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cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

1

Freitag, 4. September 2009, 11:09

Gesamte Datenreihe (nicht nur Sichtausschnitt) aus Investox exportieren

Guten Tag!

Zur Verarbeitung in Excel und in einem Datamining-Programm möchte ich Kurs- und Indikatorzeitreihen aus Investox zunächst in Excel exportieren. Der bequemste (und einzige mir bekannte) Weg dazu ist es, die entsprechenden Datenreihen in Investox in einen Chart aufzunehmen, mit Rechtsklick zu kopieren und dann in ein Excel-Arbeitsblatt einzufügen.

Dies liefert allerdings nur die Daten des Sichtausschnittes, und dieser ist - z.B. in 5-Minuten-Komprimierung - doch recht begrenzt. Man muss also in Investox auf der Zeitachse scrollen und dieses Copy & Paste nach Excel mehrmals durchführen, wobei die zeitlichen Überschneidungen noch manuell zu entfernen sind. Das ist recht unpraktisch, wenn man z.B. 15 Zeitreihen auf Zusammenhänge in Excel untersuchen möchte.

Eine sehr nützliche Erweiterung wäre es, diese Datenexport-Funktion nicht nur auf den Sichtausschnitt der Daten zu begrenzen, sondern für die gesamte Zeitreihe zu ermöglichen.

Viele Grüße
Cornelius

Frieder

unregistriert

2

Freitag, 4. September 2009, 12:06

Hallo Cornelius,

ist recht easy:

a) die Datei , die Du in IV offen hast ist ja eine RTT-Datei
b) du öffnest diese Datei mit dem RTT-Dateninspektor
c) du exportierst von dort die gesamte Datei als *.txt-Datei
d) du kannst diese Datei problemlos in Excel importieren
Voilà!

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

3

Freitag, 4. September 2009, 12:31

Hallo Frieder,

danke für Deinen Tipp!

Dies funktioniert leider nur für die Kurszeitreihe, die Zeitreihen der Indikatoren kann man aus RTT nicht exportieren (außer vielleicht man würde entsprechende Berechnungstitel extra für den Indikatorenexport definieren - und das wäre doch recht umständlich und insgesamt unübersichtlich).

Die externe, formelmäßige Nachbildung der Indikatoren in Excel wäre einerseits arbeitsaufwändig und würde andererseits bestimmt bei einigen Indikatoren zu Abweichungen gegenüber der Berechnung in Investox führen. Das wäre schlecht, weil man ja im Realeinsatz die Indikatoren (im HS) wieder in Investox berechnen lassen will.

Daher glaube ich, die Copy & Paste Lösung wäre wohl am nutzerfreundlichsten: man definiert einmal ein HS/Layout mit den für externe Analysen benötigten Indikatoren und kann das mit Copy & Paste immer als Übergang zu Excel nutzen.

Viele Grüße
Cornelius

olli

unregistriert

4

Freitag, 4. September 2009, 15:18

hi
wie lang ist denn deine datenreihe?
ich habe das schon mehrfach gemacht und
bin bis über 25 000 linien d.h. datenpunkte
in er tabellenkalkulation gekommen.
vielleicht solltest du mal mit den
darstellungsparametern experimentieren,
damit eine maximale datenmenge auf dem
schirm im fenster dargestellt wird.
vielleicht hilft das ja schon etwas?

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

5

Freitag, 4. September 2009, 16:01

Hallo Olli,

wenn man den Sichtausschnitt auf "Maximum" stellt, liefert Investox in 5-Minuten-Komprimierung Daten für ca. 4,5 Monate (sind 16.000 Zeilen in Excel).

Wenn man also eine Historie von etwa fünf Jahren ins Data Mining nehmen möchte, für die Kursreihe und z.B. 15 Indikatoren/Signalzeitreihen, ist das ziemlich aufwändig und für praktische Entwicklungsarbeit ungeeignet.

Durch eine entsprechende Export-Funktion in Investox könnte die Anbindung an z.B. Data Mining Programme mit ihren weitergehenden Analyse- und Visualisierungsfunktionen viel angenehmer (und dann auch wirklich praktisch umsetzbar) gestaltet werden.

Viele Grüße
Cornelius

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 685

Wohnort: Köln

6

Freitag, 4. September 2009, 16:08

Hallo Cornelius,

ein weiterer Weg sollt sein die Datenreihe über einen kleinen Indikator in VBSkript zu exportieren (Komma-getrennte Liste).

Dies läßt sich relativ leicht machen. Bei Fragen kannst du mich ansprechen - oder einfacher mal sehen, ob es nicht im Fundus der hier veröffentlichten Skripte ein ähnliches gibt.

Gruß

Martin

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

7

Freitag, 4. September 2009, 16:31

Hallo Martin,

danke für Deinen Hinweis! Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, weil ich mich mit der Nutzung von VBSkript in Investox nicht auskenne. Ich schicke Dir gerne eine PM.

Eine praktisch nutzbare Exportfunktion ohne Umwege, auch für längere Datenreihen in kleiner Komprimierung, würde Investox m.E. weiter aufwerten.

Viele Grüße
Cornelius

olli

unregistriert

8

Freitag, 4. September 2009, 16:56


wenn man den Sichtausschnitt auf "Maximum" stellt, liefert Investox in 5-Minuten-Komprimierung Daten für ca. 4,5 Monate (sind 16.000 Zeilen in Excel).

Wenn man also eine Historie von etwa fünf Jahren ins Data Mining nehmen möchte, für die Kursreihe und z.B. 15 Indikatoren/Signalzeitreihen, ist das ziemlich aufwändig und für praktische Entwicklungsarbeit ungeeignet.

Durch eine entsprechende Export-Funktion in Investox könnte die Anbindung an z.B. Data Mining Programme mit ihren weitergehenden Analyse- und Visualisierungsfunktionen viel angenehmer (und dann auch wirklich praktisch umsetzbar) gestaltet werden.


schade. ich hatte gehofft, dass das etwas helfen würde. du hast recht, das wäre gut ebenso wie die möiglichkeit, daten im chart von hand zu markieren (von bar x bis bar y wie ein indi mit 1) und das als input für NN o.ä. zu benutzen...

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

9

Freitag, 4. September 2009, 17:36

Hallo Olli,

das wäre auch eine gute Erweiterung - geht wohl auch in Richtung Deiner "rare events" Analysen aus dem anderen Thread.

Viele Grüße
Cornelius

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

10

Freitag, 4. September 2009, 18:18

Hallo

Also, ich schliesse mich diesem Wunsch, dass INV alle Daten unabhängig vom Sichtausschnitt exportieren können soll, auf jeden an. Das mach Sinn, besonders wenn man unter 5 Minuten geht.

Aber hier
wenn man den Sichtausschnitt auf "Maximum" stellt, liefert Investox in 5-Minuten-Komprimierung Daten für ca. 4,5 Monate (sind 16.000 Zeilen in Excel).

stimmt was nicht. Ich arbeite aktuell auch mit 5 Min. Komrimierung. Da sind alle Daten zu sehen bis zurück in 2002. Länger hab' ich die Daten nicht, vielleicht wär's ja noch weiter. Irgendwo habt Ihr da wohl eine Begrenzung in den Einstellungen übesehen :D
Gruss
Bernd

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http://www.13quants.ch

Frieder

unregistriert

11

Freitag, 4. September 2009, 18:37

Hallo Bernd,
Hallo Olli,

ich habe mal einen Testchart angelegt mit den max. Einstellungen:
im FDAX reicht der Chart bei 5 Minuten -Komp bis zum Februar 2003 zurück, in anderen Titeln mit kürzeren Handelszeiten vielleicht auch noch bis 2002.
Jedenfalls ist das absolute Limit der Chartdarstellung die Obergrenze der 250000 Perioden die dargestellt werden können.
Das ist hier der Fall.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

12

Freitag, 4. September 2009, 18:39

Hallo Frieder

So ises, hab's auch grad probiert. Jedenfalls geht a weng mehr als 4 Monate wie bei den Kollegen :engel:

Trotzdem - oder grade desswegen: eine einfache Möglichkeit, eine *ganze* Zeitreihe "in einem Rutsch" zu exportieren, wäre Seitens Knöpfel Software sehr wünschenswert ! Gerade wenn man sich wieder mal vom L&P Server ein paar Daten runtergeladen hat, ist es ein ziemliches Zusammen-Gestückel, bis der Titel dann komplett geschnitten auf der Platte liegt. Basteln mit Wastel, wer sich noch erinnert.
Gruss
Bernd

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olli

unregistriert

13

Freitag, 4. September 2009, 20:19

hallo
Jedenfalls ist das absolute Limit der Chartdarstellung die Obergrenze der 250000 Perioden die dargestellt werden können.
[attach]4984[/attach]


tja, daher dachte ich auch, dass man sich mit den darstellungseinstellungen zumindest etwas behelfen kann.

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

14

Freitag, 4. September 2009, 21:26

Hallo Bernd und Frieder,

danke für Eure Hinweise - das ist ja ein prima Ergebnis! (War zwischenzeitlich weg.)

So komme ich auf meine fünf Jahre, muss jetzt nur noch herausfinden, wo die Begrenzung bei mir (in Investox) liegt.

Viele Grüße und schönes Wochenende!
Cornelius

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

15

Samstag, 5. September 2009, 13:35

Hallo Cornelius,

meine Frage hat zwar nicht mit dem Kernpunkt zu tun aber Du schreibst das Du die Daten für DataMining benötigst. Ich gehe davon aus das Du SVM,Regression ect. damit ansprichst. Interessehalber möchte ich einmal fragen,weshalb Du so eine Masse Daten in dem relativ kleinen Timeframe für lernunüberwachte Klassifizierungsmodelle einsetzt?
Happy Trading

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

16

Montag, 7. September 2009, 09:49

Hallo Udo,

die Tools bieten lernunüberwachte und lernüberwachte Klassifikatoren, die möchte ich testen und die Visualisierungsfunktionen nutzen.

Im Prinzip benötigt man die Inputdaten jeweils zu den Signalzeitpunkten. Bei einem System, das ca. 50 Trades im Jahr generiert, exportiere ich mit einem 5-Jahres-Zeitraum also Daten von etwa 250 Trades. Wenn man die Trades dann noch nach Long/Short und/oder nach Marktphasen getrennt analysieren möchte, sind es nicht mehr so viele Trades pro Gruppe.

Viele Grüße
Cornelius

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

17

Montag, 7. September 2009, 10:34

Hallo zusammen,

vielen Dank nochmal für Eure Hinweise. Jetzt habe ich die Einstellmöglichkeit gefunden: Investox anpassen/Chart/Max. Ausschnitt -> auf 100.000 setzen (das ist die Obergrenze).

In 5-Minuten-Komprimierung liefert der Export dann etwa 3 Jahre (100.000 Sätze). Das ist schon eine deutliche Verbesserung gegenüber meiner begrenzten Einstellung vorher.

Dennoch möchte ich anregen, diese Begrenzung des Datenexports per Copy & Paste (von bisher 100.000 Perioden Sichtausschnitt) nach oben zu setzen, so dass man bequem auch längere Datenreihen in kleiner Komprimierung exportieren kann.

Viele Grüße
Cornelius

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

18

Montag, 7. September 2009, 10:51

Hallo Cornelius,

danke für die Infos. Ich dachte natürlich bei der 5 Minuten Komprimierung an einen sehr schnellen und kurzen Handel und rechnete nicht damit, das Du überwachtest lernen mit einsetzt, da Du DataMining erwähnt hast! Hat mich wohl etwas "irritiert" und daher auch meine Frage! :)
Happy Trading

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

19

Montag, 7. September 2009, 11:16

Hallo Udo,

gerne würde ich Systeme mit höherer Handelsfrequenz untersuchen und ggf. einsetzen, nur war ich in dieser Richtung bisher nicht erfolgreich. Wenn Du Tipps für entsprechende Ansatzpunkte hast, wäre ich sehr dankbar.

Allerdings sollte man bei vollautomatisiertem Handel aus Investox mit IB wohl mit einer Verzögerung von 5-10 Sekunden rechnen (Tick an Börse bis Order an Börse). Das begrenzt die Kurzfristigkeit nach unten.

Viele Grüße
Cornelius

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

20

Dienstag, 8. September 2009, 21:58

Das sehe ich wie Cornelius:

Ich dachte natürlich bei der 5 Minuten Komprimierung an einen sehr schnellen und kurzen Handel

Das ist das Schnellste (5 Minuten mit unvollendeten Perioden), was ich (egal ob automatisch oder diskretionär) bisher sinnvoll handeln konnte.

gerne würde ich Systeme mit höherer Handelsfrequenz untersuchen und ggf. einsetzen

genau.

sollte man bei vollautomatisiertem Handel aus Investox mit IB wohl mit einer Verzögerung von 5-10 Sekunden rechnen

So ist es, auch mit schnellem (Tenfore) Feed. Nach unten verliert man.

Wenn es jemand schneller kann, dann würde es mich auch interessieren, wie das geht (vom 30ms Vorteil abgsehen, das ist für die Meisten ja nun keine Option)!
Gruss
Bernd

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