INVESTOX-Forum

Hallo Inv-Gemeinde,

ich habe mal versucht das Handelssystem aus der Zeitschrift Traders 9/2009 (Seite 50) nachzubauen. Ich denke es passt soweit. Allerdings stimmen meine Resultate nicht mit dem Original überein! Hm, doch ein Fehler?

Das System handelt den Mini S&P 500. Das besondere ist, das die Signalgenerierung in der regulären Handelszeit statt findet - also von 15.30-22.15 Uhr. Gehandelt wird dann Overnight ab 22.15 Uhr.

Die Handelsregeln:

- Der Einstiegspreis liegt über dem SMA50 (Long) oder unter dem SMA75 (Short)

- Tag 1:
Long: Die Tageskerze schliesst in der unteren Hälfte der Tagesrange. Je näher am Tief die Kerze schliesst umso stärker das folgende Umkehrsignal.
Short: Die Tageskerze schliesst in der oberen Hälfte der Tagesrange. Je näher am Hoch die Kerze schliesst umso stärker das Signal.

- Tag 2:
Die Kerze schliesst im oberen Drittel der Tagesspanne. Auch hier gilt: Je näher das Close am Hoch liegt, umso höher die Wahrscheinlichkeit dass es sich um eine Umkehr in Richtung des übergeordneten Trends handelt. Bei Short schliesst der Kurs im unteren Drittel.

- Tag 3:
Kaufen Sie einen Tick über dem Hoch von Tag 2 bzw. verkaufen Sie einen Tick unter dem Tief von Tag 2. Dieser Handelstag für Kauf bzw. Verkauf beginnt somit ab 22.16 Uhr.

- Verluststop 15 Punkte
- Ausstieg zum Close

Damit ich bei der Berechnung der Handelszeiten und der Kerzen keinen Fehler mache, machte ich folgendes: Ich legte den S&P Titel zweimal an. Einmal mit 24 Stunden-Daten und das zweite mal begrenzte ich den Titel auf die besagte Zeit. Die gesamte Berechnung machte ich auf den gekürzten Titel als Mastersystem und Close 0. Das Slavesystem beinhaltet den 24-Stunden-Titel. Das Hoch und Tief zwischen 15.30 Uhr und 22.15 Uhr berechne ich auch im Slavesystem, da es mir nicht gelang auf das Tageshoch/tief des Mastersystems zuzugreifen.
Sind also im Mastersystem alle Bedingungen erfüllt kommt bei Close ein Signal. Dieses Signal greife ich im Slavesystem ab und lege dann Limitorders in den Markt.

Auf den ersten Blick kann ich keinen Fehler erkennen. Aber da meine Statistikwerte nicht mit dem Original übereinstimmen, muss wohl was nicht stimmen.

Wer die Traders hat kann das ganze mal gerne überprüfen. Erst wenn das System stimmt, lege ich es in die Database! Weiterhin habe ich auch nicht überprüft, wie sich die Resultate ändern, wenn die Kerzen wirklich näher am Hoch oder Tief schliessen. Dieses könnte man dann auch als Parameter anlegen.

Hallo Bernd,

Super das Du das System mal gecheckt hast und vor allem freut es mich, das Du keinen Fehler gefunden hast

So wie ich das System erstellt habe muss ja ein Balken in der unteren Hälfte schliessen und der nächste im oberen Drittel. D. Maier schreibt ja das umso mehr er am Tief schliesst oder beim zweiten Balken am Hoch umso besser das Signal. Vielleicht hat er in seinem System das schon so programmiert OHNE das er es in Traders expliziet genannt hat.

Beim Datenfeed merkte ich auch das es schon von der Komprimierung her Unterschiede gibt. Ich hatte zuerst 15 Min. Grundkomprimierung und nahm dann auch 5 Min.

Hallo Cornelius,

das mit der Zeit stimmt. Und ich lasse schon Trades ab 22.16 Uhr zu. Das kann ich mal ändern und das mit der Candle-Spanne müsste man mal versuchen ob es da eine Verbesserung gibt.

Ich habe zwar keinen BT-Titel angelegt aber ich habe ja einen 24 Stunden Titel eingelesen und ihn bei den Titeleinstellungen schon auf 15.30-22.15 Uhr begrenzt. Und auf diesen Titel gehen ja auch alle Berechnungen auser das Hoch/Tief. Da ich es nicht geschafft habe das Daily Open und Daily Close von dem gekürzten Titel auf das Slavesystem zu übertragen habe ich halt im Slavesystem wo den 24 Stunden Titel beinhaltet einfach das Hoch und Tief in dieser Spanne genommen.
Klar habe ich mir auch überlegt es ohne Master/Slave zu machen. Aber ich denke wenn ich alles auf den 24 Stunden Titel berechne ist die Fehlerquelle einfach hoch das was nicht stimmt.

Also werde ich ich mal die Zeit ab wann er traden darf ändern und mir mit der Spanne mal was einfallen lassen!

Hallo,

so, ich setze das System mal in die Database, da es vom Grundsatz her stimmt und scheinbar auch keine Fehler hat.

Was ich änderte ist folgendes:

1. Beim Slavesystem änderte ich die Periode von 5 auf 15 Minuten. Damit beginnt das System frühestens um 22.30 Uhr mit Handeln. Und so steht es ja auch in der Traders. Schon diese Änderung bringt positives.
2. Die Kerze des ersten Tages muss bei Long in der unteren Hälfte und bei Short in der oberen Hälfte der Tagesspanne schliessen. Der Autor schreibt aber auch das es besser ist je tiefer (Long) oder höher (Short) die Kerze schliest. Deshalb änderte ich beim Mastersystem die Bedingung der Kerze des ersten Tages. Der Close liegt bei Long nicht in der unteren Hälfte, sondern im unteren Drittel und vice versa bei Short. Im Code änderte ich einfach bei der besagten Bedingung die Kerze1 auf Kerze2, da die Kerze2 ja genau das berechnet. Durch diese Änderung stieg im Testzeitraum der Gewinn und die Trefferquote erhöhte sich auf 61%.
3. In den Testeinstellungen die Tradeanzahl auf 1 Trade pro Tag oder pro Richtung einstellen.

Auf dieser Basis kann man weitere Experimente starten. Wenn jemand eine Idee hat oder dieses Grundsystem verbessern kann, immer her damit.