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Freitag, 31. Juli 2009, 14:39
DF-Simu - Verständisprobleme
Hallo,
Frage1:
Was genau "bringt" eine Datenfeed-Simulation ?
Mein Verständnis davon:
Das HS wird mit dem Ordermodul (via virtuellem Broker) für die Vergangenheit "durchgerechnet" (simuliert).
So können zB Zukunftsblicke und ähnliche böse Dinge ausgeschlossen (bzw. aufgedeckt) werden. (via (groben) Divergenzen zum normalen Backtesting Ergebnis ?!)
Es wird "eben nicht" die normale "Backtesting Engine" verwendet.
Würde Sinn ergeben ;-)
Ist diese "Annahme" korrekt ?
(Handbuch/"Doku" helfen da nicht viel weiter ...)
Frage2:
In weniger als 50 Schritten (und mit ein bisserl Fluchen) läßt sie sich ja bekannterweise anwerfen ...
Eine wichtige Frage, die sich für mich ergeben hat:
Wie hängt die Kompression des Berechnungstitel (auf dem jede DFS-basiert) und die Kompression des HS zusammen ?
Da das OM im "echten Betrieb" mit Tickdaten arbeitet (bei meinen HS) -> BT unkomprimiert (=1 Tick) ist gleichzusetzen
mit bestmöglichem "Simulationsgrad" ???
Welche Auswirkungen haben höhere Komprimierungen ?
Beispiel: HS arbeitet auf 60 Min Candles.
"Reicht" es den BT ebenfalls auf 60Min zu komprimieren ?
Gint eine DFS mit niedriger Komprimierung bessere/genauere Ergebnisse ?
Das führt gleich zur nächsten Frage3:
Performance !!!
Eine DF-Simu meiner HS auf Tickbasis -> Performace: quälend, ätzend, eigentliuch mit Worten nicht zu beschreiben
ca 1:1. Also eine DFSen für eine Woche-> Eine Woche Rechenzeit. 3 Jahre DFS -> 3 Jahre Wartezeit aufs Ergebnis.
BT=1 Min Kompression -> ca 1:10, also 10 Tage DFs = 1 Tag Rechenzeit.
Erst ab ca 60 Min Komprimierung wirds halbwegs schnell.
Ist ja grundsätzlich logisch, daß die Performance von der Anzahl der Inputs (=Candles) abhängt,
aber ist das bei Euch auch so krass (lahm) ?
Die Berechnungen/Tests wurden - wohlbemerkt - auf modernster Hardware durchgeführt (=i7 Prozessor)
Ist diese Performance (1:1!) "normal" ?
Liegt das an meinen HS ?
Gibt's da einen geheimee Einstellung um die Performance zu verbessern :] ?
lg, upgap
Frage1:
Was genau "bringt" eine Datenfeed-Simulation ?
Mein Verständnis davon:
Das HS wird mit dem Ordermodul (via virtuellem Broker) für die Vergangenheit "durchgerechnet" (simuliert).
So können zB Zukunftsblicke und ähnliche böse Dinge ausgeschlossen (bzw. aufgedeckt) werden. (via (groben) Divergenzen zum normalen Backtesting Ergebnis ?!)
Es wird "eben nicht" die normale "Backtesting Engine" verwendet.
Würde Sinn ergeben ;-)
Ist diese "Annahme" korrekt ?
(Handbuch/"Doku" helfen da nicht viel weiter ...)
Frage2:
In weniger als 50 Schritten (und mit ein bisserl Fluchen) läßt sie sich ja bekannterweise anwerfen ...
Eine wichtige Frage, die sich für mich ergeben hat:
Wie hängt die Kompression des Berechnungstitel (auf dem jede DFS-basiert) und die Kompression des HS zusammen ?
Da das OM im "echten Betrieb" mit Tickdaten arbeitet (bei meinen HS) -> BT unkomprimiert (=1 Tick) ist gleichzusetzen
mit bestmöglichem "Simulationsgrad" ???
Welche Auswirkungen haben höhere Komprimierungen ?
Beispiel: HS arbeitet auf 60 Min Candles.
"Reicht" es den BT ebenfalls auf 60Min zu komprimieren ?
Gint eine DFS mit niedriger Komprimierung bessere/genauere Ergebnisse ?
Das führt gleich zur nächsten Frage3:
Performance !!!
Eine DF-Simu meiner HS auf Tickbasis -> Performace: quälend, ätzend, eigentliuch mit Worten nicht zu beschreiben
ca 1:1. Also eine DFSen für eine Woche-> Eine Woche Rechenzeit. 3 Jahre DFS -> 3 Jahre Wartezeit aufs Ergebnis.
BT=1 Min Kompression -> ca 1:10, also 10 Tage DFs = 1 Tag Rechenzeit.
Erst ab ca 60 Min Komprimierung wirds halbwegs schnell.
Ist ja grundsätzlich logisch, daß die Performance von der Anzahl der Inputs (=Candles) abhängt,
aber ist das bei Euch auch so krass (lahm) ?
Die Berechnungen/Tests wurden - wohlbemerkt - auf modernster Hardware durchgeführt (=i7 Prozessor)
Ist diese Performance (1:1!) "normal" ?
Liegt das an meinen HS ?
Gibt's da einen geheimee Einstellung um die Performance zu verbessern :] ?
lg, upgap
Freitag, 31. Juli 2009, 15:11
Zitat
Ist diese "Annahme" korrekt ?
Jawoll
Da das OM im "echten Betrieb" mit Tickdaten arbeitet (bei meinen HS) -> BT unkomprimiert (=1 Tick) ist gleichzusetzen
mit bestmöglichem "Simulationsgrad" ???
Welche Auswirkungen haben höhere Komprimierungen ?
Beispiel: HS arbeitet auf 60 Min Candles.
"Reicht" es den BT ebenfalls auf 60Min zu komprimieren ?
Gint eine DFS mit niedriger Komprimierung bessere/genauere Ergebnisse ?
Tickdaten sind das einzige, was Du in Deinem Fall verwenden kannst.
Höhere Komprimierungen als diejenigen, die man hinterher handeln möchte sind absolut nutzlos und bringen keinerlei Erkenntnisgewinn zu dem obigen "jawoll" Punkt .
Was je nach System noch zulässig ist, und die Ergebnisse nicht allzusehr verändern dürfte, ist die Vorkomprimierung auf 1 Tick Change im Simu BT.
Hierdurch können sich meiner Meinung nach in Zeitbasierten Systemen open Kurse von einigen Kerzen um 1 Tick verschieben.
Wenn also Dein System den Open des Bars benutzt wirst Du evtl. unterschiede backtest zu Sima haben.
Ist diese Performance (1:1!) "normal" ?
Liegt das an meinen HS ?
Gibt's da einen geheimee Einstellung um die Performance zu verbessern :] ?
1:1 ist eigentlich zu langsam, kann aber auch an Deinem HS liegen.
Meine HS brauchen so ca. 3,5h pro Handelstag in der Ticksimulation auf dem ESTX50. Also 4:1.
Gibt keine geheime Einstellung. Alles das, was Du für den Realhandel auch machen würdest, damit Investox die Ticks schneller verarbeitet.
Perioden Begrenzen, evtl. für komplexe Berechnungen eine Berechnungstitel anlegen, Darstellung wählen ohne Chart, etc.
Je nach HS solltest Du Signalberechnung nach Kursänderung einstellen.
Die Zeitbedingte Aktualisierung im BT sollte auf alle 0 Sekunden stehen.
Die Aktualisierungsrate unter Investox anpassen solltest Du Dir auch noch mal anschauen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Sonntag, 2. August 2009, 11:12
Hallo Lanzelott,
super, vielen Dank für die rasche und sehr hilfreiche Antwort
Bzgl. Performance:
All meinen HS ist gemeinsam, daß sie mit einer Master/Slave Konstruktion arbeiten.
Und MTs (Multiple Timesframes, also viel herum ge #Komp'e) verwenden.
Vermutlich nicht gerade der Performance zuträglich.
Ich hoffe mal, daß ich ebenfalls auf zumindestens 1:3 komme, mal sehen.
Wie lange läßt Du durchscnittlich die DF-Simu laufen ?
Ich hätte ganz gerne die Ergebnisse der Simu von einigen Jahren, aber das kann ich mir wohl "abschmincken".
Wird wohl eher in die Richtung einige Wochen gehen (müssen) ...
mfg, upgap
super, vielen Dank für die rasche und sehr hilfreiche Antwort
Bzgl. Performance:
All meinen HS ist gemeinsam, daß sie mit einer Master/Slave Konstruktion arbeiten.
Und MTs (Multiple Timesframes, also viel herum ge #Komp'e) verwenden.
Vermutlich nicht gerade der Performance zuträglich.
Ich hoffe mal, daß ich ebenfalls auf zumindestens 1:3 komme, mal sehen.
Wie lange läßt Du durchscnittlich die DF-Simu laufen ?
Ich hätte ganz gerne die Ergebnisse der Simu von einigen Jahren, aber das kann ich mir wohl "abschmincken".
Wird wohl eher in die Richtung einige Wochen gehen (müssen) ...
mfg, upgap
Sonntag, 2. August 2009, 11:40
Und MTs (Multiple Timesframes, also viel herum ge #Komp'e) verwenden.
Vermutlich nicht gerade der Performance zuträglich.
Absolut richtig.
Und genau hier setzt der Tip mit den BTs an. Das hilft deutlich!
Wie lange läßt Du durchscnittlich die DF-Simu laufen ?
Am Anfang habe ich die Kiste angestellt und 4 Wochen Rechenzeit am Stück durchsimuliert.
Da hatte ich dann ungefähr Trades von 1-1.5 Quartalen.
Wird wohl eher in die Richtung einige Wochen gehen (müssen) ...
siehe oben.
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