PnLtobePositive
unregistriert
PnLtobePositive
unregistriert
Zitat
Zur Berechnungsweise
Die Beurteilung, ob ein Trade der Bid- oder Ask-Seite zuzurechnen ist, kommt wie folgt zustande: Zunächst wird untersucht, ob der Trade <= Bid- oder >= Ask gehandelt wurde. In diesen Fällen ist die Zuordnung eindeutig. In den anderen Fällen, wenn also der Kurs des Trades zwischen Bid und Ask lag, wird die letzte Kursbewegung von Last, Bid und Ask analysiert. Der Indikator liefert natürlich nur dann sinnvolle Ergebnisse, wenn er mit der Bezahltkurs-Datei eines RTT-Titels eingesetzt wird, für den auch Bid-/Ask-Titel vorliegen.
Wenn der Indikator mit einem BAV-Titel eingesetzt wird liefert er als Ergebnis direkt die in RTT vorgenommene Berechnung, die im OpenInt-Kursfeld gespeichert ist.
Der Indikator bildet auch die Basis der „Bid-/Ask-Tradevolumen"-Berechnungen in den Histogrammen.
Zitat
Da die BAV-Aufzeichnung auf der Basis der genauen Tickabfolge, und nicht nur auf der Basis von Sekunden-Zeitstempeln erfolgt, ist hier kein Backfill möglich. Die BAV-Dateien werden also bei der Datenpflege nicht berücksichtigt!BAV-Dateien können wie alle anderen RTT-Dateien (also Last-, Bid- und Ask-Dateien) in das Titelverzeichnis von Investox aufgenommen und wie ein normaler Titel eingesetzt werden. Sie zeigen dort auch das normale Volumen, während das BAV-Volumen im Kursfeld OpenInt geladen und angezeigt wird. Wird der Indikator „Volume auf Bid-/Ask-Level“ oder eine entsprechende Histogramm-Berechnung mit dem BAV-Titel eingesetzt, so verwendet Investox hierfür automatisch die Daten aus dem Kursfeld OpenInt. Dies ist sehr effizient, da dabei weder ein Zugriff auf die B/A-Daten noch überhaupt eine Berechnung notwendig ist.