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Anbindung von Investox an Quotecenter-Datenfeed

QC09

unregistriert

1

Montag, 28. September 2009, 20:22

Anbindung von Investox an Quotecenter-Datenfeed

Hallo,

ich habe mal in den alten Threads zu QuoteCenter gestöbert und es gab ja damals Interesse an einer Schnittstelle zwischen Investox und Quotecenter bezüglich eines komfortablen Backfills.
Warum ist diese Idee eigentlich nie weiter verfolgt worden? Habe dazu nichts finden können.

Ist es technisch möglich Investox an den Quotecenter Datenfeed anzubinden? Falls ja, ist dies auch rechtlich möglich bzw. verursacht dies zusätzliche Lizenzzahlungen an Reuters?

Wer von den Investox Usern hat denn noch ein Quotecenter-Abo und Interesse an solch einer Schnittstelle?

Viele Grüße Dirk

QC09

unregistriert

2

Donnerstag, 1. Oktober 2009, 12:35

O.k., wie ich sehe ist das Interesse wohl eher gering und damit wohl auch die Umsetzung für Investox.

Vielleicht könnten Sie Herr Knöpfel kurz hierzu Stellung nehmen(gerne auch per Boardmail, falls Sie das vorziehen), inwieweit von Ihrer Seite Interesse an einer „Öffnung „ von Investox zu QuoteCenter besteht. Immerhin ist dies vermutlich mit einem nicht geringen Arbeitsaufwand verbunden, sofern es rechtlich überhaupt möglich ist.

Weiß von den Investox-Usern Jemand bescheid, ob man mit Investox über Metastock 11 Professional auf Quotecenter-Daten zugreifen kann? Sowie ich das verstehe greift Metastock nur „on demand „ auf den Reutersfeed zu und speichert keine Metastock-Dateien auf der Festplatte auf die Investox zugreifen könnte.

Viele Grüße
Dirk

Snoopy

unregistriert

3

Donnerstag, 1. Oktober 2009, 13:57

Hallo QC09,
die Anbindung an Quote Center ist mit DDE RTT möglich.
Schaue einmal hier
und hier

Gruß
Snoopy

QC09

unregistriert

4

Donnerstag, 1. Oktober 2009, 15:26

Hallo Snoopy,

dein Link bezieht sich mehr auf die Realtime-Datenaufzeichnung. Das was ich gerne in Investox sehen würde, wäre die Möglichkeit QC-Daten rückwirkend abzurufen, sowohl Intraday wie auch EOD-Daten. EOD geht mit RTT garnicht und Intradayhistorien über RTT-DDE wüßte ich jetzt nicht wie.

Also ich persönlich brauche keine Realtime-Anbindung. Ich habe das aber bewußt offen gelassen, da ich davon ausgegangen bin, daß das für Andere Interessant sein könnte.

Bisher komme ich an die Historien über das QC-Tool für Excel (der Datenaustausch funktioniert auch per DDE).

Für ein paar Titel ist das durchaus machbar, aber ab sagen wir 20 Titeln wird das up-to-date halten mühsam.


O.K. es ist sehr unwahrscheinlich das Herr Knöpfel eine Anbindung nur für Quotecenter programmiert, aber da ich kein Programmierer bin, kann ich nicht einschätzen, ob nicht auch für Investox eine Möglichkeit besteht über das Excel-Tool an QC-Daten zu kommen.

Da Reuters ja was den Ruf anbelangt keine schlechte Adresse ist würde das vielleicht den Aufwand für eine Anbindung rechtfertigen (vorrausgesetzt ich bin nicht der Einzige, der sich für solch eine Anbindung interessiert).

Trotzdem Danke für deinen Hinweis

Viele Grüsse
Dirk

Frieder

unregistriert

5

Donnerstag, 1. Oktober 2009, 15:34

Hallo Dirk,

wir haben damals vor etlichen Jahren in der "Daten-AG" einige Feeds untersucht, u.a. auch den von Equis/Reuters. Eine zeitlang hatte ich diesen auch parallel mit anderen Feeds als Realtime-Feed in der Nutzung.
Die DDE-Realtime-Anbindung ist aber auf Grund der eingeschränkten Bandbreite der DDE-Schnittstelle nicht geeignet, größere Datenmengen Realtime aufzuzeichen. Eine Api machte deshalb keinen wirklichen Sinn, weil Equis/Reuters keinen Backfill für diesen Weg der Datenaufzeichnung zur Verfügung stellt.
Wir haben uns damals für die Empfehlung eines anderen Produktes entschieden, für das dann auch eine API von Herrn Knöpfel programmiert wurde.
Leider ist es auch dort bis heute nicht zu der zugesagten Bereitstellung eines Backfills gekommen, ohne den eine Nutzung im Intraday-Realhandel kaum Sinn macht.

QC09

unregistriert

6

Donnerstag, 1. Oktober 2009, 17:26

Hallo Frieder,

also kann man quasi sagen, dass eine Anbindung nur dann realistisch ist, wenn Reuters die Schnittstelle zu Metastock offen legt und das werden Sie wohl nur bei einer ausreichenden Anzahl von interessierten Investox-Usern als Köder tun, wenn überhaupt.

Weißt du zufällig, ob und wie man über Metastock Prof. auf die Daten zugreifen kann, da diese wohl nur "on demand" vorliegen?

Dirk

QC09

unregistriert

7

Donnerstag, 1. Oktober 2009, 21:47

So, ich habe gerade eine elegante Methode gefunden wie ich mit wenig Aufwand eine große Anzahl von Historien aus Quotcenter exportieren, in Investox importieren und diese up to date halten kann.
Ist zwar nicht ganz so schön wie eine direkte Anbindung an Investox, aber die Lösung reicht mir erstmal. Damit haben sich meine Fragen im Prinzip erübrigt.

Wünsche Euch allen noch frohes Schaffen

Dirk

testeritis der zweite

unregistriert

8

Samstag, 3. Oktober 2009, 22:03

Sehr gute Realtime-Push Datenanbieter für Investox / Investox RTT mit Backfill

Zitat von »Frieder«

"Daten-AG"



Hallo Frieder,

neben der reinen Fixierung auf InteractiveBrokers ist das Thema Realtime-Push Intradaydaten inkl. Backfill der große Schwachpunkt bei Investox, Punkt.

Was ist bei der Daten-AG rausgekommen für bzw. der aktuelle Stand (09/2009):


a) esignal



b) cqg



c) Morningstar (ehemals Tenfore)



d) Realtick



e) MetaStock QuoteCenter (Reuters)



f) Teletrader



g) ZenFire



h) DTN/IQ



Diese Anbieter können doch auf anderen Wege als DDE angebunden werden und Backfill leisten?? Was kam dabei raus? Was "denkt" Knöpfel, sind denen die Lizenzkosten zu hoch? Wenn erst 10, 20 Leute zusammen ein Angebot einholen können ist immer die Gefahr das welche abspringen und es bei zu wenigen eingestellt wird.

Kann und will Knöpfel-Software bspw. mit esignal verhandeln, hier gäbe es schon On Demand Pakete ab ca. 20$ im Monat bis zu esignal PRO mit sehr schneller Marktanbindung oder Alternativ ZenFire, die sind auch schnell; TPR ist nicht mein Ding - weder Preis noch Leistung!

IB ist in erster Linie ein Broker und es sind keine richtigen Tickdaten; Snapshot. Du hast zwar eine "eigene" Lösung mit Hardware vor Ort zur Aufzeichnung doch nicht jeder will diesen Aufwand.

Danke vielmals ;)

Frieder

unregistriert

9

Sonntag, 4. Oktober 2009, 09:15

Hallo testeritis2,

Die Daten-AG hat ihre Tätigkeit mit dem Erscheinen der Tenfore-RTT per API in 2007 eingestellt und seitdem auch nicht mehr getagt.

Alle Antworten auf deine Fragen findest du in den entsprechenden Threads.

Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, etliche anderen Datenfeeds außer dem von IB zu nutzen: jede Menge per DDE, Tenfore per API, all diese ohne Backfill; als einzige mir bekannte Realtime-Datenquelle mit automatisiertem Backfill bleibt halt IB und Taipan-Realtime.

Für viel wichtiger als noch eine weitere Datenquelle halte ich die Anbindung eines 2. Brokers, nachdem Consors ja anscheinend den Support für deren Schnittstelle eingestellt hat (?).

Tradeteufel1

unregistriert

10

Dienstag, 6. Oktober 2009, 18:48

Zitat von »Frieder«

Hallo testeritis2,

Die Daten-AG hat ihre Tätigkeit mit dem Erscheinen der Tenfore-RTT per API in 2007 eingestellt und seitdem auch nicht mehr getagt.

Alle Antworten auf deine Fragen findest du in den entsprechenden Threads.

Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, ..................all diese ohne Backfill; als einzige mir bekannte Realtime-Datenquelle mit automatisiertem Backfill bleibt halt IB und Taipan-Realtime.

Für viel wichtiger als noch eine weitere Datenquelle halte ich die Anbindung eines 2. Brokers, nachdem Consors ja anscheinend den Support für deren Schnittstelle eingestellt hat (?).


Dem kann ich nur nachhaltigst zustimmen!!!
Die Knackpunkte sind und bleiben :
1. Datenfeeds ohne Backfillmöglichkeit: will ich nicht, nehme ich nicht! Nix DDL, ich pfeif drauf.
2. Weitere Brokeranbindungen :dringendst bitte! Ich gehöre zu den IV - Praktikern, die IB aus mehreren Gründen verabscheuen. Wann kommt
endlich eine neue Anbindung für CFD-Praktiker? Als solcher verdiene ich mein Geld, leider ohne Investox-Order-Tool, weil´s nicht angeboten wird.

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

11

Dienstag, 6. Oktober 2009, 19:25

Na, dann möchte ich meinen Senf auch mal dazu geben.

a) Daten-Anbieter: Backfill ist interessant, aber für den Life-Handel sind wir uns doch sicher einig, kein Thema. Braucht man allenfalls, um für spätere Backtests einen vollständigen Datenbestand zu haben, und da kann man auch auf andere Anbieter zurückgreifen und die Daten reinflicken. Nicht schön, aber geht. Für mich nicht von vornherein ein ko Kriterium.

b) Broker: dass nur IB unterstützt wird durch das ORM und die API des Herstellers, ist in meinen Augen für ein Business ein echtes Risiko. Consors zält nicht; zwar wird es von INV supportet, aber soweit mir bekannt ist das API bei Consors aus der Wartung raus. Bleibt auf Gedeih und Verderb IB, auf nur einen Anbieter zu setzen für ein "Trading für Living", ich habe echte Bauchschmerzen, Leute.

c) CDF Broker Anbindung: ich glaube im Leben nicht, dass ein CFD "Broker" ein sauber funktionierendes API mit fairer und transparenter Abrechnung bereitstellt. Diese Art Broker routen die Aufträge doch nicht wie IB einfach an eines der DAB Netze weiter zu einer Börse. Nein, sie handeln wie in den 1920er Jahren die Bucket Shops OTC. Sie befürchten sicher zu Recht, wenn jemand in geeigneter Form Trades über das API feuert, dass ihre Wetten gegen sie selbst laufen. Denn so schnell können die sich selbst im Markt doch gar nicht ab-hedgen. Also ist eine Anbindung an einen CFD Broker für mich eine schöne Illusion, gleich wieder vergessen.

Bleibt aus meiner Sicht b) als dringenste Anforderung momentan an Knöpfel Software! Ein vitales ungelöstes Problem! Schön wäre auch a). Aber c) ist aus meiner Sicht, der Natur der Sache nach, unerreichbar.
Gruss
Bernd

testeritis der zweite

unregistriert

12

Dienstag, 6. Oktober 2009, 20:35

Broker / Backfill

Zitat von »Tradeteufel1«

Die Knackpunkte sind und bleiben :
1. Datenfeeds ohne Backfillmöglichkeit: will ich nicht, nehme ich nicht! Nix DDL, ich pfeif drauf.
2. Weitere Brokeranbindungen :dringendst bitte! Ich gehöre zu den IV - Praktikern, die IB aus mehreren Gründen verabscheuen. Wann kommt endlich eine neue Anbindung für CFD-Praktiker?


Hallo,

dem kann ich nur beipflichten, zu einem guten Datenfeed gehört auch ein Backfill; nur ein Broker ist natürlich auch nicht gerade prickelnd. Alternativen:


a) Open E Cry



b) MB Trading



c) OptionsExpress



d) Mirus



e) Global Futures



f) etrade



g) Sino


Hier wäre mal eine Stellungsnahme von Knöpfel Software super um wenigstens eine Richtung zu bekommen; CortalConsors und Co scheiden vollkommen aus, wie so viele deutsche Directbanken, Onlinebroker - zu teuer, zu unflexibel, zu eingeschränkt ;)

By the Way, was spricht gegen IB - gut eine automatische Währungskonvertierung zum Tagesschluss würde ich mir wünschen und die Java-Charts sind nicht toll; was stört dich??


Zitat von »Bernd«

a) Daten-Anbieter: Backfill ist interessant, aber für den Life-Handel sind wir uns doch sicher einig, kein Thema. Braucht man allenfalls, um für spätere Backtests einen vollständigen Datenbestand zu haben, und da kann man auch auf andere Anbieter zurückgreifen und die Daten reinflicken. Nicht schön, aber geht. Für mich nicht von vornherein ein ko Kriterium.

mag für Live-Handel sein, aber eine gewisse Mindesthistorie auf Tickbasis aufwärts sollte es schon sein und nicht einschalten und alles was 1 sec vorher war ist nicht nachladbar, ausserdem neben Backtest, Papertraden gibt es immer noch das klassische Charting, Analyse von Underlyings :D

CFD-Market-Maker mit API wäre interessant aber hier wird es wenn überhaupt ein, zwei gute Anbieter geben und das sind Engländer dem Mutterland der CFD´s (nein, meine nicht den Marktführer) - aber es stimmt schon man handelt gegen den MM und die werden sich nicht "die Butter vom Brot" nehmen lassen. Aber bei DMA-CFD kann ich nicht meckern, gerade hier wäre API interessant.

Tradeteufel1

unregistriert

13

Dienstag, 6. Oktober 2009, 20:37

Zitat von »Bernd«

Na, dann möchte ich meinen Senf auch mal dazu geben.

ac) CDF Broker Anbindung: ich glaube im Leben nicht, dass ein CFD "Broker" ein sauber funktionierendes API mit fairer und transparenter Abrechnung bereitstellt. Diese Art Broker routen die Aufträge doch nicht wie IB einfach an eines der DAB Netze weiter zu einer Börse. Nein, sie handeln wie in den 1920er Jahren die Bucket Shops OTC. Sie befürchten sicher zu Recht, wenn jemand in geeigneter Form Trades über das API feuert, dass ihre Wetten gegen sie selbst laufen. Denn so schnell können die sich selbst im Markt doch gar nicht ab-hedgen. Also ist eine Anbindung an einen CFD Broker für mich eine schöne Illusion, gleich wieder vergessen.


Das ist so pauschal nicht darstellbar.

Nicht alle CFD-Broker hedgen sich. Einigen reicht als Erkenntnis der Anteil der Intraday-Zocker, die gerade bei Ihnen handeln. Da diese dramatisch verlieren, reicht das als Gewinn-Prognose (Hab jetzt mal Insider-Infos aus dieser Branche zum besten gegeben :D )
Außerdem gibt es Beispiele für zuverlässige Kursstellung einiger Broker über Jahre. Wenn ich z. B. jemals gemerkt hätte, dass RBS marketindex mich bei meinen Entries oder Exits besch..t, würde ich sie sicherlich meiden. Weitere Alternative:Die Saxo-Bank bietet CFDs mit identischen Börsenkursverlauf (DMA), zwar nur für Einzelwerte und nicht für Indices, aber immerhin.
Dann wäre da noch die software Metatrader, über die immer mehr CFD Broker orderbar sind. Broker die APis fürchten , dürften diese dann auch ablehnen.

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