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Samstag, 17. Oktober 2009, 01:17
Outputmuster: Gibt es hier Restriktionen zu beachten, wie weit dieser in die Zukunft schauen darf?
Hallo,
es geht jetzt noch gar nicht um die Walk-Forward Variante.
Eingesetzt werden soll NeuroClassify() in einem IntradayHS auf Open-Basis mit Delay=0.
Mit +1 schaut es um eine Periode in die Zukunft. Das ist beim Outputmuster okay. Kann das beliebig von z.B. 1 bis 50 eingestellt werden?
Gibt es einen Zusammenhang zum Indikator Kursprognose(), d.h. der Einstellung Horizont (Der „Horizont“ ist die Anzahl der Perioden in die Zukunft, die zur Berechnung verwendet werden sollen.). Wenn Horizont=25 ist, hat dieser Wert dann Einfluß auf Ref()?
Oder mit anderen Worten gesagt, kann man die Periode von Ref() von 1 bis 50 und Horizont von 1 bis 50 beliebig optimieren?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Wenn man sich die vordefinierten Outputmuster anschaut:
dann fällt auf, das die ref-Periode immer um eins höher ist als die Periode im roc. Deshalb bin ich etwas unsicher, ob beim Indikator Kursprognose() nicht ähnliche Zusammenhänge berücksichtigt werden sollten bzw. das man im voraus schon Einschränken kann, welche Kombinationen erfolgsversprechend sind und welche man eher nicht näher untersuchen braucht.
es geht jetzt noch gar nicht um die Walk-Forward Variante.
Eingesetzt werden soll NeuroClassify() in einem IntradayHS auf Open-Basis mit Delay=0.
Zitat
<<#,#>><Training MaxCluster=[150,5,200,8,200,1,3,I];MaxAbweichung=0.5;/><Output Ausgabe=Treffer;/><Prognose Ref(Kursprognose(open, 0.5, 25, %,K),1)/><<#);
Mit +1 schaut es um eine Periode in die Zukunft. Das ist beim Outputmuster okay. Kann das beliebig von z.B. 1 bis 50 eingestellt werden?
Gibt es einen Zusammenhang zum Indikator Kursprognose(), d.h. der Einstellung Horizont (Der „Horizont“ ist die Anzahl der Perioden in die Zukunft, die zur Berechnung verwendet werden sollen.). Wenn Horizont=25 ist, hat dieser Wert dann Einfluß auf Ref()?
Oder mit anderen Worten gesagt, kann man die Periode von Ref() von 1 bis 50 und Horizont von 1 bis 50 beliebig optimieren?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Wenn man sich die vordefinierten Outputmuster anschaut:
Prognose Open in 1ner Periode: ref(roc(open,1,%),2)
Prognose Open in 2 Periode: ref(roc(open,2,%),3)
Prognose Open in 3 Periode: ref(roc(open,3,%),4)
dann fällt auf, das die ref-Periode immer um eins höher ist als die Periode im roc. Deshalb bin ich etwas unsicher, ob beim Indikator Kursprognose() nicht ähnliche Zusammenhänge berücksichtigt werden sollten bzw. das man im voraus schon Einschränken kann, welche Kombinationen erfolgsversprechend sind und welche man eher nicht näher untersuchen braucht.
Sonntag, 18. Oktober 2009, 12:11
Hallo Torsten
Weil N+ Stand heute noch recht neu ist, wird das nur der Chef beantworten können - oder Du machst eine Simu direkt ab der fraglichen Zeit. Dann wird sich die Frage beantworten, und es wäre nett, das Ergebniss mitzuteilen.
Ich mache es so, dass ich die Cluster weit ab vom rechten Rand des Chart suche, da bin ich auf der sicheren Seite. Diesen Hukel habe ich auch bei vielen System-Entwicklungen in letzter Zeit beobachtet (auch "konventionelle" Systeme ohne N+) genau zu den beschriebenen Zeiten, welche ja auch sehr unruhig waren im realen Leben. Gerade Break-Out Systeme haben da regelrecht "abgehoben" (was ja nicht schlecht gewesen sein muss, wenn so ein System "im Markt" gewesen wäre).
Anbei ein System mit NeuroClassify(), welches mit einer Menge Stops "nachbearbeitet" wurde. Verlust, Gewinn, Trailing, Break-Even usw., das ganze RM-Arsenal ist drin. Kein Hukel mehr. MM ist noch nicht drin: in der gezeigten Grafik wurde durchgehend ein Kontrakt im Backtest gehandelt, also da ist mit MM und Pyramiden noch schön was zu machen; so sieht man aber besser, was passiert wäre.
Ich habe am rechten Rand ca. 1 Monat durch die Simu laufen lassen und ein paar Tage war das Ding auch schon im PT, die Signale blieben stabil, die Trades aus dem Backtest fanden sich so im Virtual Broker bzw. im Papertrading Konto wieder. Scheint also zu klappen mit N+, dazu kann man NN Sachen nun so rasant entwickeln, wie bisher nicht gekannt! Ein grosses Lob an Herrn Knöpfel
es geht jetzt noch gar nicht um die Walk-Forward Variante.
Eingesetzt werden soll NeuroClassify() in einem IntradayHS auf Open-Basis mit Delay=0.
Oder mit anderen Worten gesagt, kann man die Periode von Ref() von 1 bis 50 und Horizont von 1 bis 50 beliebig optimieren?
Weil N+ Stand heute noch recht neu ist, wird das nur der Chef beantworten können - oder Du machst eine Simu direkt ab der fraglichen Zeit. Dann wird sich die Frage beantworten, und es wäre nett, das Ergebniss mitzuteilen.
Ich mache es so, dass ich die Cluster weit ab vom rechten Rand des Chart suche, da bin ich auf der sicheren Seite. Diesen Hukel habe ich auch bei vielen System-Entwicklungen in letzter Zeit beobachtet (auch "konventionelle" Systeme ohne N+) genau zu den beschriebenen Zeiten, welche ja auch sehr unruhig waren im realen Leben. Gerade Break-Out Systeme haben da regelrecht "abgehoben" (was ja nicht schlecht gewesen sein muss, wenn so ein System "im Markt" gewesen wäre).
Anbei ein System mit NeuroClassify(), welches mit einer Menge Stops "nachbearbeitet" wurde. Verlust, Gewinn, Trailing, Break-Even usw., das ganze RM-Arsenal ist drin. Kein Hukel mehr. MM ist noch nicht drin: in der gezeigten Grafik wurde durchgehend ein Kontrakt im Backtest gehandelt, also da ist mit MM und Pyramiden noch schön was zu machen; so sieht man aber besser, was passiert wäre.
Ich habe am rechten Rand ca. 1 Monat durch die Simu laufen lassen und ein paar Tage war das Ding auch schon im PT, die Signale blieben stabil, die Trades aus dem Backtest fanden sich so im Virtual Broker bzw. im Papertrading Konto wieder. Scheint also zu klappen mit N+, dazu kann man NN Sachen nun so rasant entwickeln, wie bisher nicht gekannt! Ein grosses Lob an Herrn Knöpfel
Gruss
Bernd
Bernd
Sonntag, 18. Oktober 2009, 13:43
Der Zukunftsblick der vom User "datsyst" in anderem Zusammenhang festgestellt wurde, ...
Der Zukunftsblick wurde von datsys in jenem Thread nicht "festgestellt", sondern vermutet. Ich habe den Thread genau verfolgt und es handelte sich am Ende um eine unkorrekte Anwendung eines der Muster, die mit N+ ausgeliefert wurden. Diese "Feststellung" hat für mich keinerlei Relevanz, da kein Verständniss des Terminus Zukunft im Sinn-Zusammenhang mit aus der Vergangenheit vollständig vorliegenden Daten und dessen (einzig sinnvolle) Anwendung als Prognose-Ziel erkennbar war.
Die Fehlerhaftigkeit dieser Vermutung und des zugehörigen Gedankenganges wurde ausserdem von Herrn Knöpfel stichhaltig widerlegt.
Gruss
Bernd
Bernd
Sonntag, 18. Oktober 2009, 14:58
Bernd,genau das habe ich gemeint und ich denke von Torsten wurde es gefragt!
Verwendet man also einen maximalen Prognosehorizont von 50 Perioden,
wären die ersten 50 Perioden hinter dem Optimierungsende beim Training
nicht unbekannt. Dies ist dann bei der Beurteilung des NNs zu
berücksichtigen.
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