Hallo Inv-Gemeinde,
ich habe mal versucht das Handelssystem aus der Zeitschrift Traders 9/2009 (Seite 50) nachzubauen. Ich denke es passt soweit. Allerdings stimmen meine Resultate nicht mit dem Original überein! Hm, doch ein Fehler?
Das System handelt den Mini S&P 500. Das besondere ist, das die Signalgenerierung in der regulären Handelszeit statt findet - also von 15.30-22.15 Uhr. Gehandelt wird dann Overnight ab 22.15 Uhr.
Die Handelsregeln:
- Der Einstiegspreis liegt über dem SMA50 (Long) oder unter dem SMA75 (Short)
- Tag 1:
Long: Die Tageskerze schliesst in der unteren Hälfte der Tagesrange. Je näher am Tief die Kerze schliesst umso stärker das folgende Umkehrsignal.
Short: Die Tageskerze schliesst in der oberen Hälfte der Tagesrange. Je näher am Hoch die Kerze schliesst umso stärker das Signal.
- Tag 2:
Die Kerze schliesst im oberen Drittel der Tagesspanne. Auch hier gilt: Je näher das Close am Hoch liegt, umso höher die Wahrscheinlichkeit dass es sich um eine Umkehr in Richtung des übergeordneten Trends handelt. Bei Short schliesst der Kurs im unteren Drittel.
- Tag 3:
Kaufen Sie einen Tick über dem Hoch von Tag 2 bzw. verkaufen Sie einen Tick unter dem Tief von Tag 2. Dieser Handelstag für Kauf bzw. Verkauf beginnt somit ab 22.16 Uhr.
- Verluststop 15 Punkte
- Ausstieg zum Close
Damit ich bei der Berechnung der Handelszeiten und der Kerzen keinen Fehler mache, machte ich folgendes: Ich legte den S&P Titel zweimal an. Einmal mit 24 Stunden-Daten und das zweite mal begrenzte ich den Titel auf die besagte Zeit. Die gesamte Berechnung machte ich auf den gekürzten Titel als Mastersystem und Close 0. Das Slavesystem beinhaltet den 24-Stunden-Titel. Das Hoch und Tief zwischen 15.30 Uhr und 22.15 Uhr berechne ich auch im Slavesystem, da es mir nicht gelang auf das Tageshoch/tief des Mastersystems zuzugreifen.
Sind also im Mastersystem alle Bedingungen erfüllt kommt bei Close ein Signal. Dieses Signal greife ich im Slavesystem ab und lege dann Limitorders in den Markt.
Auf den ersten Blick kann ich keinen Fehler erkennen. Aber da meine Statistikwerte nicht mit dem Original übereinstimmen, muss wohl was nicht stimmen.
Wer die Traders hat kann das ganze mal gerne überprüfen. Erst wenn das System stimmt, lege ich es in die Database! Weiterhin habe ich auch nicht überprüft, wie sich die Resultate ändern, wenn die Kerzen wirklich näher am Hoch oder Tief schliessen. Dieses könnte man dann auch als Parameter anlegen.