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ich suche die "prozentuale Standardabweichung"

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Freitag, 7. August 2009, 23:27

ich suche die "prozentuale Standardabweichung"

Hallo,

ich habe in Investox diese StdAbw. gefunden:

Zitat

Standardabweichung
Misst die Schwankungsbreite einer Zeitreihe.
Die Standardabweichung gibt an, wie stark die Werte der Zeitreihe im Betrachtungszeitraum von ihrem Mittelwert abweichen. Dies liefert ein Maß für die Volatilität der Zeitreihe. Neben den Basisdaten und dem Berechnungszeitraum kann ein Faktor angegeben werden, mit dem die einfache Standardabweichung multipliziert wird.
Standardinterpretation
Meist wird die Standardabweichung im Zusammenhang mit anderen Indikatoren oder als Komponente bei deren Berechnung verwendet (z. B. Bollinger Bands). Für sich selbst betrachtet, kann sie wie die historische Volatilität interpretiert werden.
® Bollinger Bands, Volatilität, historische

Schreibweise
StdAbw(Daten, Perioden, Faktor)

Beispiel
StdAbw(Close, 20, 2)
Berechnet die doppelte Standardabweichung der Schlusskurse über 20 Perioden.


Das ist aber nicht ganz das was ich suche.

Vielleicht gibt es soetwas schon, aber unter einen anderem Namen. Falls nicht, kann man die %-Standardabweichung vielleicht mit den vorhandenen Indikatoren irgendwie berechnen.

Danke.

Viele Grüße
Torsten

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Samstag, 8. August 2009, 00:56

Hallo Torsten,

und wenn Du die Standardabweichung einfach mit 100 multiplizierst? Oder suchst Du den Variationskoeffizient? Wenn die Standardabweichung bei x-facher Abweichung normiert werden soll ergeben sich wahrscheinlich negative Werte da die höchste Standardabweichung bei der Normierung 100 % entspricht!
Happy Trading

Loros

unregistriert

3

Samstag, 8. August 2009, 08:56

RE: ich suche die "prozentuale Standardabweichung"

Hallo Sten,

die prozentuale Standardabweichung ist: Standardabweichung*100 / Kurs

Damit wird die ansonsten in absoluten Werten angegebene Standardabweichung in einen relativen Ausdruck überführt und mit anderen Titeln vergleichbar gemacht.

Grüße,
Loros

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Sonntag, 9. August 2009, 01:50

Hallo,

bei Normierungen was auch die ursprünglichen Peaks der STDAbw verändert,könnte man auch die Abweichung zum arithmetischen GD berechnen. Das Ergebnis sagt aus, wie weit sich die Standardabweichung vom arithmetischen GD entfernt. Das Ergebnis kann mit anderen Werten verglichen werden (siehe Grafik)! Gehört eigentlich nicht zur Frage und soll nur eine weitere Möglichkeit um Vergleiche darzustellen.
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
  • Variationskoeffizient.png
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

5

Sonntag, 9. August 2009, 15:45

Hallo,

Danke für Eure Beiträge, es ist wie Ihr schon geschrieben habt der Variationskoeffizient. Ich habe folgenden Link hierzu gefunden: http://www.matheboard.de/archive/26443/thread.html

Zitat

Ob man es nun relative Standardabweichung, prozentuale Standardabweichung oder (wie ich es kenne) Variationskoeffizient nennt - es handelt sich immer um ein und dieselbe Größe. Bei dir also

[latex]\frac{s}{\bar{x}} = 0.0121 = 1.21 %[/latex]


also in Investox:
StdAbw(Close, Perioden, Faktor)/GD(Close, Perioden, S) * 100

Danke.

Viele Grüße
Torsten

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