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Freitag, 7. August 2009, 20:05
Tradedauer-Stop: kein verzögerter Ausstieg möglich?
Guten Abend,
gerne würde ich Eure Meinung zu folgendem Problem hören:
In einem Realhandelssystem versuche ich, einen Tradedauer-Stop aus dem Backtest nachzubilden. Diesen Stop verwende ich an Stelle eines Anwenderstops (zur Beschleunigung), daher ist der Stop auf eine Tradelänge von einer Periode gesetzt mit der Zusatzbedingung, dass Ref(close, -1) unter Ref(GD(low, 21, E), -1) liegt.
Das System ist allgemein für die Ausstiegsbasis Open Delay 0 formuliert, aber für diesen Stop habe ich unter Optionen Open Delay 1 gewählt. Folgender Chart zeigt das Verhalten im BT:
Um 9:50 Uhr steht fest, dass das close der 9:45-Kerze unter der blauen Linie lag (das ist der GD(low, 21, S) ), und mit einer Verzögerung von einer Periode erfolgt der Ausstieg zum open um 9:55 Uhr.
Mein Problem ist, dass diese Ausstiegsverzögerung um eine Periode im Tradedauer-Stop des Realhandelssystems nicht gelingt.
Dort habe ich als Zusatzbedingung zunächst folgendes verwendet:
Ref(longPer + shortPer, -1) = 1 // prüft, ob eine Position im Depot besteht (da Einstieg über Limit-Order)
and Ref(close, -1) < Ref(GD(low, 21, E), -1)
und unter Optionen wieder Ausstiegsbasis Open Delay 1 eingestellt.
Der Ausstieg erfolgt dennoch unverzögert, wie man sieht:
Ich habe die Ausstiegsbasis des Stops dann auf Open Delay 2 gestellt - keine Änderung, Ausstieg erfolgt unverzögert. Dann habe ich die Zusatzbedingungen mit Ref(..., -2) formuliert, ebenfalls keine Änderung.
Fällt Euch dazu etwas ein?
Viele Grüße
Cornelius
gerne würde ich Eure Meinung zu folgendem Problem hören:
In einem Realhandelssystem versuche ich, einen Tradedauer-Stop aus dem Backtest nachzubilden. Diesen Stop verwende ich an Stelle eines Anwenderstops (zur Beschleunigung), daher ist der Stop auf eine Tradelänge von einer Periode gesetzt mit der Zusatzbedingung, dass Ref(close, -1) unter Ref(GD(low, 21, E), -1) liegt.
Das System ist allgemein für die Ausstiegsbasis Open Delay 0 formuliert, aber für diesen Stop habe ich unter Optionen Open Delay 1 gewählt. Folgender Chart zeigt das Verhalten im BT:
Um 9:50 Uhr steht fest, dass das close der 9:45-Kerze unter der blauen Linie lag (das ist der GD(low, 21, S) ), und mit einer Verzögerung von einer Periode erfolgt der Ausstieg zum open um 9:55 Uhr.
Mein Problem ist, dass diese Ausstiegsverzögerung um eine Periode im Tradedauer-Stop des Realhandelssystems nicht gelingt.
Dort habe ich als Zusatzbedingung zunächst folgendes verwendet:
Ref(longPer + shortPer, -1) = 1 // prüft, ob eine Position im Depot besteht (da Einstieg über Limit-Order)
and Ref(close, -1) < Ref(GD(low, 21, E), -1)
und unter Optionen wieder Ausstiegsbasis Open Delay 1 eingestellt.
Der Ausstieg erfolgt dennoch unverzögert, wie man sieht:
Ich habe die Ausstiegsbasis des Stops dann auf Open Delay 2 gestellt - keine Änderung, Ausstieg erfolgt unverzögert. Dann habe ich die Zusatzbedingungen mit Ref(..., -2) formuliert, ebenfalls keine Änderung.
Fällt Euch dazu etwas ein?
Viele Grüße
Cornelius
Samstag, 8. August 2009, 10:49
hallo cornelius,
1. delay im stop dient nur der abrechnung im backtest und keinem verzögerten exit.soweit sollte das klar sein
2.
fragt die letzte periode ab und benötigt daher im backtest auch kein open delay 1, sondern ein open delay 0.
und genau das lässt sich auch real so traden.
3. solltest du tatsächlich, mit einem bar verzögerung aussteigen wollen (warum auch immer) wäre die richtige einstellung:
ref(,-2) open delay 0. damit ist sowohl backtest als auch handel abgedeckt meiner meinung nach.
4. depotpositionen frage ich im realhandel nur so ab:
gerade bei limitsystemen kann es immer wieder passieren, dass der kurs mehrmals angehandelt wird, man selber aber nicht gefillt wird.
da hilft dann nur das depot zu befragen.
1. delay im stop dient nur der abrechnung im backtest und keinem verzögerten exit.soweit sollte das klar sein
2.
Das System ist allgemein für die Ausstiegsbasis Open Delay 0 formuliert, aber für diesen Stop habe ich unter Optionen Open Delay 1 gewählt.
fragt die letzte periode ab und benötigt daher im backtest auch kein open delay 1, sondern ein open delay 0.
und genau das lässt sich auch real so traden.
3. solltest du tatsächlich, mit einem bar verzögerung aussteigen wollen (warum auch immer) wäre die richtige einstellung:
ref(,-2) open delay 0. damit ist sowohl backtest als auch handel abgedeckt meiner meinung nach.
4. depotpositionen frage ich im realhandel nur so ab:
|
Quellcode |
1 |
ref(depothist(s)<>0,-1) |
gerade bei limitsystemen kann es immer wieder passieren, dass der kurs mehrmals angehandelt wird, man selber aber nicht gefillt wird.
da hilft dann nur das depot zu befragen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
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