werden bei IB glaube ich auch nur alle 0,7 Sekunden übertragen. Level II wird seltener (glaube alle 4 Sekunden) aktualisiert. Ich bin bislang davon ausgegangen, dass die zwischen den Aktualisierungsintervallen liegenden Ticks unterschlagen werden. Ist das bei den Futures denn nicht der Fall?

Ich weiß auch nicht genau ob es Unterschiede zwischen den Aktien und Futures bei der Datenübertragung gibt, gehe aber nach dem hier gesagten davon aus. Bei der Vielzahl von Titeln, die man über IB handeln kann ist die Aktualität der Datenübertragung sicherlich auch ein Kapazitätsproblem. Wenn es dadurch einen Performanceverlust bei den Ausführungsgeschwindigkeiten geben könnte ist es verständlich, warum die Aktualisierung langsamer ist.

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

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9

Donnerstag, 15. Mai 2003, 23:20

Hallo Thomas,

bei den Futures konnte ich das Phänomen bislang noch zu keiner Tageszeit feststellen.Die Ticks kommen bislang immer syncron mit denen von L&P (TPR).
Vielleicht haben sie für die Futures einen separaten Server...;) Das wäre ja der Knaller wenn beim Future Ticks übergangen werden...
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

10

Freitag, 16. Mai 2003, 11:10

Hallo,

mir fällt auf, dass (beim FDAX) Bid und ASK von IB und TPRT synchron laufen, Abweichungen gibt es dagegen beim "Bezahlt"-Kurs (vor allem beim Volumen) - dieser ist für die TWS wohl auch nicht so wichtig. Wenn man den Bezahlt-Kurs zur Basis der Analyse nimmt ist dies dagegen schon relevant.

Viele Grüße
A. Knöpfel