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Zu Bid-Ask: das überlegen wir. Es ist die Frage, ob sich der Aufwand lohnt, da der Spread ja auch fix eingestellt werden könnte.
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Das Problem mit dem Delay sehe ich eigentlich nicht so, denn Open, Delay=1 heisst ja im Grunde, dass zum Preis des nächsten Ticks gehandelt wird (wenn das Entry auf Closekursen beruht) - nur erscheint die Position im System erst, wenn der nächste Balken fertig ist (sofern "unvollendete Perioden" nicht eingeschaltet ist).
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Anders gesagt: "Warten" sollte man nie, es ist ja nur die Frage, mit welcher Verzögerung das System dann vom Broker/Markt umgesetzt wird. Oder übersehe ich das etwas?
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Einstieg zum nächsten Open heisst doch gerade, nicht zu warten, sondern sofort die Order aufzugeben, die dann schnellstmöglichst umgesetzt werden sollte.
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ich verstehe nicht ganz, was Du willst. Eine automatische Ordergenerierung geschieht ja mehr oder weniger sofort, also ist das Open gar keine sooo schlechte Annäherung.
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Allerdings hat man IMMER beim Futures den B/A Spread (Udo, wo willst du denn bei einem Future, der nur an EINER Börse ELEKTRONISCH gehandelt wird einen B/A von 0 herbekommen, da hätte es doch SOFORT zu einer Ausführung kommen müssen. Sowas geht nur bei mehreren Börsen, die das gleiche Instrument handeln). Mit unserer Simulation vom Open + B/A Spread glauben wir sehr gut hinzukommen bzw. noch wesentlich zu hoch zu greifen, wir erwarten eigentlich, dass wir mit dem Open + 1/2 durchschn. B/A Spread beim E-Mini hinkommen (diese Annahme basiert auf 120 "real" simulierten Trades, wo geschaut wurde, wie die aktuellen B/A Werte bei unserer Orderaufgabe stehen im Vergleich zum angezeigten Open). Letztendlich sagen können wir das aber erst, wenn es wirklich läuft.