Freitag, 16. Oktober 2009, 15:48
Hallo Udo,
nein, ich habe keine BAV-Datei.
Investox-Hilfe:
Da ich FOREX handele gibt es keinen "amtlichen" LAST Kurs.
Ein Vergleichsbild für den gewünschten Zielzustand habe ich nicht.
Im Moment gehe ich davon aus, daß die Histogramme die Häufigkeitsverteilung von Volumen und Ticks auswerten können.
Wegen des fehlenden LAST Kurses fehlt eine gewichtige Information.
Mein Verständnis der MT-Daten ist, daß man damit zu jedem beliebigen Zeitpunkt rückwirkend Einsicht ins IB Orderbuch nehmen kann.
Daraus sollte man auch interessante Schlüsse ziehen können.
Mein Verständnis des OpenInt-Feldes ist, daß man hiermit die MT-Daten entsprechend der BT-Komprimierung zusammen fassen kann.
Gruß
Alexander
nein, ich habe keine BAV-Datei.
Investox-Hilfe:
Zitat
Zur Berechnungsweise
Die Beurteilung, ob ein Trade der Bid- oder Ask-Seite zuzurechnen ist, kommt wie folgt zustande: Zunächst wird untersucht, ob der Trade <= Bid- oder >= Ask gehandelt wurde. In diesen Fällen ist die Zuordnung eindeutig. In den anderen Fällen, wenn also der Kurs des Trades zwischen Bid und Ask lag, wird die letzte Kursbewegung von Last, Bid und Ask analysiert. Der Indikator liefert natürlich nur dann sinnvolle Ergebnisse, wenn er mit der Bezahltkurs-Datei eines RTT-Titels eingesetzt wird, für den auch Bid-/Ask-Titel vorliegen.
Wenn der Indikator mit einem BAV-Titel eingesetzt wird liefert er als Ergebnis direkt die in RTT vorgenommene Berechnung, die im OpenInt-Kursfeld gespeichert ist.
Der Indikator bildet auch die Basis der „Bid-/Ask-Tradevolumen"-Berechnungen in den Histogrammen.
Da ich FOREX handele gibt es keinen "amtlichen" LAST Kurs.
Ein Vergleichsbild für den gewünschten Zielzustand habe ich nicht.
Im Moment gehe ich davon aus, daß die Histogramme die Häufigkeitsverteilung von Volumen und Ticks auswerten können.
Wegen des fehlenden LAST Kurses fehlt eine gewichtige Information.
Mein Verständnis der MT-Daten ist, daß man damit zu jedem beliebigen Zeitpunkt rückwirkend Einsicht ins IB Orderbuch nehmen kann.
Daraus sollte man auch interessante Schlüsse ziehen können.
Mein Verständnis des OpenInt-Feldes ist, daß man hiermit die MT-Daten entsprechend der BT-Komprimierung zusammen fassen kann.
Gruß
Alexander
Freitag, 16. Oktober 2009, 16:49
Hallo,
wenn kein amtlicher Closekurs geliefert wird musst Du ja als Basiszeitreihe entweder BID oder ASK einsetzen damit man eine Zeitreihe darstellen Kann. Gleich vorweg: Ins "Orderbuch" kann man mit dieser Methode nicht schauen (egal um welchen Titel es sich handelt) sondern bestenfalls die Ticks auf den unterschiedlichen Levels "protokollieren" und darstellen!Jetzt ist mir nicht klar ob es eine Differenzberechnung werden soll oder einen Level-Summengebilde (typisches Histogramm). Du kannst in beispielsweise einem BT BID und ASK subtrahieren und das ganze im Histogramm anzeigen lassen-oder gleich eine Berechnung zufügen. Dazu muss im Histogramm-Dialog der BT und die Komprimierung angegeben werden. Es empfiehlt sich den BT nicht vorzukomprimieren! Sollen zwei Titel, BID-ASK direkt im Chart separat als Histogramm dargestellt werden, muss man zwei Histogramme/Zeiteinheit anlegen, Das eine berechnet die Ticks/Volumen auf dem Bid-Level und das andere analog auf dem Ask Level (Siehe auch hier ). Hier noch einmal Informationen aus der Hilfe im Zusammenhang mit OpenInt:
wenn kein amtlicher Closekurs geliefert wird musst Du ja als Basiszeitreihe entweder BID oder ASK einsetzen damit man eine Zeitreihe darstellen Kann. Gleich vorweg: Ins "Orderbuch" kann man mit dieser Methode nicht schauen (egal um welchen Titel es sich handelt) sondern bestenfalls die Ticks auf den unterschiedlichen Levels "protokollieren" und darstellen!Jetzt ist mir nicht klar ob es eine Differenzberechnung werden soll oder einen Level-Summengebilde (typisches Histogramm). Du kannst in beispielsweise einem BT BID und ASK subtrahieren und das ganze im Histogramm anzeigen lassen-oder gleich eine Berechnung zufügen. Dazu muss im Histogramm-Dialog der BT und die Komprimierung angegeben werden. Es empfiehlt sich den BT nicht vorzukomprimieren! Sollen zwei Titel, BID-ASK direkt im Chart separat als Histogramm dargestellt werden, muss man zwei Histogramme/Zeiteinheit anlegen, Das eine berechnet die Ticks/Volumen auf dem Bid-Level und das andere analog auf dem Ask Level (Siehe auch hier ). Hier noch einmal Informationen aus der Hilfe im Zusammenhang mit OpenInt:
Da die BAV-Aufzeichnung auf der Basis der genauen Tickabfolge, und nicht nur auf der Basis von Sekunden-Zeitstempeln erfolgt, ist hier kein Backfill möglich. Die BAV-Dateien werden also bei der Datenpflege nicht berücksichtigt!BAV-Dateien können wie alle anderen RTT-Dateien (also Last-, Bid- und Ask-Dateien) in das Titelverzeichnis von Investox aufgenommen und wie ein normaler Titel eingesetzt werden. Sie zeigen dort auch das normale Volumen, während das BAV-Volumen im Kursfeld OpenInt geladen und angezeigt wird. Wird der Indikator „Volume auf Bid-/Ask-Level“ oder eine entsprechende Histogramm-Berechnung mit dem BAV-Titel eingesetzt, so verwendet Investox hierfür automatisch die Daten aus dem Kursfeld OpenInt. Dies ist sehr effizient, da dabei weder ein Zugriff auf die B/A-Daten noch überhaupt eine Berechnung notwendig ist.
Happy Trading
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