INVESTOX-Forum

Hallo,

ist diese Kombination möglich, hat das schon mal jemand probiert?

Ich habe eine Problem, dass wenn "Sicherheitsstop mit Enter-Order aufgeben" aktiviert ist, dass dann die Stopwerte in der Einstiegsperiode anders (häufig enger) liegen , als im Chart mit den IntradayStops angezeigt und dadurch der Trade manchmal schon in der Einstiegsperiode unglücklich ausgestoppt wird.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Bernd,

werde von Investox ausgestoppt, d.h. vom zu dicht liegenden Sicherheitsstop. Ist ein IntradayVStop der über globale Variable definiert ist und beim VortagesClose liegt. Da dem OM-Sicherheitsstop keine Kurswert übergeben kann habe ich den Punktwert über eine Differenz berechnet. Im Chart liegt der IntradayVStop korrekt, nur in der EntryPeriode stimmt es nicht, da wird der Diffwert vor der Entryperiode verwendet.

Es wäre schön, wenn man das VortagesClose dem OM-Sicherheitsstop übergeben könnte bzw. wenn man ganz allgemein Kurswerte direkt zuweisen könnte.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Bernd.

Zitat

Ohne Dein Coding für die globale Sicherheitsstop-Variable zu kennen

Calc deltaEntrykurswert2vortagesClose: Abs(entryKurswert - LastDP(C));
LastDP(C) ... das ist ein konstanter Wert
entryKurswert ... der ändert sich (auch gegenüber der Vorperiode des Einstiegs)
==> deltaEntrykurswert2vortagesClose ist dynamisch

Zitat

...wenn Du Dir den IntradayVStop anzeigen lässt, siehst Du den Stop gemäss Deiner globalen Variablen frühestens ab der Periode nach der Positions-Eröffnung

Genau so ist es, nach der EntryPeriode ist alles so wie ich es mir wünsche.
Der Knackpunkt ist nur die entryPeriode, wo der Sofortstop und der OM-Sicherheitsstop andere Werte haben.

Zitat

Charte doch einfach mal die globale Variable und sieh' nach, ob es einen Sprung gibt zwischen der Eröffnungs-Periode, bei der Dein Trade kaputt gegangen ist, und der ersten Periode, die Dein IntradayVStop Dir anzeigt.

Der deltaEntrykurswert2vortagesClose hat in der entryPeriode genau den Wert den er haben soll. Leider wird dieser aber beim Sofortstop (und OM-Sicherheitsstop) nicht verwendet, sondern das kleinere delta von der Periode vor dem Entry.

Lösung:
Wie ich das Problem direkt lösen kann sehen ich im Moment nicht, aber vielleicht ist das auch gar nicht nötigt.

Im OM die Option "Sicherheitsstop mit Enter-Order aufgeben" zu deaktivieren, ist vielleicht auch nicht die beste Lösung.

Zitat

Ich verwende den Sicherheits Stop also als eine Art Kapital-Stop; der liegt bei mir immer sehr weit weg, soll ja nur Retten, wenn meine Infrastruktur ausfällt und in der Zeit der Markt völlig gegen mich läuft.

Sehe ich auch so, selbst in 5 Minute kann viel passieren und da sollte man nicht ungeschützt sein.

Aber es muss ja in der EntryPeriode nicht unbedingt ganz genau der ideale Stop sein, ein weiter %Stop sollte auch ausreichen. Ab der 2.Periode wird dann über die Option "fortlaufend anpassen" die IntradayStops auf die ideal-Stopwerte gebracht und werden dann auch im Orderbuch entsprechend nachgezogen.

Ich hoffe, dass es so gehen. Mal sehen was die Simulation dazu sagt...
Danke.

Viele Grüße
Torsten