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Dienstag, 18. August 2009, 02:07
Hallo Zusammen,
Erwartungsvoll....
Das gilt immer, egal ob diskretionär oder Systemhandel.
Genau!
Richtig, so sollte es sein. Meine Hoffnung ist, daß ich künftig "nur" noch die Fehler mache, die ich Investox beigebracht habe.
Das ist auch meine Befürchtung.
Ja, ja, völlig cool. Das dreifache Nettomonatsgehalt einfach so über Nacht zu gewinnen war für mich eine neue Erfahrung. Das Problem ist, daß ich mir danach wie der Großmeister vom Dienst vorkam.
Als nächstes liefen die Positionsgrößen aus dem Ruder mit den üblichen Folgen. Ungefähr bei Break Even kam ich wieder zur Besinnung. Hier könnte INV helfen.
Hier noch meine Anregung zum Anwenderstop:
Gruß
Alexander
Zitat
Das ist ein Punkt, der einer längeren Erklärung bedarf! Ich werde dazu gesondert schreiben
Erwartungsvoll....
Ist es das Dilemma des diskretionären Traders, oder ärgert es dich auch wenn dein System daneben liegt?
Das gilt immer, egal ob diskretionär oder Systemhandel.
...sich nicht darüber zu freuen wie viel man verdient hat!
Genau!
Macht man an einem Tag zu viele Fehler hintereinander handelt man einfach nicht mehr weiter.
Richtig, so sollte es sein. Meine Hoffnung ist, daß ich künftig "nur" noch die Fehler mache, die ich Investox beigebracht habe.
Wenn Dein System real an den Märkten handelt kommst Du vielleicht einmal in den Genuss (ich hoffe für dich dass das nie der Fall sein wird), einen der oben genannten Fehler zu machen!
Das ist auch meine Befürchtung.
Gewinne werden dagegen meist emotionslos registriert!
Ja, ja, völlig cool. Das dreifache Nettomonatsgehalt einfach so über Nacht zu gewinnen war für mich eine neue Erfahrung. Das Problem ist, daß ich mir danach wie der Großmeister vom Dienst vorkam.
Als nächstes liefen die Positionsgrößen aus dem Ruder mit den üblichen Folgen. Ungefähr bei Break Even kam ich wieder zur Besinnung. Hier könnte INV helfen.
Hier noch meine Anregung zum Anwenderstop:
Gruß
Alexander
Dienstag, 18. August 2009, 02:16
2.Teil:
Ich mag den Anwenderstop nicht, der belastet meine System zu stark. Es geht aber auch ohne Stop, indem man Exitregeln definiert und zu Visualisierung kann man eine globale Variable definieren und sich die Werte im Chart ansehen. Die Linie ist dann natürlich auch nach der Stopauslösung noch zu sehen, aber dass ist nur Kosmetik.
Ein low-Level Bewegungsstop für long-Trades könnte so aussehen:
Berührt die Kerze den Bewegungsstop, dann geht es in der nächsten Periode zum Open heraus.
Die gestrichelte rote Linie ist der enge Stoplevel und die durchgehende rote Line der weite Stoplevel, zu dem immer wieder zurück geschaltet wird, wenn der Kurs anfängt seitwärts oder leicht fällt.
Im 1.Bild kann man die Entwicklung im Tagesverlauf sehen.
Allerdings wenn man sich die KK über den ganzen Kontrakt ansieht, dann ist das Ergebnis nicht besser geworden, d.h. das Ziel einer Verbesserung des HS duch den Bewegungsstop wurde leider nicht erreicht. Man kann es jetzt optimieren und wenn man die Werte sehr groß wählt, dann wird die KK besser, aber immer noch schlechter als das Basissystem.
Vielleicht sieht jemand einen Weg, wie man den Bewegungsstop vielleicht doch noch zum Erfolg bringen kann. Es ist auch nur eine ganz rudimentäre Variante, die nur die Kerzenfarbe und die Kerzengröße berücksichtigt.
Viele Grüße
Torsten
Ich mag den Anwenderstop nicht, der belastet meine System zu stark. Es geht aber auch ohne Stop, indem man Exitregeln definiert und zu Visualisierung kann man eine globale Variable definieren und sich die Werte im Chart ansehen. Die Linie ist dann natürlich auch nach der Stopauslösung noch zu sehen, aber dass ist nur Kosmetik.
Ein low-Level Bewegungsstop für long-Trades könnte so aussehen:
global Calc periodenZählerTäglich: Abschnitt(p, 1, y, l); //zählt täglich von 1,2 bis 56
{Test Bewegungsstop}
//Einschränkungen:
//1.) nur Intraday und keine Übernachtpositionen
//2.) Trades erst ab 2.Tagesperiode
global Const rundenAufStellenNachKomma: 0; //Stopwert runden, z.B. 2: 1.23456 -> 1.23
global Const pufferInProzVomKurs: [pufferInProzVomKurs:0.1,0.01,1,0.01,1,0.01,3]; //soviel Kursrauschen zulassen bevor ausstopt
global Const faktor: [faktor:2.0,0,3,0,3,0.1,3]; //faktor * Durchschnittskerzengröße ... Referenzkerzengröße
global Calc REFn1_pufferInTicks: Prec(Ref(Close, -1)/100 * pufferInProzVomKurs, rundenAufStellenNachKomma);
global Calc REFn1_isPositiveKerze: Ref(Open, -1) < Ref(Close, -1); //d.h. weiße Kerze
global Const periodeFürDurchschnitt: 10;
global Calc REFn1_größeReferenzKerzenkörper: Prec(faktor * Ref(SUM(ABS(Open-Close), periodeFürDurchschnitt)/periodeFürDurchschnitt, -1), rundenAufStellenNachKomma); //brauche Bezugsgröße für Einschätzung der Kerzengröße = faktor * durchschnittskerzenGröße
global Calc REFn1_isGroßerKerzenkörper: REFn1_größeReferenzKerzenkörper <= Ref(ABS(Open-Close), -1);
global Calc isAußenstab: REFn1_isPositiveKerze AND REFn1_isGroßerKerzenkörper;
//falls Innenstab, d.h. negative oder kleine Kerze, dann nimm weiten Stop
global Calc stopLevelWeit: Schalter(0, periodenZählerTäglich = 1, Low, Ref(isAußenstab, -1)=1 AND isAußenstab=1, Ref(Low, -2)) - REFn1_pufferInTicks; //Stoplevel erhöht sich permanent, bei neutraler Kerze, d.h. 2 große Kerzen hintereinander in richtiger Richtung
//falls Außenstab (d.h. Durchbruchskerze), dann nimm engen Stop
global Calc stopLevelEng: MARef(Low, -1) - REFn1_pufferInTicks, stopLevelWeit); //nimm immer den engeren
//if Außenstab, dann eng, sonst weiter Stop
global Calc bewegungsStop_long: If(isAußenstab, stopLevelEng, stopLevelWeit);
//visualisiere Ausgestopt
global Calc ausgestopt: bewegungsStop_long >= low;
{Enter-Regeln}
global Calc enterLong: periodenZählerTäglich > 1 AND periodenZählerTäglich < 5 AND LastDP(C) < Ref(Close, -1);
global Calc exitLong: bewegungsStop_long >= Ref(Low, -1);
global Calc enterShort: periodenZählerTäglich > 1 AND periodenZählerTäglich < 5 AND LastDP(C) > Ref(Close, -1);
Berührt die Kerze den Bewegungsstop, dann geht es in der nächsten Periode zum Open heraus.
Die gestrichelte rote Linie ist der enge Stoplevel und die durchgehende rote Line der weite Stoplevel, zu dem immer wieder zurück geschaltet wird, wenn der Kurs anfängt seitwärts oder leicht fällt.
Im 1.Bild kann man die Entwicklung im Tagesverlauf sehen.
Allerdings wenn man sich die KK über den ganzen Kontrakt ansieht, dann ist das Ergebnis nicht besser geworden, d.h. das Ziel einer Verbesserung des HS duch den Bewegungsstop wurde leider nicht erreicht. Man kann es jetzt optimieren und wenn man die Werte sehr groß wählt, dann wird die KK besser, aber immer noch schlechter als das Basissystem.
Vielleicht sieht jemand einen Weg, wie man den Bewegungsstop vielleicht doch noch zum Erfolg bringen kann. Es ist auch nur eine ganz rudimentäre Variante, die nur die Kerzenfarbe und die Kerzengröße berücksichtigt.
Viele Grüße
Torsten
Dienstag, 18. August 2009, 15:48
Hi,
Ich hatte mich da total verrannt. Es geht viel einfacher...
global Calc stopLevelWeit: HighestSince(stopLevelWeit_neu, periodenZählerTäglich = 1, 1); //den bisher erreichten Höchststand des Tages halten
Viele Grüße
Torsten
Max("alter Kurslevel", Ref(Low, -2)) ... gibt es im Schalter() vielleicht eine interne Variable, wie der alte Wert war?
Ich hatte mich da total verrannt. Es geht viel einfacher...
global Calc stopLevelWeit: HighestSince(stopLevelWeit_neu, periodenZählerTäglich = 1, 1); //den bisher erreichten Höchststand des Tages halten
Viele Grüße
Torsten
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