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Grauer Balken

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PnLtobePositive

unregistriert

1

Dienstag, 18. August 2009, 09:37

Grauer Balken

Guten Morgen Forum,

Durch welche Einstellung wird eigentlich die Lage des "grauen Balkens" unten bestimmt?


Ich bin in HS Ansicht auf gesamten Zeitraum anzeigen.

Meine Vermutung ist, das für aktuelle Signale der graue Balken ein weißer Balken sein muss.

Gruß

Alexander

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Dienstag, 18. August 2009, 09:57

Moin,

der Balken wird dann weiß,wenn Signale angezeigt werden oder in einer Signalkette eine Out-Position vorhanden ist und der Code sauber berechnet werden kann. Bei Inaktivität der Systemregeln bzw.die Signale können aus einem Grund (es gibt ja viele) nicht berechnet werden, wird der Balken grau (inaktiv)! Ein grauer Balken ist ein Hinweis, dass das System für den betroffenen Zeitraum keine Signale mehr liefert. Wäre der Balken in der Grafik weiß,ist das der Hinweis, dass das System weiterhin "normal" arbeitet, aber momentan out ist! Somit hat man einen schnellen Überblick ob und wann das System aktiv ist.
Happy Trading

PnLtobePositive

unregistriert

3

Dienstag, 18. August 2009, 10:02

Moin,

vielen Damk für diesen Hinweis, muss ich beobachten. Ich ahne erneut irgendeinen Schnitzer im Code.

Alexander

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Dienstag, 18. August 2009, 10:17

Alexander,betrachte auch mal die Zeiträume und ob genügend Daten für die Berechnung des Systems vorhanden sind! Das könnte neben Fehlern im Code eine weitere Möglichkeit sein...
Happy Trading

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

5

Dienstag, 18. August 2009, 12:36

Normalerweise gibt das Logbuch aufschluss in solchen Fällen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

PnLtobePositive

unregistriert

6

Dienstag, 18. August 2009, 20:31

Quelle: Investox Hilfe Version 5

Zitat

Beim Synchronisieren auf Basis komprimieren: Bei dieser Synchronisationsmethode werden Vergleichstitel erst beim Synchronisieren auf den Basistitel komprimiert. Dies ist für Komprimierungen mit nichtlinearer Zeitachse relevant, also zum Beispiel Multitick oder Renko. Ist die Option ausgeschaltet, gilt der frühere Standard, bei dem der Vergleichstitel zunächst mit der Basiskomprimierung komprimiert und dann erst synchronisiert wurde (dies führt bei Multiticks zu einem anderen Ergebnis, wenn das Tickintervall der Titel unterschiedlich ist).

Wenn ich den Haken dort wegnehme ist der graue Balken weg.... Ob das valide ist, wird sich zeigen... :rolleyes:

Basiskomprimierung unten rechts ist: Tick by Tick und es soll zusätzlich die Info einer höheren Zeitebene der Vorperiode herangezogen werden.

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Mittwoch, 19. August 2009, 11:16

Hallo Alexander,

dann hast Du ja den Fehler schon lokalisiert! :) Was auch mal passieren kann ist das man die Anzeige für die Zeiträume vergisst umzustellen (siehe Icon in der Werkzeugleiste)!
Happy Trading

Sonja

unregistriert

8

Mittwoch, 19. August 2009, 12:24

Realhandel

Hallo,

optimal wäre ein diesbezüglicher selfcheck des Systems besonders bei/für Realhandel, mit gleichzeitger Autokorrekturmöglichkeit.

Es passiert immer wieder (insbesondere mit Mutitick-Renko-Systemen), daß der Realhandel ewig reibungslos funktioniert und plötzlich ein Trade ausfällt, oder nicht mehr vom System beendet wird, weil irgend eine Begrenzung (Perioden/Zeit oder sonstwas) die Aktualität ausschließt.

Die Aktualität sollte für Realhandel immer Vorrang haben und total unabhängig von versehentlich, oder aus Unwissenheit gesetzten "Häkchen" sein. Und solche Häkchen und Eingabemöglichkeiten (als Fallstricke) sind in rauhen Mengen vorhanden - .

Die erwähnte "Autokorrektur" sollte festgestellte Optimalbedingungen für den Realhandel aufweisen/herstellen , ähnlich "Problemlösung", die ihrerseits mehr auf die Rechenzeitreduktion eingeht. Letztere nutzt aber niemandem, wenn sie zu Tradefehlern führt.

PnLtobePositive

unregistriert

9

Mittwoch, 19. August 2009, 13:09

Hallo,

vielen Dank für die vorsorglichen Hinweise!

Ich teste nur im Papertrading. Bevor ich "mein tolles System" real handle muss ich:
1. es noch besser verstehen
2. Stabilitätstests durchführen
3. naja, und ohne dass es einen Monat lang problemlos durchläuft und Profit macht schalte ich eh nichts scharf.

Beste Grüße

Alexander

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Mittwoch, 19. August 2009, 13:55

@Sonja
Mit dem Wunsch stehst Du wahrscheinlich nicht allein dar!

@Alexander
Und was machste, wenn das System nach einem Monat fürchterlich einbricht? ;) Wie Sonja schon schrieb hatte ich auch schon das Phänomen das Systeme ewig lang gut gelaufen sind bis dieser verflixte Fehler auftauchte den man beim entwickeln übersieht weil er sich in der Tiefe der Codes wie ein Rootkit vergräbt! Daher ist meine erste Regel sehr einfach gestrickte Systematiken zu automatisieren um im Falle eines Falles den Überblick zu behalten! Komplexe Regeln für den Einstieg entstehen meist dann, wenn man keine grundlegenden Strategien hat sondern probiert ein mathematisches Puzzle zu kreieren,dann eine gewinnbringende Strategie "zusammenschustert" und eventuell das Paket mit viel Genuss hochoptimiert! Das ist meist dann ein OneWayTicket..;) Daher finde ich insbesondere Deinen zuerst genannten Punkt spitze! Stabilität zukünftiger Daten an der Historie zu messen ist ein zweischneidiges Schwert,hinsichtlich zukünftiger Profite und bleibender konstanter Stabilität weil man sich nie sicher sein kann, ob die Datenreihe in der Phase des Out of Sample nicht prädestiniert ist, Muster fortzuschreiben. Aber eine gewisse Sicherheit bietet der Test auf jeden Fall und ist eine der wenigen Möglichkeiten Stabilität zu erkennen oder zu justieren. Ich suche halt immer nach dem Haar in der Suppe-betrachte aber den BrutForce Test für alle Trader (mechanisch, halbautomatisch) als unerlässlich.. :D
Happy Trading

PnLtobePositive

unregistriert

11

Mittwoch, 19. August 2009, 16:54

Zitat

Und was machste, wenn das System nach einem Monat fürchterlich einbricht? ;)

SystemStop in den EnterBedingungen verankern (vorher natürlich, damit's stoppt!).

Die Frage ist, welche KontoVariablen ich verwenden kann. Ich brauche aktuelle, konkrete Kontenwerte, wie z.B. NettoliquidationValue, die konnte man über dieses IB Excel Sheet bequem abrufen.
Seit meinem ersten Post in diesem Forum - Ostern 2008 - ist mir nicht klar geworden, ob, und wie das in INV geht!! Was nützen die schönsten Rechnungen, wenn Differenzen zum Kontostand aufgetreten sind?
Konkret: Wenn der NettoliquidationsWert des Kontos meinethalben 10% unter Anfangswert liegt --> Ende Gelände --> Zurück zur Systementwicklung.

Das man ständig kontrolliert, versteht sich von selbst.

Zitat

sehr einfach gestrickte Systematiken zu automatisieren

Die Strategie ist simpel und ließe sich in einer Minute erklären (dass die Implemetierung in INV so lange dauert, liegt an mir).
Von den Optimierungsorgien bin ich in dem Moment abgekommen, als ich besser verstand, wie man Trends mathematisch gut beschreiben kann (Philipp Kahler hat ein paar schöne Ideen in seinem Buch).

Weitere Anregungen gern willkommen!

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