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Samstag, 24. Oktober 2009, 23:19
wie optimiere ich richtig ?
Hallo zusammen,
ich versuche seit einiger Zeit die "manuelle" Arbeit zum finden korrekter Einstellungen eines EOD Handelssystem auf meinen Computer abzuwälzen.
Allerdings bringen die Optimierungsdurchläufe mit Investox nicht den gewünschten Erfolg. Die Ergebnisse nach einer Optimierung sind nicht in einer Qualität besser, die ich mit der erbrachten Rechenzeit und Leistung ins Verhältniss setzen würde. Mich beschleicht jetzt schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass ich Investox nicht die richtige "Frage" stelle. Aber irgendwie gehen mir inzwischen die Ideen aus.
Vielleicht kann mich jemand aufs richtige Pferd setzen und mir einen Tip geben, mit welchen Vorgaben ihr Investox dazu bewegt nach einer (gewünschten) glatten Kapitalkurve zu suchen/optimieren ? (was maximiert oder minimiert ihr damit Investox versteht, dass sein Ziel eine gleichmäßig steigende Kapitalkurve sein soll ?)
Außerdem wäre als Anhalt für einen Aussage dankbar, mit wie viel Generationen und Nachkommen ihr Optimierungen für sinnvoll haltet/erfolgreich praktiziert ? Ich würde gerne einschätzen können, ob ich zur Zeit mir Kanonen auf Spatzen schieße oder versuche eine Gitterstange mit Holz aufzupfeilen ( vielleicht gibt es eine Faustformel von zahlenmäßigen Verhältnissen, die sinnvoller sind als andere ?
?)
Ich denke, dass mich ein Lösen dieses Problems deutlich weiterbringt, da ich zur Zeit scheinbar nicht unterscheiden kann,
.... ob der Ansatz des Handelssystem schlecht ist - was ja als Ergebnis eindeutig wäre und auch mit Optimierung nicht zu verbessern ist,
.... oder ob ich mein Werkzeug "Optimierung" falsch handhabe.
Danke und Gruß aus Köln
Hendrik
ich versuche seit einiger Zeit die "manuelle" Arbeit zum finden korrekter Einstellungen eines EOD Handelssystem auf meinen Computer abzuwälzen.
Allerdings bringen die Optimierungsdurchläufe mit Investox nicht den gewünschten Erfolg. Die Ergebnisse nach einer Optimierung sind nicht in einer Qualität besser, die ich mit der erbrachten Rechenzeit und Leistung ins Verhältniss setzen würde. Mich beschleicht jetzt schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass ich Investox nicht die richtige "Frage" stelle. Aber irgendwie gehen mir inzwischen die Ideen aus.
Vielleicht kann mich jemand aufs richtige Pferd setzen und mir einen Tip geben, mit welchen Vorgaben ihr Investox dazu bewegt nach einer (gewünschten) glatten Kapitalkurve zu suchen/optimieren ? (was maximiert oder minimiert ihr damit Investox versteht, dass sein Ziel eine gleichmäßig steigende Kapitalkurve sein soll ?)
Außerdem wäre als Anhalt für einen Aussage dankbar, mit wie viel Generationen und Nachkommen ihr Optimierungen für sinnvoll haltet/erfolgreich praktiziert ? Ich würde gerne einschätzen können, ob ich zur Zeit mir Kanonen auf Spatzen schieße oder versuche eine Gitterstange mit Holz aufzupfeilen ( vielleicht gibt es eine Faustformel von zahlenmäßigen Verhältnissen, die sinnvoller sind als andere ?
?)Ich denke, dass mich ein Lösen dieses Problems deutlich weiterbringt, da ich zur Zeit scheinbar nicht unterscheiden kann,
.... ob der Ansatz des Handelssystem schlecht ist - was ja als Ergebnis eindeutig wäre und auch mit Optimierung nicht zu verbessern ist,
.... oder ob ich mein Werkzeug "Optimierung" falsch handhabe.
Danke und Gruß aus Köln
Hendrik
Sonntag, 25. Oktober 2009, 17:58
Hallo zusammen,
danke erstmal für das Interesse an meinem Problem.
...ja ich habe Analyse+ , gibt es bei diesem Paket etwas, was ich bis jetzt übersehen/nicht genutzt habe ?
Mein bisheriger Ansatz war bis dato eigentlich, den Computer einen ersten vielversprechenden Ansatz suchen zu lassen, den man vielleicht weiterverfolgen kann.
Die Frage ist, ob ich die richtige Optimierungsfrage stelle ? Da ja "alle" mehr oder weniger mit unterschiedlichen Ansätzen auf der gleichen Suche nach der gewünschten glatten KK sind, müßte das Optimierungsziel bei Handelssystemen mit gleichen Zeithorizonten (hier EOD) doch gleich sein ?
Konkret : ich lasse nach ...
1). Bestimmtheitsgrad der KK Steigung maximieren 1
2). Maximalen Perioden bis zum neuen Kapitalhoch minimieren 1
3). Profitable Trades (%) maximieren 1
...optimieren. Ist das überhaupt sinnnvoll, oder sollte ich Investox bitten andere Parameter zu berücksichtigen ?
Einhaken würde ich gerne nochmal bei den Ausführungen von Udo über die Optimierung mit Hilfe der GA. Zu der Aussage "Mit dem BrutForce Test wurde es dann einfacher [...]" würde ich gerne - auch wenn ich mich damit total blamiere - konkret nachfragen, wie ich Investox zwingen kann, systematisch alle Möglichkeiten ohne GA durchzutesten und mir hinterher wie in der Optimmierungshistorie alles in Tabellenform darzustellen. Beim Robustheitstest werden leider nur zwei Variaben zugelassen ? Eine BrutForce Test Karteikarte werde ich hoffentlich nicht übersehen haben
?
Danke und Gruß aus Köln
Hendrik
danke erstmal für das Interesse an meinem Problem.
...ja ich habe Analyse+ , gibt es bei diesem Paket etwas, was ich bis jetzt übersehen/nicht genutzt habe ?
Mein bisheriger Ansatz war bis dato eigentlich, den Computer einen ersten vielversprechenden Ansatz suchen zu lassen, den man vielleicht weiterverfolgen kann.
Die Frage ist, ob ich die richtige Optimierungsfrage stelle ? Da ja "alle" mehr oder weniger mit unterschiedlichen Ansätzen auf der gleichen Suche nach der gewünschten glatten KK sind, müßte das Optimierungsziel bei Handelssystemen mit gleichen Zeithorizonten (hier EOD) doch gleich sein ?
Konkret : ich lasse nach ...
1). Bestimmtheitsgrad der KK Steigung maximieren 1
2). Maximalen Perioden bis zum neuen Kapitalhoch minimieren 1
3). Profitable Trades (%) maximieren 1
...optimieren. Ist das überhaupt sinnnvoll, oder sollte ich Investox bitten andere Parameter zu berücksichtigen ?
Einhaken würde ich gerne nochmal bei den Ausführungen von Udo über die Optimierung mit Hilfe der GA. Zu der Aussage "Mit dem BrutForce Test wurde es dann einfacher [...]" würde ich gerne - auch wenn ich mich damit total blamiere - konkret nachfragen, wie ich Investox zwingen kann, systematisch alle Möglichkeiten ohne GA durchzutesten und mir hinterher wie in der Optimmierungshistorie alles in Tabellenform darzustellen. Beim Robustheitstest werden leider nur zwei Variaben zugelassen ? Eine BrutForce Test Karteikarte werde ich hoffentlich nicht übersehen haben
?Danke und Gruß aus Köln
Hendrik
Sonntag, 25. Oktober 2009, 18:19
Hallo Hendrik
Ja, wegen dem Robtest habe ich gefragt.
Es gibt zwar nur max. 2 Variablen, wie Du es schon sagst. Und wenn Du Deine Systeme richtig aufbaust, brauchst Du meistens sogar nur eine pro Durchlauf robusten. Bei der richtigen Herangehensweise bis Du damit aber schneller unterwegs und zielgenauer unterwegs als mit GA. Jedenfalls seit ich Analyse+ habe, gucke ich GA nicht mal mehr im Vorbeigehen an (ausser vielleicht mal bei konventionellen NNs).
Ich meine, ich hätte das Vorgehen auch schon geschildert hier. Mal sehen, ob ich einen der Beiträge wiederfinde und Dir verlinken kann ...
ja ich habe Analyse+ , gibt es bei diesem Paket etwas, was ich bis jetzt übersehen/nicht genutzt habe
Beim Robustheitstest werden leider nur zwei Variaben zugelassen ?
Ja, wegen dem Robtest habe ich gefragt.
Es gibt zwar nur max. 2 Variablen, wie Du es schon sagst. Und wenn Du Deine Systeme richtig aufbaust, brauchst Du meistens sogar nur eine pro Durchlauf robusten. Bei der richtigen Herangehensweise bis Du damit aber schneller unterwegs und zielgenauer unterwegs als mit GA. Jedenfalls seit ich Analyse+ habe, gucke ich GA nicht mal mehr im Vorbeigehen an (ausser vielleicht mal bei konventionellen NNs).
Ich meine, ich hätte das Vorgehen auch schon geschildert hier. Mal sehen, ob ich einen der Beiträge wiederfinde und Dir verlinken kann ...
Gruss
Bernd
Bernd
Sonntag, 25. Oktober 2009, 18:33
Ahh, hier iser. Ist wohl doch nix verloren gegangen beim Foren-Umzug 
Nur, dass ich seit dem Posting damals noch konsequenter in Phasen entwickle, praktisch nur mit dem Robtest arbeite und GA eigentlich nicht mehr verwende. Mit dem dort geschilderten Verfahren und dem Robtest kommt man in wenigen Stunden zu einem funktionsfähigen Prototyp-System. Stimmt die Handelsidee, weiss man es nach spätestens wenigen Stunden. Das HS ist dann in wenigen Tagen auch fertig. Leider sterben aber die meisten Ideen direkt nach der Prototypen-Zeit ...
Nur, dass ich seit dem Posting damals noch konsequenter in Phasen entwickle, praktisch nur mit dem Robtest arbeite und GA eigentlich nicht mehr verwende. Mit dem dort geschilderten Verfahren und dem Robtest kommt man in wenigen Stunden zu einem funktionsfähigen Prototyp-System. Stimmt die Handelsidee, weiss man es nach spätestens wenigen Stunden. Das HS ist dann in wenigen Tagen auch fertig. Leider sterben aber die meisten Ideen direkt nach der Prototypen-Zeit ...
Gruss
Bernd
Bernd
Dienstag, 27. Oktober 2009, 13:48
Hallo hendrix,
Ein Algorithmus für diese Funktion steht nicht zur Verfügung. Der Algorithmus müsste alle Möglichkeiten einer Kombination mit einer Zielvorgabe austesten.Zuerst im einzelnen Indikator und dann im Verbund mit den Variablen! Dies kann relativ viel Zeit in Anspruch nehmen denn man kann sich vorstellen,wie viele Kombinationen möglich sind!Es gibt heuristische Verfahren, die innerhalb kurzer Zeit die beste Einstellung finden-aber leider auch in Rekordzeit überoptimieren.Daher sind GA zu bevorzugen da sie in angemessener Zeit eine Zielvorgabe (Fitnesskriterien) anpeilen und nicht alle Kombinationen die möglich sind durchgetestet werden müssen (funktionsbedingt)! Allerdings könnte man die GA in Bezug auf Dein Vorhaben noch ein wenig modifizieren so das sie Toplistings aufbauen! Wenn man einen guten Lernzeitraum und Testzeitraum in kurzer Zeit haben möchte ist es beim justieren ein Vorteil, den Testzeitraum zu sehen- ohne ihn zu optimieren! Das klingt komisch aber mit NeuroPlkus ist es realisierbar und eigentlich das, was wir vorher immer gesucht haben-den besten Testzeitraum!Mit dem BrutForce Test kann man zwei Indikatoren,z.B. zwei GDs austesten wie man sie optimal einstellen kann, damit sie die Vorgaben des Zielkorridors am besten erfüllen!Allerdings fehlt der "Liveblick"-das heißt welche Auswirkung hat die Einstellung im BrutForce Test anschließend im Testzeitraum! Justiert man im BF-Test sollte die Einstellung lediglich im Lernzeitraum erfolgen. Wenn man über den gesamtem Zeitraum justiert ist die komplette Zeitreihe ein Lernzeitraum und das gilt es zu vermeiden!Aber auch,um noch mal auf NP zu kommens sollte man den BF-Test auf jeden Fall noch einmal einsetzen um die Variablen-Struktur (Fläche;Gebirge) auf Plateaus hin untersuchen!Hier habe ich noch mal den angesprochenen Link aus dem alten Forum ausgegraben...
Zitat
....wie ich Investox zwingen kann, systematisch alle Möglichkeiten ohne GA durchzutesten und mir hinterher wie in der Optimmierungshistorie alles in Tabellenform darzustellen. Beim Robustheitstest werden leider nur zwei Variaben zugelassen ? Eine BrutForce Test Karteikarte werde ich hoffentlich nicht übersehen haben
Happy Trading
Mittwoch, 28. Oktober 2009, 17:57
Hallo Hendrik
Wenn ich sehe möchte, ob ein Ansatz *überhaupt* brauchbare Trades liefern kann ohne mich tiefer zu vertiefen, greife ich schon auch mal zu GA.
Als "Performance-Schema" nehme ich gerne dies her:
Media der Returns, Gewichtung 10, Maximieren
Profitable Trades %, Gewichtung 5, Maximieren
Max. Perioden bis zum neuen KHoch, Gewichtung 3, Minimieren
Steigung der KK, Gewichtung 30, Max.
Bestimmtheitsgrad der Steugung, Gew. 20, Max.
Durchschn. Trade Effiz. Gewicht. 5, Max,
Anzahl Trades pro Jahr, Gewicht. 45, Justieren -> 40 (Zielwert je nach Handelsansatz passend wählen, eher etwas zu hoch!)
Tipp: Constante und Variable Gruppieren nach
* Einstieg
* Ausstieg
* Stop
=> Dann kannst Du nämlich blockweise markieren und via Kontextmenu (rechte Maustaste im Editor) die Fixierung ein- bzw. ausschalten. Es bietet sich an, die GA über die 3 Gruppen getrennt laufen zu lassen ...
Dazu lässt Du die Optimierungshistorie aufzeichnen und suchst nach kurzem Durchlauf die schönste KK aus
mit genügend Trades (!) um glaubhaft zu wirken.
So, das war die Anleitung zum perfekten Überoptimieren, wenn Du mal eine KK brauchst zum Beeindrucken: andere halten Dich für den Guru und machen diesen hier
vor Dir 
Bald passiert aber vermutlich recht schnell dies:
Man merkt die Überoptimierung zum Beispiel diesem System an:
Das Coding habe ich bei einem Messebesuch notiert, als ein eigentlich sehr sympatischer Referent aus seiner Tradingpraxis erzählt hat; daraus habe ich zwei Indis gemacht (die Bedeutung der Indis seien einmal egal, es geht nur im die Bewertungen im Überblick):
Mein bisheriger Ansatz war bis dato eigentlich, den Computer einen ersten vielversprechenden Ansatz suchen zu lassen, den man vielleicht weiterverfolgen kann.
Die Frage ist, ob ich die richtige Optimierungsfrage stelle ?
Wenn ich sehe möchte, ob ein Ansatz *überhaupt* brauchbare Trades liefern kann ohne mich tiefer zu vertiefen, greife ich schon auch mal zu GA.
Als "Performance-Schema" nehme ich gerne dies her:
Media der Returns, Gewichtung 10, Maximieren
Profitable Trades %, Gewichtung 5, Maximieren
Max. Perioden bis zum neuen KHoch, Gewichtung 3, Minimieren
Steigung der KK, Gewichtung 30, Max.
Bestimmtheitsgrad der Steugung, Gew. 20, Max.
Durchschn. Trade Effiz. Gewicht. 5, Max,
Anzahl Trades pro Jahr, Gewicht. 45, Justieren -> 40 (Zielwert je nach Handelsansatz passend wählen, eher etwas zu hoch!)
Tipp: Constante und Variable Gruppieren nach
* Einstieg
* Ausstieg
* Stop
=> Dann kannst Du nämlich blockweise markieren und via Kontextmenu (rechte Maustaste im Editor) die Fixierung ein- bzw. ausschalten. Es bietet sich an, die GA über die 3 Gruppen getrennt laufen zu lassen ...
Dazu lässt Du die Optimierungshistorie aufzeichnen und suchst nach kurzem Durchlauf die schönste KK aus
So, das war die Anleitung zum perfekten Überoptimieren, wenn Du mal eine KK brauchst zum Beeindrucken: andere halten Dich für den Guru und machen diesen hier
Bald passiert aber vermutlich recht schnell dies:
Man merkt die Überoptimierung zum Beispiel diesem System an:
Das Coding habe ich bei einem Messebesuch notiert, als ein eigentlich sehr sympatischer Referent aus seiner Tradingpraxis erzählt hat; daraus habe ich zwei Indis gemacht (die Bedeutung der Indis seien einmal egal, es geht nur im die Bewertungen im Überblick):
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 28. Oktober 2009, 18:05
sieht schon auf den ersten Blick verdächtig aus! Long und Short Einstellungen so sehr unterschiedlich. Ist es nun überoptimiert?
Na klaro. Nur einen Wert geändert
... und wir erhalten dies:
Ob man trotzdem was machen kann daraus? Vielleicht, aber da greife ich dann eben lieber zum Robtest und zu einem Phasen-Ansatz wie oben ausgeführt. Auch was Udo schreibt, ist sehr wichtig: Gibt es Plateaus mit stabilen Werte-Bereichen oder kracht neben jeder Parameter-Änderung die Performance so weg wie in diesem Beispiel? Dazu ist halt der Robtest das geegnete Werkzeug für die Analyse.
Aber für den schnellen Blick auf einen Handels-Ansatz, so den ersten Prototyp, ja da nehme ich die GA auch mal her. Sonst nicht.
Gruss
Bernd
Bernd
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 22:19
Hallo Bernd, hallo Udo,
danke für die vielen Hilfestellungen.
Die Fitnesskriterien habe ich direkt mal ausprobiert und übernommen, die Ideen dahinter leuchten nach kurzem Nachdenken auch ein.
Auch auf den Ansatz -- die Funktion <<Optimierung>> als Kamarad fürs Grobe zu nutzen, und dann in diesem Umfeld sichere und stabile Plateaus grafisch mit dem Robtest zu suchen --
bin ich leider nicht selber gekommen. Danke nochmal für diesen Denkanstoß.
Eine Frage zu Robtest kann ich leider nicht aus der Dokumentation klären : Gibt es eine Möglichkeit, den Robtest auch mit Listenauswahl-Tests zu beschäftigen ?
Im Hilfetext wurde nur von der Wertänderung von Variablen gesprochen...die o.g. Option würde mir weitere Detailsuchen mit Textvariablen eröffnen, da die ADMG verschiedene nicht-numerische Optionen bietet.
Danke und besten Gruß
Hendrix
danke für die vielen Hilfestellungen.
Die Fitnesskriterien habe ich direkt mal ausprobiert und übernommen, die Ideen dahinter leuchten nach kurzem Nachdenken auch ein.
Auch auf den Ansatz -- die Funktion <<Optimierung>> als Kamarad fürs Grobe zu nutzen, und dann in diesem Umfeld sichere und stabile Plateaus grafisch mit dem Robtest zu suchen --
bin ich leider nicht selber gekommen. Danke nochmal für diesen Denkanstoß.
Eine Frage zu Robtest kann ich leider nicht aus der Dokumentation klären : Gibt es eine Möglichkeit, den Robtest auch mit Listenauswahl-Tests zu beschäftigen ?
Im Hilfetext wurde nur von der Wertänderung von Variablen gesprochen...die o.g. Option würde mir weitere Detailsuchen mit Textvariablen eröffnen, da die ADMG verschiedene nicht-numerische Optionen bietet.
Danke und besten Gruß
Hendrix
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 23:20
Eine Frage zu Robtest kann ich leider nicht aus der Dokumentation klären : Gibt es eine Möglichkeit, den Robtest auch mit Listenauswahl-Tests zu beschäftigen ?
schau mal in der Hilfe zu Investox 5.5.0 - dort unter dem Schlüsselwort const. So habe ich auch nicht-numerische Variablen unter ADMG in den Rob-Test gebracht.
Hier ein Beispiel:
|
Quellcode |
1 |
global const LernPerioden: use [LernPerioden:70.0,10|20|30|40|50|60|70|80|90] as 10=10, 20=20, 30=30, 40=40, 50=50, 60=60, 70=70, 80=80, 90=90; |
Viele Grüsse
dubi
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