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olli

unregistriert

1

Dienstag, 15. September 2009, 08:30

buttons zum schnellumschalten von komps

hallo,
es wäre manchmal ganz praktisch, bestimmte komps, die man immer wieder verwendet und zwischen denen im
laufe eines tages umgeschaltet wird, auf buttons zu legen damit man dann einfach per mausklick zwischen den komps
umschalten kann.

Bernd

Experte

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2

Dienstag, 15. September 2009, 20:00

Hallo Olli

Problem nicht verstanden. Brauchst Du das zum diskretionären Trading? Ich dachte, Du entwickelst automatische HSe? Warum verwendest Du nicht mehrere Komp() gleichzeitig parallel?
Gruss
Bernd

olli

unregistriert

3

Mittwoch, 16. September 2009, 07:42

hi bernd,

an einem meiner rechner habe ich nur einen bildschirm.
und an dem schalte ich öfters pro tag um, um jeweils
die am besten passende komp zu verwenden.
da wäre das mit den buttons oder sogar ein automatisches umschalten
zu festen tageszeiten hilfreich.

wollte auch mal hören, was andere dazu sagen.

wichtiger allerdings wäre mir eine echte walk forward
optimierung. m.e. eine der interessantesten potenziellen
erweiterungen.

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4

Mittwoch, 16. September 2009, 09:08

Hallo olli,

im Bereich Charting und Ergonomie könnte Investox eine Restrukurierung vertragen,da gebe ich Dir uneingeschränkt Recht! Neben unterschiedlichen Buttons die man optional auf die Werkzeugleiste einfügen kann fehlt vor allen auch die Möglichkeit, Fenster zu entkoppeln,Mincharts und einiges mehr.Du könntest momentan mehrere Pseudosysteme bzw. Signalspalten in unterschiedlicher Komprimierung anlegen, und die gewünschte Komp anklicken! Der Vorteil der S-Spalte ist, das auch gleich noch ein Signal geliefert wird aber dennoch die PC-Ressourcen im erträglichen Rahmen bleiben!

FeedForward Test: Bevor man diese Möglichkeit schafft, muss man einen dementsprechenden Algorithmus haben. Mit genetischen Algorithmen und neuronalen Netzen die im überwachten Modus und mit Pseudostartpunkt arbeiten kann man keinen Forward Test fahren!Wenn man einen evolutionären Algorithmius in einem FeedForward Test einsetzt, muss dieser in der Lage sein einen Performance-Pyramide zu entwickeln und zielstrebiger und schneller als GA zu rechnen. GA sind sehr gut wenn es darum geht globale,breitfläschige Probleme zu lösen bzw. diese zu optimieren. Für das finden der "besten Einstellung" (engmaschiges suchen) unterschiedlicher Variablen sind GA nicht sonderlich gut geeignet!
Happy Trading

olli

unregistriert

5

Mittwoch, 16. September 2009, 15:30


FeedForward Test: Bevor man diese Möglichkeit schafft, muss man einen dementsprechenden Algorithmus haben. Mit genetischen Algorithmen und neuronalen Netzen die im überwachten Modus und mit Pseudostartpunkt arbeiten kann man keinen Forward Test fahren!


hi udo,
wir wollen ja nicht gleich übertreiben und alles auf einmal verlangen. :-)
der FFT "einfacher HS" ohne NN wäre ja schon mal ein riesiger fortschritt
zumal dies feature nicht allzuoft anzutreffen ist....

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6

Mittwoch, 16. September 2009, 16:29

Hallo olli,

und was möchtest Du mit FFT ohne Algorithmus berechnen?
Happy Trading

Lenzelott Männlich

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7

Mittwoch, 16. September 2009, 16:40

das macht doch der FFT von gaaaaanz alleine.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

olli

unregistriert

8

Mittwoch, 16. September 2009, 17:24

eben,

ich dachte, wir fangen mit einem unbelegten FFT button an...

da kann dann jeder seinen "auto HS entwicklungs algo" 'reinschreiben.

wozu braucht man dann noch genetische algos?

oder wo wir schon dabei sind... wie wärs mit dem "auto holy grail"?

das sollten wir für version 6 schon 'drinhaben, finde ich.

man gibt ein realistisches gewinnziel vor z.b. 100% pro woche
bei 2% DD und IV spuckt dann das passende HS aus. das würde doch
einiges etwas einfacher machen....

Lenzelott Männlich

Experte

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9

Mittwoch, 16. September 2009, 21:16

Da hat aber heute einer einen Clown gefrühstückt.

Das ist doch meine Aufgabe.

Mist ich hab mein Schild verlegt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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10

Mittwoch, 16. September 2009, 22:31

@olli

?( ?( 8| Kannst Du das bitte etwas detaillierter erklären? Ich hogge Du meinst nicht die Fourier-Transformation.... :D
Happy Trading

olli

unregistriert

11

Mittwoch, 16. September 2009, 22:43

udo, also, darauf, möchte ich jetzt nicht näher eingehen... äh...

im grunde würde ich mich auch mit dem "AHG" algo
zufriedengeben.

da das aber voraussichtlich vor version 25 nichts wird,
wäre ein "einfacher" WFT schon eine feine sache.

alle 2 wochen das HS mit den daten der letzten 2 monate
optimieren oder so ähnlich. würde mich schon mal interessieren,
was eine solche regelmässige anpassung an den markt
bringen würde. von hand habe ich das bis jetzt aus
verschiedenen vertraulichen gründen bisher noch nicht gemacht....

mit ADMG ist das ja aber bereits schon möglich, wenn ich das richtig
verstanden habe. wirklich verlockend...

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12

Mittwoch, 16. September 2009, 23:06

Olli, SVM ist ein anderer Algorithmus der für Feed Forward Tests prädestiniert ist! Es handelt sich dabei um unüberwachtes lernen mittels Klassifizierung! Mit den typischen GA und NN (beides ebenfalls Algorithmen!) so wie sie uns jetzt vorliegen, funktionieren mit einem FF-Tests leider nicht! Das wollte ich damit ausdrücken. Ohne Algorithmus kann man keinen Feed Forward Test fahren und daher meine etwas erstaunte Frage. Ich habe nicht verstanden was Du ohne Algorithmus berechnen möchtest?

Möglich wären zwei Methoden: Klassifizierungsmodelle wie SVM und evolutionäre Algorithmen mittels Top-Pyramiden Listing-z.B. Heuristik!Du schreibst das man all x Wochen /Monate ect. das System neu optimieren kann. Das wäre theoretisch auch ohne FF-Test. Aber das ist nicht der eigentliche Hintergrund eines solchen Tests sondern es geht darum, eine Musterkonstrukt in Abhängigkeit der Zeit zu finden, das mit hoher Wahrscheinlichkeit das gegenwärtige Muster prognostiziert und zusätzlich ein Zyklus findetwann das Nachtraining (siehe Phi-T) erneut stattfinden sollte damit die Performance so weiter verläuft!
Happy Trading