Zukunftsblick und Komp ## vs. Systemkomprimierung

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Giuseppe

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Donnerstag, 22. Oktober 2009, 12:39

Zukunftsblick und Komp ## vs. Systemkomprimierung

Hallo,

könntet ihr euch bitte folgende Zeilen anschauen? Es geht mir vor allem um Zukunftsblick. Wenn ich die Komprimierung in Komp auf kleiner 30 einstelle (System ist mit 30 Min Komprimierung entwickelt), dann schaut das system in die Zukunft oder? Der Code, so wie es jetzt ist, ist aber ok, nehmen ich an

Quellcode

//TREND L 
global calc trendL: Komp(#Ref(GD(Close, 27,S),-1)#,#60#); //wenn die Systemkomprimierung auf 30 Minuten eingestellt ist, kann in dem Komp-Befehl nicht kleinere Komprimierung verwendet werden, oder? 
//ENTER L 
global calc enterL: (Open > LongLimit or High > LongLimit) AND trendL > Ref(trendL,-1) AND DatePart(h) >14;

Vielen Dank

Giuseppe

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Lenzelott

Experte

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Donnerstag, 22. Oktober 2009, 13:58

KOMP() muss immer größer sein als Systemkomprimierung, sonst rechnet das murks aus.

Ansonsten hast Du das richtig gemacht den GD IM Kompbefehl mit Ref(,-1) benutzt, sonst hättest Du da einen Zukunftsblick.

wobei das hier red. formuliert ist:

	Quellcode
1	(Open > LongLimit or High > LongLimit)

per Definition gilt: high>=open, als reicht die Abfrage auf high.
PS. Für den ersten Tick der Periode gilt open=high=low=close. Also löst auch high aus.

Wobei in Deinem Enter-Basis Long der HS Einstellung dann longlimit+#_MinPriceChange# stehen muss ansonsten belügst Du Dich selber im Einstieg um mindestens 1 Tick.

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Giuseppe

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Donnerstag, 22. Oktober 2009, 14:46

Hallo Lenzelott,

danke für deine Antwort. Du schreibst:

Zitat

Wobei in Deinem Enter-Basis Long der HS Einstellung dann longlimit+#_MinPriceChange# stehen muss ansonsten belügst Du Dich selber im Einstieg um mindestens 1 Tick.

Ich gehe long bei Enter-Basis Long = MA

Open, longLimit)

Das mit "... ansonsten belügst Du Dich selber im Einstieg um mindestens 1 Tick. " verstehe ich nicht so ganz. Kannst du es bitte näher erklären?

LG giuseppe

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Lenzelott

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Donnerstag, 22. Oktober 2009, 15:20

Deine Abfrage lautet, dass Dein Limitkurs übersteigen wird, Du willst aber danach zum Limitkurs einsteigen, hiermit rechnest Du im Backtest bei jedem Trade um 1 Tick zu gut im Enter ab.

Es sei denn Du arbeitest nur mit vollendeten perioden, dann wäre die Abfrage auf high ein Blick in die Zukunft und dürftest nur mit open arbeiten.

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Giuseppe

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Donnerstag, 22. Oktober 2009, 15:49

Hallo,

ich arbeite mit unvollendeten Perioden. Also, wenn ich er richtig verstanden habe, damit die Trades korrekt abgerechnet werden, muss enterRule entweder

High = LongLimit und Enter-Basis Long = MAX (Open,longLimit)

oder

High > LongLimit und Enter-Basis Long = MAX (Open, longLimit+#_MinPriceChange#)

ausschauen.

LG Giuseppe

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