INVESTOX-Forum

Hallo,

es wurde ja schon darüber gesprochen, dass das Lernverhalten des Indikators NeuroClassify stark vom Lernzeitraum abhängt (was nicht verwundert) und dass man mit dem Zeitraum-Justierer teilweise erstaunliche Ergebnisse erhält. Es gab ja auch die Idee, dass man die Zeitraum-Justierung innerhalb der HS-Optimierung vornehmen lassen könnte.

In diesem Beitrag möchte ich eine Anregung geben, wie dies mit den vorhandenen Mitteln bereits möglich ist, indem man einen optimierbaren Zeitraum als Lernbeschränkung verwendet.

Der folgende Formelblock definiert einen per Optimierung justierbaren Zeitraum "Beschränkung". Die Berechnung "Beschränkung" liefert den Wert 1, wenn der Periodenzähler "PeriodenZähler" zwischen "StartPeriode" und "EndPeriode" liegt. Daher kann "Beschränkung" als Lernbeschränkung in den Einstellungen von NeuroClassify verwendet werden.
Die Justierung erfolgt über zwei Optimierungs-Variablen in der Berechnung von "StartPeriode" bzw. "Perioden" (Anzahl Perioden für den Trainingszeitraum) - jeweils in Prozent gerechnet. In diesem Beispiel ist der Initialisierungswert der Variablen für die Anzahl Perioden auf den Bereich 2-8 % (maximal 1-10 %) gesetzt. Hier ergeben sich natürlich viele Möglichkeiten für Experimente. Prinzipiell kann dieser Berechnungsblock aber unabhängig von der Komprimierung und der Lage des Opt-Zeitraums verwendet werden (da % berechnet):



Hier ein Bild, wie das dann aussehen kann (es geht hier nicht um die Form der Kapitalkurve):



Der blau markierte Bereich gibt an (per globale Variable als Farbstudie), in welchem Bereich der NeuroClassify-Indikator trainiert wurde, also lediglich etwa im zweiten Halbjahr 2001. Der gelbe Bereich ist der Optimierungszeitraum. Dieser wird bei der Optimierung zur Bewertung verwendet, beeinflusst also die Einstellung des Trainingszeitraums und der anderen Variablen (Anzahl Cluster etc.). Der weiße Bereich rechts ist zur Kontrolle (Out of Sample). Wärend der Optimierung verändert sich der blau markierte Bereich, also der Trainingszeitraum. Man gewinnt also im Grunde einen zusätzlichen Bewertungszeitraum.

Für den Test wurde das bekannte Hurst-Projekt von der Homepage ohne größere Änderungen verwendet. Der restliche Formelblock aus den Definitionen sieht wie folgt aus:



In künftigen Versionen könnte man diese Vorgehensweise auch in den Indikator einbauen, so dass man dann nur noch die beiden Prozentzahlen für StartPerioden und Perioden angeben muss.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Edit: Das Programm zum Download ist im Anhang

Hallo,

im Moment lässt sich das Modell nicht speichern, wenn Bezüge auf Berechnungen ausserhalb der Einstellungen des Indikators verwendet werden (hier mit Datenreihe(##)). Man muss also zum Speichern in einem solchen Fall die Berechnung der Beschränkung samt aller Teilberechnungen in die Classify-Einstellungen hineinnehmen (an Stelle von "Datenreihe(#..#)"). Die Meldung auf dem Screenshot hat damit aber nichts zu tun (sie besagt nur, dass das Speichern direkt im HS-Editor, nicht im vergrößerten Editor vorgenommen werden muss).

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Hallo,

gegenüber dem Screenshot müssten die "Globals" weg, die letzte Zeile mit "Datenreihe" sowie die Beschränkung nicht als Variable berechnen. Das müsste dann ungefähr so aussehen:

calc PeriodenVorOpt: ErsterWert(CUM(Schalter(1,#_HS_Zeitraum OS#,0,0,0)),-1);
calc OptPerioden: ErsterWert(CUM(Schalter(0,#_HS_Zeitraum OS#,1,#_HS_Zeitraum OE#,0)),-1);
calc StartPeriode: PeriodenVorOpt+INT([46,0,95,5,95,2,1.1984,I]/100*OptPerioden);
calc Perioden: INT([4,1,10,2,8,0.5,1.2427,I]/100*OptPerioden);
calc EndPeriode: MIN(StartPeriode+Perioden,PeriodenVorOpt+OptPerioden);
calc PeriodenZähler: CUM(1);
Schalter(0, PeriodenZähler=StartPeriode, 1, PeriodenZähler=EndPeriode,0)

Viele Grüße

Andreas Knöpfel