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cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

1

Donnerstag, 24. September 2009, 09:00

Virtueller Broker: Limitorders ohne Fill

Hallo zusammen!

Mir ist aufgefallen, dass beim Virtuellen Broker im Livefeed teilweise Limitorders nicht ausgeführt werden, obwohl die Limitkurse (mit ausreichend Volumen) erreicht und überschritten werden.

Ist das eine Ungenauigkeit des VB, mit der man leben muss, oder gibt es dazu eine Einstellmöglichkeit? (Ich erinnere mich dunkel, mal etwas dazu in einem Menü gesehen zu haben, kann es aber nicht wiederfinden.)

Viele Grüße
Cornelius

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

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Wohnort: Trade-Planet

2

Donnerstag, 24. September 2009, 09:30

Hallo Cornelius,

man kann Investox so einstellen, dass der Kontostand nicht beachtet wird /Grafik1). Die Einstellmöglichkeiten des VB sind in den Grafiken dokumentiert! Es kann natürlich auch sein, das im Formelcode ein Fehler ist,ein Flattersignal das sich erst jetzt näher herausstellt. Überprüfe auch die Kontoeinstellungen in ORM,ob das Signale eventuell nicht durchgeführt wird und beachte BID-ASK!
»Udo« hat folgende Bilder angehängt:
  • VB1.png
  • VB2.png
Happy Trading

cnolte

Profi

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Beiträge: 392

3

Donnerstag, 24. September 2009, 10:28

Danke für Deine Hinweise, Udo!

Habe es nochmal überprüft:

- Es ist ein Mindestkapital von 10.000 eingestellt, aber der VB hatte permanent Kontostand über 200.000 - daran kann es nicht liegen.
- Ordereinstellungen:



Nicht besser als Limit abrechnen habe ich aber erst jetzt angehakt, das war vorher deaktiviert. Sollte aber alles nicht eine Ausführung verhindern.

Ich erinnere mich dunkel, irgendwo in Investox etwas über Simulationseinstellungen gelesen zu haben, z.B. dass zwei Kurse hintereinander über Stop/Limit liegen müssen oder so ähnlich.

Vielleicht liegt es auch an einer Überlastung von Investox? Der Rechner hat allerdings nicht mehr als 40% Auslastung.

Viele Grüße
Cornelius

Udo Männlich

Vize-Administrator

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Beiträge: 8 155

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4

Donnerstag, 24. September 2009, 14:08

Hallo Cornelius,

kurzzeitige Rechnerüberlastungen kann man leider nicht gänzlich ausschließen oder verhindern.Ist die Auslastung extrem (kurze Auslastungsspitze),kann es durchaus zu Störungen bei der Order-Weitergabe kommen da sich Investox anderen Prozessen unterordnet (fehlende Prioritätsverwaltung)! Die Rechnerauslastung 40% sagt erst einmal nicht viel weil man dazu wissen müsste,wie viele Systeme und sonstige Prozesse auf einmal aktiv sind!Man sollte aber im Vorfeld bei Investox die bekannten Maßnahmen ergreifen,damit die Rechnerlast niedrig gehalten wird. Bei Windows könnte man verschwenderische,unnötige Dienste abschalten. Dieses kleine Programm hilft insbesondere älteren Rechnern, die Priorität extern zu beeinflussen und funktioniert soweit ganz ordentlich. Eventuell könnte man die TWS (ein richtiger "Blutsauger") etwas aussteuern.Anderen Applikationen,vor allen die Historienlänge und die Komplexität des dargestellten Charts spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle. Am besten sollte man den Chart während des Live-Tests komplett ausblenden,das spart jede Menge Rechnerlast!

Du hast "Stopplimit zum nächsten Kurs aktiviert"! Das sollte man deaktivieren wenn man gleichzeit BID-ASK Kurse zur Abrechnung verwendet,denn sonst brummt man dem Testsystem noch mal,eventuell unnötige Slippage auf! Realitätsnäher wäre evnetuell (gerade bei IB-Kursen) wenn man das Routing um eine (bis max. zwei) Sekunde verzögert,was ungefähr den realen Umständen entspricht!Dies ist wichtig,wenn Systeme sehr kurzfristigen,hochfrequent handeln da dieser Typ von System hochsensibel für Risikoeinflüsse ist!

ch erinnere mich dunkel, irgendwo in Investox etwas über
Simulationseinstellungen gelesen zu haben, z.B. dass zwei Kurse
hintereinander über Stop/Limit liegen müssen oder so ähnlich


Ist mir so jetzt nicht bekannt und trifft m.A. eher auf die Trade-Linien zu.Man sollte die fehlende Orderumsetzung genau im Simulator (wenn möglich) untersuchen um gänzlich auszuschließen, das im Code kein Fehler ist! Es ist schwierig, das exakt aus der Ferne zu beurteilen, da massenhaft Umstände am Fehler beteiligt sein könnten!
Happy Trading

cnolte

Profi

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Beiträge: 392

5

Donnerstag, 24. September 2009, 14:24

O.k., ich muss mir die Situationen noch einmal in der Datenfeed-Simulation ansehen.

Danke Dir, Udo!

cnolte

Profi

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Beiträge: 392

6

Freitag, 25. September 2009, 11:56

Hallo zusammen!

Nun ist mir das Problem nicht ausgeführter Orders in der Datenfeed-Simulation aufgefallen, allerdings in einem anderen HS als demjenigen, das mich gestern zum Posting veranlasst hat.

Hier ein Screenshot von der Situation:




Ich finde dieses Phänomen schon seltsam - die Order müsste längst ausgeführt sein.

Woran kann das liegen? Gibt es vielleicht doch eine Einstellmöglichkeit für die Abrechnung von Stop und Limit Orders im Virtuellen Broker (egal ob Livefeed oder Datenfeed-Simulation)?

Viele Grüße
Cornelius

Udo Männlich

Vize-Administrator

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Beiträge: 8 155

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7

Freitag, 25. September 2009, 12:13

Hallo Cornelius,

die Order wird schon systemgesteuert und vollautomatisch durchgeführt? Kannst Du mal testen ob am Limit überhaupt ein Tick generiert wurde? Was passiert, wenn Du nicht Limit sondern Market in ORM einstellst? Wird der Trade überhaupt ausgestoppt?
Happy Trading

cnolte

Profi

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Beiträge: 392

8

Freitag, 25. September 2009, 12:35

Hallo Udo,

das Limit ist ein ORM-Gewinnstop, der direkt nach dem Short Entry in den Markt gelegt wurde.

In der DF-Sim hat sich der Kurs munter auf und unter (Kerze geht bis 2711 hinunter) dem Limit bewegt, und dabei ist das Volumen um über 1500 Kontrakte angestiegen.

Also muss da doch ordentlich Handel stattgefunden haben.

Ich erinnere mich auch, vor einigen Tagen an meinem Handelsrechner gesessen zu haben und einem anderen System im Livefeed mit dem Virtuellen Broker zugesehen zu haben. Wenn ich mich recht erinnere, fanden da ganze Kerzen oberhalb eines Verkaufslimits statt, ohne dass es ausgeführt wurde.

Viele Grüße
Cornelius

Udo Männlich

Vize-Administrator

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9

Freitag, 25. September 2009, 13:32

Hallo Cornelius,

das ist mir leider auch ein Rätsel. Ich habe es eben getestet,funktioniert problemlos! Noch mal ein paar Fragen:

  • Werden andere Stopps sauber gehandelt und sind das Einzelfälle?
    Ist in ORM das gehandelte Volumen aktiviert?-Wenn ja mal deaktivieren.
    Werden BID-ASK Kurse verwendet?


Falls sich sich um Einzelfälle handelt muss es einen anderen Ursprung als im VB haben.Man hat dort nur die Einstellungen in der Maske-zumindest ist mir keine andere bekannt.
Happy Trading

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

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Wohnort: Giessen

10

Freitag, 25. September 2009, 13:34

was ähnliches hatte ich gestern auch im VB.

Nur dass ich die Limitorder manuell reingestellt hatte.
Kurs wurde 2 oder 3 Punkte durchgehandelte aber der VB hat keinen Fill gemeldet.
Erst mit dem Beginn der nächsten Kerze kam dann ein Fill. Der lustigerweise 2 Punkte besser war als das Limit.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Udo Männlich

Vize-Administrator

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11

Freitag, 25. September 2009, 13:45

Hallo Kalli,

Du meinst eine Limit-Überwachungslinie?
Happy Trading

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 392

12

Freitag, 25. September 2009, 13:55

Hallo,

da die Limitorder sowieso nicht ausgeführt worden ist, habe ich den Datenfeed noch einmal in die davorliegende Kerze zurückgesetzt und wieder gestartet.

Das ist der Ablauf:







Und so sieht das Orderbuch dann aus:




Dieses Thema halte ich für wichtig. Wenn der Virtuelle Broker derartige Ungenauigkeiten aufweist, kann man nicht davon ausgehen, dass im Livefeed mit dem Virtuellen Broker erzielte Ergebnisse (annähernd) repräsentativ sind.

Zu Deinen Fragen, Udo:
- Es werden keine Bid/Ask-Kurse verwendet.
- Für den Virtuellen Broker ist "Gehandeltes Volumen nicht berücksichtigen" angehakt.

Viele Grüße
Cornelius

cnolte

Profi

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13

Freitag, 25. September 2009, 14:37

Nachtrag:

Habe die Datenfeed-Simulation weiterlaufen lassen. Der Exit erfolgt dann in der gezeigten Kerze, allerdings erst später, wenn das Volumen fast 6000 erreicht. Alle Ticks bis dahin liegen auf oder unter dem Limit.

Ähnlich wie von Joachim oben beschrieben, liegt die Ausführung dann wg. der Verzögerung 3 Punkte besser als das Limit (bei 2710).

Grüße
Cornelius

Investox

Administrator

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Beiträge: 5 562

14

Freitag, 25. September 2009, 17:36

Hallo,

ich kann das bisher nicht nachvollziehen. Ist der Simualtions-BT komprimiert, oder Tick by Tick?

Prüfen Sie bitte auch, ob der im Depotfenster für den Depoteintrag angezeigte Kurs bei der Simulation mit dem Kurs im Chart übereinstimmt.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

cnolte

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Beiträge: 392

15

Freitag, 25. September 2009, 18:50

Hallo,

der Simulations-BT ist unkomprimiert, Tick by Tick.

Ich habe das System inzwischen etwas modifiziert, um mit der Arbeit weiterzukommen. Jetzt wird der Verluststop nachgezogen:




Das Bild zeigt, dass der Verluststop auf 2714 nachgezogen wird, wenn der Kurs auf 2712 zurückgegangen ist. Das Kauflimit bei 2713 bleibt ohne Fill.

Orderbuch und Depot sehen dann folgendermaßen aus:







Beide zeigen korrekte Kurse.

Viele Grüße
Cornelius

cnolte

Profi

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Beiträge: 392

16

Freitag, 25. September 2009, 19:03

Wenn man die Simulation dann weiterlaufen lässt, steigt Investox sofort aus, sobald der Kurs auf 2710 fällt - als ob das Limit 2710 wäre, nicht 2713.

Seltsam.

Grüße
Cornelius

Investox

Administrator

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Beiträge: 5 562

17

Freitag, 25. September 2009, 19:08

Hallo,

irgendwelche Meldungen im Logbuch? Falls nicht, wäre es am besten, Sie könnten mir das Projekt zum Nachstellen des Problems schicken.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

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