INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

ich habe einen einfachen Indikator einer Zeitreihe (Forex GBO-USD aus IB) für die Berechnung der Formel ROC(Volume, 20, $) auf EoD Basis genommen. Für die Werte ab Mai 2009 folgen zwei Kurvenverläufe


Verlauf mit Leistungsschema ab Mai 2008


Verlauf mit Leistungsschema ab Mai 2009

Wie zu erwarten startet die Linie in der zweiten Graphik etwas später.

Bitte beachtet die in beiden Graphiken am 29.06.09 eingetragenen Kreis. Die Position weicht ab. Aber auch die Werte der Kurven unterscheiden sich.

Als Tabelle sehen die Daten - aus Investox kopiert - wie folgt aus:

Datum ROC-Vol Datum ROC-Vol
25.05.2009 -5,91E+10 25.05.2009 -3,34E+10 1
26.05.2009 2,30E+11 26.05.2009 2,30E+11 0
27.05.2009 1,84E+11 27.05.2009 1,84E+11 0
28.05.2009 8,95E+10 28.05.2009 8,95E+10 0
29.05.2009 7,94E+10 29.05.2009 7,94E+10 0
31.05.2009 -2,38E+11 31.05.2009 -2,38E+11 0
01.06.2009 5,71E+10 01.06.2009 5,71E+10 0
02.06.2009 2,62E+11 02.06.2009 2,62E+11 0
03.06.2009 7,29E+10 03.06.2009 7,29E+10 0
04.06.2009 2,81E+10 04.06.2009 2,81E+10 0
05.06.2009 -1,02E+11 05.06.2009 -2,71E+10 1 <----------------------------------------------- 1. Abweichung
07.06.2009 -2,16E+11 07.06.2009 -2,16E+11 0
08.06.2009 -3,87E+09 08.06.2009 -3,87E+09 0
09.06.2009 2,61E+11 09.06.2009 2,61E+11 0
10.06.2009 5,12E+10 10.06.2009 5,12E+10 0
11.06.2009 -2,44E+11 11.06.2009 -2,44E+11 0
12.06.2009 -1,57E+10 12.06.2009 -1,57E+10 0
14.06.2009 -2,67E+11 14.06.2009 -2,67E+11 0
15.06.2009 2,18E+10 15.06.2009 2,18E+10 0
16.06.2009 2,67E+11 16.06.2009 2,67E+11 0
17.06.2009 -7,64E+09 17.06.2009 -7,64E+09 0
18.06.2009 2,94E+10 18.06.2009 2,94E+10 0
19.06.2009 -6,09E+10 19.06.2009 -6,09E+10 0
21.06.2009 -2,89E+11 21.06.2009 -2,89E+11 0
22.06.2009 -5,47E+10 22.06.2009 -5,47E+10 0
23.06.2009 2,63E+11 23.06.2009 2,63E+11 0
24.06.2009 3,37E+10 24.06.2009 3,37E+10 0
25.06.2009 -4,16E+09 25.06.2009 -4,16E+09 0
26.06.2009 -7,33E+10 26.06.2009 -7,33E+10 0
28.06.2009 -2,92E+11 28.06.2009 -2,92E+11 0
29.06.2009 -7,61E+09 29.06.2009 -8,27E+10 1 <----------------------------------------------- 2. Abweichung
30.06.2009 2,59E+11 30.06.2009 2,59E+11 0
01.07.2009 9,76E+09 01.07.2009 9,76E+09 0
02.07.2009 -2,26E+10 02.07.2009 -2,26E+10 0
03.07.2009 -1,77E+11 03.07.2009 -1,77E+11 0
05.07.2009 -3,99E+10 05.07.2009 -3,99E+10 0
06.07.2009 -6,65E+09 06.07.2009 -6,65E+09 0
07.07.2009 2,94E+11 07.07.2009 2,94E+11 0
08.07.2009 2,83E+10 08.07.2009 2,83E+10 0
09.07.2009 1,14E+10 09.07.2009 1,14E+10 0
10.07.2009 1,63E+11 10.07.2009 1,63E+11 0
12.07.2009 -2,59E+11 12.07.2009 -2,59E+11 0
13.07.2009 3,30E+10 13.07.2009 3,30E+10 0
14.07.2009 2,34E+11 14.07.2009 2,34E+11 0
15.07.2009 1,04E+10 15.07.2009 1,04E+10 0
16.07.2009 -5,06E+10 16.07.2009 -5,06E+10 0
17.07.2009 -7,15E+10 17.07.2009 -7,15E+10 0
19.07.2009 -2,57E+11 19.07.2009 -2,57E+11 0
20.07.2009 -3,14E+10 20.07.2009 -3,14E+10 0
21.07.2009 2,29E+11 21.07.2009 2,29E+11 0
22.07.2009 7,77E+10 22.07.2009 7,77E+10 0
23.07.2009 -3,01E+10 23.07.2009 -3,01E+10 0
24.07.2009 -2,49E+10 24.07.2009 -2,49E+10 0
26.07.2009 -2,37E+11 26.07.2009 -2,37E+11 0
27.07.2009 7,47E+10 27.07.2009 7,47E+10 0
28.07.2009 9,21E+10 28.07.2009 9,21E+10 0
29.07.2009 -1,88E+10 29.07.2009 -1,88E+10 0
30.07.2009 -5,33E+10 30.07.2009 -5,33E+10 0
31.07.2009 -4,41E+10 31.07.2009 -4,41E+10 0
02.08.2009 -2,78E+11 02.08.2009 -2,78E+11 0
03.08.2009 3,62E+10 03.08.2009 3,62E+10 0
04.08.2009 2,50E+11 04.08.2009 2,50E+11 0
05.08.2009 -9,80E+09 05.08.2009 -9,80E+09 0
06.08.2009 1,52E+10 06.08.2009 1,52E+10 0
07.08.2009 -1,01E+10 07.08.2009 -1,01E+10 0

Der erste Wert mit dem Leistungsschema ab Mai 2009 ist unterschiedlich, es folgen aber noch zwei weitere Abweichungen.

Mir ist nicht bewußt, ob ich etwas falsch mache. Auf jeden Fall führt dieses Verhalten in meinen ADMG-Systemen zu einem unschönen Verhalten bei der Anpassung der leistungsschema über Investox.

Gibt es Abhilfe?

Gruß

Martin

Hallo Udo,

Genau das war auch meine erste Vermutung. Dann habe ich jedoch keiner näheren Analyse festgestellt, dass die von Investox bereitgestellten Daten sich in ADMG abhängig vom gewählten Leistungsschema bereits unterschieden haben. Daraufhin habe ich dann den Test ganz und gar ohne ADMG durchgeführt. Das bedeutet, die Kurve die oben in meinem Beitrag sichtbar ist hat mit ADMG nichts zu tun. Es ist ganz einfach ROC(Volume, 20, $) für die genannte Zeitreihe. Mal mit einem kürzeren Mal mit einem längeren Leistungsschema.

Herzlichen Gruß

Martin

Hallo Udo,

Es ist mir leider gelungen das gleiche Verhalten auch mit anderen Indikatoren zu erzielen. Interessant ist, dass zum Beispiel der Indikator ROC(Volume, 20, $) den Fehler - abhängig vom gewählten Leistungsschema - immer wieder besetzt, sein Gegenstück ROC(Volume, 20, %) jedoch glücklicherweise ohne Fehler auskommt. Ich vermute - Vermutungen sind gut solange sie nicht widerlegt werden - dass es sich möglicherweise um ein Problem mit sehr großen respektive sehr kleinen Zahlen Investox handelt. Also, ein Problem aus dem Bereich Rundung oder Übertragung zwischen verschiedenen Datentypen.

Die von mir verwendeten Leistungsschemata unterscheiden sich ausschließlich durch den jeweiligen Beginnzeitpunkt. Mai 2009 Bedingtheit gezeigt am 1. Mai 2009, beim Mai 2008 fange ich halt exakt ein Jahr früher an.

Natürlich macht die Verwendung von Leistungsschemata bei einer EndOfDay Komprimierung keinen wirklichem Sinn. Ich habe es nur bei dieser Komprimierung nachvollziehen wollen. Der eigentliche Entdecker des Problems bin auch nicht ich. Vielmehr ist es Frieder der als ein sehr präziser Beta-Tester die neue Version von ADMG auseinander nimmt. Er hatte dieses ungewöhnliche Verhalten festgestellt und mein einziger Beitrag besteht darin, dass ich versucht habe festzustellen wo die Ursache des Problems liegt. Bisher geht meine Vermutung leider Gottes in Richtung auf Investox. Im anderen Fall würde es mir wahrscheinlich sehr viel einfacher fallen mit dem Problem klar zukommen.

Herzlicher

Martin

Hallo Herr Knöpfel,

im Falle eines Rundungsfehlers würde dies für Integer gelten. Bei Floatingpoint Werten sollte entsteht natürlich - insbesondere bei Multiplikationen - ein Schneeballeffekt. Das Beispiel:
05.06.2009 -1,02E+11 05.06.2009 -2,71E+10

-102000000000 zu
-27000000000
besitzt ja eine schon nicht mehr unerhebliche Abweichung. Diese führte leider in ADMG basierten HS zu wesentlichen Unterschieden. Das Problem scheint - solange die Zeit im Leistungsschema hinreichend weit in der Vergangenheit liegt - nur marginal zu sein. Je näher der Startzeitpunkt des Leisungsschemas an den Start der Berechnung im HS kommt desto ausgeprägter wird der Einfluss.

Herzlicher Gruß

Martin Prischmann