INVESTOX-Forum

Hallo Forum – Leser .... wer hilft mir weiter..???

In der Zeitschrift DER AKTIVE TRADER Ausgabe Mai 2002 fand ich
einen Beitrag zum Thema
„Adaptive Stopp Orders”. Seite 72 ff (refer to Bild1 Seite 76)
Denke dass die Idee dem Trailing-Stopp sehr nahe kommt.

Was ich versuchte, war einen Indikator zu formulieren, welcher keine feste Stopgröße
verwendet, sondern einen ATR als volatilitätsabhängige Größe mit einbezieht.

Hier mal mein Ansatz ... der leider noch nicht die letzten Hochs / Tiefs speichert,
sondern mitläuft, (mein Problem) also die Stop-Referenz bei Gegenbewegungen
nicht wie gewünscht festhält um dann die Trailing-Stop-Fuktion zu bewirken.

Definitionen

const opt1:[2,2,30,2,30,1,3,I] {ATR – Bereich}
const opt2:[1,1,5,1,5,1,3,I] {offset von high / low}
const opt3:[2,2,30,2,30,1,3,I] {last high/low range}

Für die long – Seite

LLV(low + opt2 * ATR(opt1), opt3)

Für die short – Seite

HHV(high – opt2 * ATR(opt1), opt3)

Da die beiden Formeln nur die ENTER-LONG und bzw ENTER-SHORT signalisieren,
suche ich noch nach der Art, wie der dazugehörige Indikator geschrieben wird, der
dann in Abhängigkeit von long / short oberhalb oder unterhalb des Kurses verläuft.

Wer nimmt mich dabei mal an die Hand...???
und hat einen Vorschlag oder eine Lösung dazu.

Grüße Hermann

Hallo Hermann,

wenn du weißt, wie die Berechnung aussehen soll, könntest du für den Wechsel über und unter den Basiswert in Abhängigkeit der Einstiegsbedingung (long oder short) den Indikator "Schalter" verwenden.

Ist es das was du suchst?

Hallo Thomas und danke für Deine Antwort.

Habe die Aufgabe in Excel gelöst. Bei Investox finde ich nur keinen Weg für
die 1:1 Funktionsübertragung der Formel (Indikator)

Thomas, mein Problem ist, dass am Tagesende ein Stopwert errechnet wird.
Und nun hängt es davon ab, ob der Stopwert vom Vortag größer oder kleiner
ist. Je nachdem ist der letzte oder vorletzte Wert der, den ich mir merken muß,
der daruch zu „Trailing-Stop“ wird.
In der jetzigen Formel läuft der Wert auch wieder zurück .... die Grundidee ... den Stop
bei neuen Hochs nachzuziehen habe ich noch nicht geschafft. In Excel war
das einfach, da habe ich eine Zelle zum zwischenspeichern des Ergebnisses
verwendet und konnte dann aus dem Vergleich ( < oder > ) den Wert auswählen
und in das Trailingstopfeld (Zelle) ablegen.

So, Thomas, hoffe dass Du ( oder jemand anderer ) jetzt eine gute Idee hat und
mir weiter helfen kann.

Danke und Grüße aus Kempten

Hermann

Hallo Herr Knöpfel,

zuerst „Danke“ für Ihren Beitrag und Ihre e-mail.

Da ich mir noch immer mit dem syntax von Investos etwas schwer tue, bitte ich um Nachsicht
wenn ich versuche das ganze in Schritten aufzubauen.

Durch Ihrem Vorschlag sehe ich schon etwas Licht in die Zusammenhänge kommen.

Ist es richtig, wenn ich den „Stopwert_long und Stopwert_short zuerst berechne z.B.

Definitionen

const opt1:[2,2,30,2,30,1,3,I] {ATR – Bereich}
const opt2:[1,1,5,1,5,1,3,I] {offset von high / low}
const opt3:[2,2,30,2,30,1,3,I] {last high/low range}

Für die long – Seite

calc stopwert_long:HHV(high - opt2 * ATR(opt1), opt3)

Für die short – Seite

calc stopwert_short:LLV(low + opt2 * ATR(opt1), opt3)

Damit habe ich schon mal für die Formeln

HighestSince(Stopwert_long, Enterlong, 1)
LowestSince(Stopwert_short, Entershort, 1)

die Grundlage geschaffen ….. richtig???

Für die angefangene Regel "Calc EnterLong: ........;" habe ich noch
keine Zuordnung finden können ... aber das lässt sich ja noch klären.

Frage zum Schluß: es gibt doch einen Trailling-Stop als Exit ... kann man
daraus nicht Teile benutzten, oder sind das Programm-Macros oder so etwas?

Hat sonst noch jemand einen Vorschlag / Idee dazu???

Grüße: Hermann

schau mal da nach, das könnte helfen (ist ähnlich):
http://investoxforum.de/thread.php?threadid=453&sid=
Grüße
Max

@ max,

zuerst einmal „Danke“, dass Du Dir Zeit für mein Problem genommen hast.

Bei der Berechnung mit P&F ist es die Boxgröße, deren Einfluß ich noch nicht
abschätzen kann ... aber es sind einige Anhaltspunkte darin, welche ich erst
mal in Ruhe nachvollziehen werde .... es muß doch eine Lösung geben .. in
Excel war das einfach zu lösen!!

@ Wiwu,

wie immer hast Du Dir eine große Mühe gegeben, mir unter die Arme zu
greifen ... und mir bei den ersten Schritten zu helfen. Jetzt werde ich erst mal
versuchen, Deinen Vorschlag zu verstehen .... musst mir etwas Zeit geben...!!!

Muß noch abwarten, bis meine Berechnungen (rechnet seit 9 Tagen mit den
Realtime-Daten rund um die Uhr (Okt,Nov,Dez 2002) auf meinem 1,6Ghz PC)
Aber die Resultate sind positiv...!!!

Sobald ich ein Ergebnis oder Fragen dazu habe, melde ich mich wieder ...

Sollten noch Einfälle / Vorschläge zu meinem Trailing-Stop-Problem von „anderen“
kommen ...ich würde mich freuen.

Eigentlich doch eine einfache Aufgabenstellung ... den letzten Trailingstopwert mit
dem aktuellen Tagesergebnis zu vergleichen und den werthöheren zu speichern.
Die Berechung des Tagesergebnisses steht ja ... #1

Grüße Hermann

@ Wiwu,

habe jetzt mal Deinen Vorschlag eingegeben, aber es ist leider nicht
was ich suche .... schade .... trotzdem für Deine Mühe noch mal „danke“

Von Herrn Knöpfel habe ich bis jetzt auf meine letzten Fragen kein Antwort
mehr bekommen .... einen ermittelten Wert als Trailing-Wert(Stop) nachzuziehen
scheint in Investox nicht so einfach zu lösen zu sein ...????

Habe auch bei NRCM nachgefragt, ob gegen Bezahlung mir Hilfe gegeben werden
kann .... hier den Schluß der e-mail-Antwort

************
„Einzelentwicklungen führen wir nur für Institutionelle durch.
Dementsprechend ist auch unser Honorar.

Wir empfehlen Ihnen daher, sich für eine unserer Einzelschulungen
anzumelden, in denen die richtigen Strategien (inkl. Stops) für erfolgreiche
Handelssysteme geübt werden.“

**********
Hilfe leider nur in Form einer Schulung in Aussicht gestellt ..!!!.. scheint doch nicht so
einfach aus dem Ärmel lösbar zu sein ... und wie gesagt ... in Excel nur eine Formel,
kein Marro...!!!! und in Investox ..... ????? kein Experten-Tipp!!!

Bin jetzt mal in ein anderes Forum mit meinem Problem .... (in dem ich damals für
Dich die gesuchte Fromel sehr schnell als Antwort bekam) und hoffe, das es
doch noch eine Lösung für meinen Test gibt.

Grüße Hermann

@Hermann

Mich würde die Excel-Lösung auch interessieren, habe den Traders nicht aboniert und deshalb nicht ganz verstanden, was du eigentlich machen willst.

@ Herrn Knöpfel

danke für Ihren Beitrag und den weiterführenden Vorschlag, dazu muß ich
erst einmal ein paar Tests machen, wie ich die Funktion mit einbauen
kann.

Zu dem Excel-Programm ... reicht es, wenn ich die Formel hier wieder-
gebe ... oder soll ich Ihnen das Programm via e-mail senden, um nicht
weitere Fragen zu erzeugen .... habe keine Erfahrung, wie ich die Datei
hier ins Forum stellen könnte.

@ Thomas

Danke für Dein Interesse ... um es kurz zu definieren .... es geht hier
in meiner Frage nur um die Realisierung einer Trailing-Stop-Funktion
als Steuerelement für Enter_Long oder Enter_Short.
Wie weit der Stop vom aktuellen Kurs entfernt ist, ist zweitrangig.
In meinem Fall wollte ich den Abstand von ATR abhängig machen,
aber wie gesagt es könnte genau so eine Fixgröße oder ein Prozentsatz
sein .. an der grundsätzlichen Idee ändert das nichts, am Ergebnis schon.

Wenn Dich meine Lösung in Excel2000 interessiert ... send mir einfach eine
e-mail ... und ich hänge die Datei als Antwort einfach dran ...ok??

So Thomas .. hoffe, dass ich Deine Fragen beantwortet habe.

Grüße ..auch an alle Leser Hermann

@ Herrn Knöpfel

nachstehend habe ich auszugsweise Teile aus der Excel-Tabelle dargestellt,
damit ein Zusammenhang hergestellt werden kann.
Unten sind die dazugehörenden Formeln angegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Hermann

Leider hat beim kopieren ins Forum die Formatierung so stark gelitten, dass eine
richtige Zuordnung der Spalten nicht mehr möglich war ... hier nun die Bedeutung
der Spalten von Hand eingeben:

A = Datum; B = Open; C = High; D = Low; E = Close

F = D1; G = D2; H = D3; I = Tages ATR; J =GD(J10) von ATR

L = (GD von ATR) * Faktor (L

N = upper_trailing_stop; O = lower_trailing_stop

Nachstehend die Vorgaben für GD und Multi-Faktor: J10 = 30 L8 = 2,5

A……...……..B……...….C……..….D….....….E……...….F…...…..G….....H……...I……...…J
31.10.00 – 6928,69-7087,92-6928,29-7077,44-159,23-161,35-2,12-161,35-158,40

L..........M.........O
396,00-7077,44-6681,44


Hier die Formeln in den Zellen:

I11 =WENN(F11>G11;WENN(F11>H11;F11;H11);WENN(G11>H11;G11;H11))

J11 =WENN(ISTZAHL(BEREICH.VERSCHIEBEN($I11;J$10-1;0));MITTELWERT(BEREICH.VERSCHIEBEN($I11;0;0;J$10;1));"")

L11=WENN(ISTZAHL(C11) ; (J11*$L$;"")

N11=WENN(ISTZAHL(E12);WENN((E11>=N12);E11;WENN((E11<=O12);E11+L11;N12));"")

O11=WENN(ISTZAHL(E12);WENN((E11<=O12);E11;WENN((E11>=N12);E11-L11;O12));"")

P11=WENN(ISTZAHL(E12);WENN(UND(E11>=N11;ODER(P12="";P12="SHORT";P12="shorthalten"));"LONG";WENN(UND(E11<=O12;ODER(P12="";P12="LONG";P12="longhalten"));"SHORT";WENN(UND(E11>O12;ODER(P12="LONG";P12="longhalten"));"longhalten";WENN(UND(E11<N11;ODER(P12="SHORT";P12="shorthalten"));"shorthalten";""))));"")

Hi Udo,

zuest mal „danke“, dass Du mir mit einem Vorschlag geantwortet hast .... aber
jetzt muß ich erst mal versuchen, Deinen Vorschlag zu verstehen ... hoffe ich
find dazu etwas in den Unterlagen (Indikatorenbeschreibung)
Udo, hast Du noch einen Vorschlag, wo ich dazu was beschieben finde ... oder
kannst Du mir mit Deinen Vorschlag in einem Beispiel weiterhelfen?

Noch mal Udo, ich suche eine Möglichkeit, wie man einen Trailing-Stop formuliert
um ihn dann für die Signalauslösung für Enter_long und Enter_short zu verwenden.
Also immer im Markt .. vergleichbar mit Parabolic SAR

Angeregt wurde ich durch den angegebenen Artikel ... dass dort der ATR als Abstand
verwendet wird, ist wirklich zweitrangig .. könnte genau so gut ein fixer Punktewert
oder ein prozentualer Wert sein, denn er bestimmt ja nur den Stopabstand.
Als Stopfunktion gibt es ja einen Trailingstop .. .da ist aber nicht ranzukommen.

Da ich im Forum schon des öfteren von „Euch alten Hasen“ Hilfestellung und Vorschläge gelesen habe, welche dann auch weiter führten, hatte ich gehofft, dass doch noch einer auf meine Anfrage einen Einfall hat.

Grüße Hermann

Hi Udo .... Hi Forums – Leser, Licht an Ende des Tunnels ????!!!!!

Beim suchen der Beschreibung für Udo’s Vorschlag bin ich auf den

„Linear SAR (Stop and Reverse) (Indikatorenverzeichnis Version3 Seite 45)

gestoßen und habe ihn auch gleich getestet .... das war’s, was ich suchte ... zumindest für
fixe Werte und prozentuale Werte des Stopbetrages.

-------------------------
Folgende Schreibweise ist dort angeführt:

LSAR(Daten, Stop-Abstand, Punkte/Prozent)

Als Beispiel:

LSAR(close, 5, %)
---------------------------
Mein Versuch, mit dem ich den Test durchführte

Unter Definitionen
const opt1:[5,0.1,30,0.1,30,0.1,3 ,I]; {Prozent for enter long/short}

Enter long:
Cross(close, LSAR(close, opt1, %),1) =1

Enter short:
Cross(close, LSAR(close, opt1, %),1) =-1


Meine Frage dazu … (mir fehlt noch die Erfahrung mit dem Syntax, bzw. manches ist
schwer zu finden. )

Wie sieht die Formel aus, wenn der Wert „opt1“ nicht % sondern Punkte repressentieren soll.... habe nichts gefunden, welches Zeichen/Charakter statt des „%“ dann einzufügen ist?

Und kann ich für "Stop-Abstand" auch die Formel zur Berechnung des „ATR(opt2)“ einsetzen???

Definition dazu const opt2:[2,2,30,2,30,1,3,I] {ATR – Bereich}

ATR-Berechnung: ATR(opt2),

so dassfür Enter long:

Cross(close, LSAR(close, ATR(opt2),??),1) =1 { ?? = fehlendes Zeichen für Punkte)

eingesetzt werden kann???? ( konnte es nicht testen, da ich die Formel nicht fertig stellen konnte.

Denke, dass nach einer Antwort auf meine 2 Fragen das Problem für mich gelöst ist... wer antwortet mir???

Dank an alle, die hier mitgemacht haben und mit ihren Ideen und Vorschlägen
mich unterstütz haben, sowie den Forums – Lesern, dass sie Interesse an meinem
Problem hatten und hier reinschauten.

Grüße aus Kempten Hermann

Hallo Udo,

da hast Du dir ja ganz schön Mühe gemacht mit dem neuen Vorschlag.
Doch eins nach dem andern ... auf $ wäre ich nicht gekommen.

Jetzt kann ich die Frage 2 auch selbst austesten ....

Deine Formel entspricht ... so weit ich es nachvollziehen kann, eigentlich
meinem ersten Beitrag, mit dem Unterschied, dass ich die Parameter
als optX vorgegeben habe und in Deiner Schreibweise individuelle Werte
in den einzelnen Parametern für long und short ermittelt werden.
Aber die Höchstkurse laufen dabei mit zurück, da nicht der letzte Hochpunkte/
Tiefpunkte gespeichert bleiben und nur wenn die Kursänderung schnell
genug ist, es zu einem „CROSS“ kommt. .... oder habe ich das falsch
interpretiert ??
Sei doch so nett, und helfe mir da noch mal, um das richtige Verständnis
zu bekommen .... wenn man einmal gedanklich in eine Sackgasse gelaufen ist ....
braucht man schon mal einen Fingerzeig.

Grüße Hermann