Hallo,
ich habe in Investox diese StdAbw. gefunden:
Standardabweichung
Misst die Schwankungsbreite einer Zeitreihe.
Die Standardabweichung gibt an, wie stark die Werte der Zeitreihe im Betrachtungszeitraum von ihrem Mittelwert abweichen. Dies liefert ein Maß für die Volatilität der Zeitreihe. Neben den Basisdaten und dem Berechnungszeitraum kann ein Faktor angegeben werden, mit dem die einfache Standardabweichung multipliziert wird.
Standardinterpretation
Meist wird die Standardabweichung im Zusammenhang mit anderen Indikatoren oder als Komponente bei deren Berechnung verwendet (z. B. Bollinger Bands). Für sich selbst betrachtet, kann sie wie die historische Volatilität interpretiert werden.
® Bollinger Bands, Volatilität, historische
Schreibweise
StdAbw(Daten, Perioden, Faktor)
Beispiel
StdAbw(Close, 20, 2)
Berechnet die doppelte Standardabweichung der Schlusskurse über 20 Perioden.
Das ist aber nicht ganz das was ich suche.
Vielleicht gibt es soetwas schon, aber unter einen anderem Namen. Falls nicht, kann man die %-Standardabweichung vielleicht mit den vorhandenen Indikatoren irgendwie berechnen.
Danke.
Viele Grüße
Torsten