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Zehn Verlierer in Folge vs. glückliche Gewinnerserie

PnLtobePositive

unregistriert

1

Montag, 27. Juli 2009, 23:27

Zehn Verlierer in Folge vs. glückliche Gewinnerserie

Das eine mag ich nicht so und will die Folgen möglichst erträglich gestalten, das andere ist super und sollte mit möglichst hoher Size gefahren werden.

Ich zitier mal einen Ausschnitt aus Bernd's anderem Beitrag:

Zitat

Im Backtest M/S mit Abfrage #_Depot_Pos#, Life umstellen auf DepotHist(S).

Mein Verständnis ist, daß man in Investox über diese Funktionen Dinge wie Stückzahl, Orderpreis, Return etc. abrufen kann.
Das eine verwendet man für Backtests, das andere geht Live! besser (wahrscheinlich habe ich's immer noch nicht ganz verstanden, aber für den Moment interessiert mich weniger wie ich es genau umsetze als die generelle Möglichkeit).

Ich möchte die Positionsgröße (PosSize) in Abhängigkeit von der Kapitalkurve (KK), Trefferquote (TQ) und Return/InitialRisk bestimmen (Risk Multiple (RM)).
Soviel ich verstanden habe könnte man RM-Zeitreihen aus dem Return via Master Slave Umweg ableiten. InitialRisk über Orderpreis und Stop.
Den UWE(KK) habe ich ja schon selbst auf eine verquere Art und Weise in der Sklavenabfrage verwendet.

Bleibt die Trefferquote. Kann ich die historisch aufzeichnen und für Backtests einsetzen?
Kann ich die TQ "On-The-Fly" für Berechnungen der Art PosSize(KK,TQ,RM) einsetzen?

Konnte ich mich verständlich machen oder denken alle ich wäre nun endgültig total durchgedreht?

Beste Grüße

Alexander

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Dienstag, 28. Juli 2009, 10:51

Hallo PnLtobePositive,

ich denke dem Wunsch werden sich viele anschließen. Allerdings bedarf es meiner Meinung für eine "saubere" Lösung letztendlich ein Depot.Klar,Zwischenlösungen werden sich finden lassen. Im Depot kann man alles was RM/MM,TQ usw.betrifft ausgewertet und dem System als Steuerung ect. zuführen. Die TQ steht nicht via Mausklick als Zeitreihe zur Verfügung und muss separat berechnet werden. Allerdings ist die TQ nicht ganz so wichtig weil sie sehr schwankend ist. Trotzdem schaut man zuerst auf den Wert,klar! Interessant wäre auch, welche zukünftige TQ man mindestens mit den nächsten Trades erreichen muss, um das Depot "bei Laune" zu halten! Wird der gesteckte TQWert erreicht oder unterboten,dann Warnung oder SystemSTOPP! :) Die TQ kann man prima dazu verwenden, Risikosimulationen durchzuführen. Wenn es nur darum geht die TQ für einen bestimmten Abschnitt ohne Backtest und Aufzeichnung anzuzeigen kann man das mit der Funktion "Chartausschnitt" machen und die Kennzahl betrachten...ohne Umweg!

Ein kleiner Trost?: Herr Knöpfel liest in der regel die meisten Postings. Da RM/MM in letzter Zeit massiv vorgeschlagen wurde wird er das Thema sicherlich nicht übergehen.Allerdiongs muss man berücksichtigen das es sich dabei um einen massives,anspruchsvolle Feature handelt das man nicht von heute auf morgen programmieren kann.Da Knöpfel Software (ich schrieb es schon mal) seine Lösungen meist HighEnd anbietet wird es vermutlich noch "few Minutes" dauern. Ich möchte das fehlen bzw. komplizierte Herleiten einiger Funktionen nicht herunterspielen und ich würde sie mir auch wünschen,aber Zwischenlösungen müssen halt auch irgendwie ins "Manuscript" passen und können nachher nicht wieder entfernt werden..:)
Happy Trading

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