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PosSize(Vola,KK)

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PnLtobePositive

unregistriert

1

Dienstag, 25. August 2009, 11:49

PosSize(Vola,KK)

Sehr geehrte Mitstreiter,

Die Positionsgröße wird bei mir durch die Volatilität gesteuert.
Zusätzlich soll es eine Steuerung über die Kontengröße geben.

Hierfür hatte ich anfangs naiverweise angenommen, der Wert der NettoLiquidationValue stünde zur Verfügung in INV.
Der wird TWSseitig alle paar Minuten neu berechnet.

Welche offensichtlichen Möglichkeiten bestehen?

Kapitaltest:
Investiere von Kapital jeweils: Prozent, keine Vola
Reinvestiere vom letzten Gewinn jeweils: Gewinn Prozent und Verlust Prozent, keine Vola
Kaufe Verkaufe feste Stückzahl: Globale Variable (enthält Vola), aber nun keine Kapitalabhängigkeit
Immer Startkapital verwenden lässt sich leicht über Globale Variable definieren, jedoch weder Abhängigkeit von Vola noch KK.

Punktetest:
Fester Kontrakt: Anzahl und Delta, Globale Variable (enthält Vola), Delta steuert Kapitalanteil indirekt, aber nicht prozentual (z.B. 2%), so mache ich es im Moment
Fester Kapitalanteil: Prozentsatz, Delta und Kontraktanzahlbegrenzung: Prozentual oder indirekt, jedoch keine Vola
Degressiver Kapitalanteil: Delta, Max, Min: Prozentual oder indirekt, wieder keine Vola

Was habe ich übersehen?

Sagt jetzt nicht Master/Slave!

Gruß

Alexander

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

2

Dienstag, 25. August 2009, 17:16

DepotHist(K)
Gruss
Bernd

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

3

Dienstag, 25. August 2009, 17:48

Hallo Bernd,

der Beitrag müßte ja aufgrund der kürze der Antwort von mir kommen und nicht von Dir. :thumbsup:
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

4

Dienstag, 25. August 2009, 18:40

Hallo Lord

Ich versuche mal, wie kurz es geht. Weil A) wenig Zeit B) mal ein Zeichen gegen die Endlosbeiträge. Wird ja immer mehr Text, kann ich nicht mehr mithalten ;(
Gruss
Bernd

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

5

Dienstag, 25. August 2009, 21:08

Ändere doch mal Deine Signatur auf Mr. Steno.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

PnLtobePositive

unregistriert

6

Dienstag, 25. August 2009, 21:45

Nungut, aber dann müsste ja der Eintrag

global calc KK: DepotHist(K);
KK

oder

global calc KK: DepotHistHS(#Long#, R);
Return

zu einem Wert ungleich Null für den historischen Bereich angezeigt werden, wo Trades waren.

Gruß

Alexander

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PnLtobePositive« (25. August 2009, 22:01)

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

7

Dienstag, 25. August 2009, 22:04

Macht er ja auch, aber nur wenn Trades im DEPOT stehen.

-> Datenfeed Simulation laufen lassen und erstaunt feststellen, dass da was kommt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

PnLtobePositive

unregistriert

8

Dienstag, 25. August 2009, 22:13

Tatsächlich, davon hängt's ab.
INV rechnet das IB Konto nach.
Vorteil: Broker kann in gewissem Umfang auf Korrektheit kontrolliert werden.
Nachteil: IB Konto und INV Depot können "auseinanderlaufen".
PS: Lenzelott, keine Bange, Du bist in der Kürze der Antwort ungeschlagen, mit weniger als 2 Zeichen (-6) habe ich noch keine gute Antwort bekommen... :)

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