INVESTOX-Forum

hallo,

die möglichkeit, komps zu mischen ist m.e. eines der interessantesten features
von IV und war seinerzeit einer der hauptfaktoren, die mich dazu bewogen haben,
die software anzuschaffen.

leider habe ich daraufhin lernen müssen, dass das mischen von komps sehr viele probleme
aufwirft und daher vielleicht mit ausnahme des mischens von zeitkomps ein fast unmögliches
unterfangen ist. ich würde z.b. gerne renkos als trendbestimmer mit anderen komps mischen
auch andere dinge würde ich genre umsetzen, nur sind meine bemühungen bis jetzt fast immer
durch die unrealistische testergebnisse auslösende zukunftsicht der HS zum scheitern
gebracht worden. das gleiche trifft für die darstellung bestimmter dinge im chart zu.

daher meine wirklich grosse bitte:

die sync der komps sollte so angelegt sein, dass zumindest ref -1 immer
zukunftsicht ausschliesst, was bedeutet, den wert einer ref-1 berechnung
bei dem close der basiskomp zweifelsfrei zu bestimmen.

und das ist es doch, was ref-1 aussagt im prinzip. der wert einer berechnung genau zu dem präzisen
moment des close der basiskomp. d.h der wert einer berechnung zum zeitpunkt des Ticks,
welches das close der basiskomp bewirkt. das tick ist ja meistens in einem HS dasselbe
in allen berechnungen. wenn zwei titel in dem HS vorhanden sind, nimmt man dann das letzte tick
vor dem das close der basisikomp des basistitels bewirkenden ticks.
der wert muss nach dem close d.h. ab dem nächsten tick bereits unverrückbar feststehen.
ob die berechnung auf einer kürzeren oder längeren oder identischen komp beruht...

in der praxis sollte das wie folgt funktionieren :

ref-1 (oder noch besser: das close der basiskomp) als photo aller berechnungen
in dem HS zu dem zeitpunkt des das close der basiskomp bewirkenden ticks. das ist es.
was danach passiert, ist dann sache des nächsten close.
d.h. wenn man zum open der nächsten periode handelt, ist kein flattern möglich.

und wenn man vollends ins träumen gerät, könnte man sich dadurch dann auch solche dinge
wie eine sync bei unvollendeten perioden (ref 0) ohne zukunftsicht vorstellen.
z.b. wie lang war die jeweils aktuell offene 60m kerze bei dem close des letzten 5m bars?
oder der wert einer GD auf 5-tick basis beim close einer 60m kerze?

in diesen dingen spielt die musik... und auch dies sollte doch eigentlich mit o.g. photomethode
machbar sein. die daten zu solchen berechnungen sind doch vorhanden. man müsste nur bei jedem close
der basiskomp ein photo des aktuellen wertes der anderen komps (und der davon abgeleiteten berechnungen
machen). dann wären diese ganze probleme ausgeschaltet und alle ergebnisse wären endlich realistisch.
das mischen der wildesten dinge auch ohne ref-1 wäre ohne probleme möglich.

eine ernorme zeitersparnis wäre die folge und bestimmte sehr interessante dinge dadurch erst machbar.

ïch brauche keine neuen sachen (mit ausnahme der walk forward opti und einer schleife
in der formelsprache vielleicht)
aber eine entscheidende verbesserung der sync der komps wäre ein riesiger,
ach was sage ich, ein gigantischer schritt vorwärts. die sorftware würde dadurch m.e.
wirklich enorm aufgewertet. m.e. die wichtigste und wirklich notwenidige verbesserung.

das gleiche gilt für die abrechnung von entries und stops in der gleichen periode,
die zu verschlucken von trades und falschen ergebnissen im backtest führen kann (z.b.renko)
aber dies natürlich nie sollte.

danke

hallo

ich meine keinen komplizierten automatismus.

was ich meine, ist folgende option:

das close der basiskomp wird durch EIN präzises tick
bewirkt. mit GENAU DIESEM TICK sollen dann jeweils auch immer
ALLE berechnungen des HS mit UNVOLLENDETEN perioden
durchgeführt werden.

das meine ich mit PHOTO aller berechnungen zum präzisen moment
des close.

so kann man mit ref 0 oder ref -1 arbeiten, je nachdem, was man möchte
und es kann keinerlei zukunftsicht mehr auftreten.

klar, das ist natürlich rechenaufwändiger, da bei jedem close
der basiskomp ALLES neu berechnet werden muss und nicht auf
bereits erfolgte berechnungen zugegriffen werden kann.

aber so kann alles mit allem synchronisiert werden:
kürzere komps in längeren basiskomps, spanne mit renko
etc etc. und das auch ohne ref -1, denn man kann ja
den wert einer unvollendeten periode zu dem zeitpunkt des
close der basiskomp präzise bestimmen. wie im chart, wenn
"unvollendete perioden" aktiviert ist, dann sieht man das OHLC
z.b. einer 60m kerze auch zu jedem beliebigen zeitpunkt nur ist
sie eben noch nicht fertig und die werte können sich beim nächsten close einer
kürzeren komp noch ändern, sind aber auch dann wieder genau ermittelbar.

wenn man dann diese option wählt, hat man keinerlei probleme mehr
und vollen gestaltungsspielraum.

klar udo,

ich wollte nur sicherstellen, dass ich mich so klar wie möglich ausdrücke.
daher auch die grossschrift an manchen stellen :-)

ich finde es wünschenswert, alles mit allem ohne zukunftsicht synchonisieren
zu können, auch bei unvollendeten perioden in den berechnungen (naturgemäss
natürlich nicht unvollendete perioden in der basiskomp). daher dieser von der idee her
simple ansatz. ob und wie das eventuell umsetzbar wäre, ist natürlich eine
andere sache.

aber im grunde müssten eben "nur" alle berechnungen mit unvollendeten perioden
jeweils zum close der basiskomp neu ausgeführt werden. im prinzip von daher
gar keine synchronisiation und von daher vielleicht sogar einfacher zu machen?
man müsste nur das das close bewirkende tick über alle berechnungen verwenden.

ein sehr grosser fortschritt wäre es in jedem fall. vielleicht sieht herr knöpfel das ja auch so.

hi bernd,

ich wollte es besonders gut machen und habe daher vielleicht etwas viel geschrieben. :-)

wie oben gesagt, was vielleicht untergegangen ist, meinte ich eine OPTION,
die ich anklicken kann, damit die sync auf der o.g.
photomethode abläuft. in den einstellungen z.b. oder im HS selber.

klar, soll das auch so wie bisher weitergehen als default einstellung. nur würde ich
es mir gerne aussuchen und zukunftsicht ausschliesen, wie auch mit vollendeten
und unvollendeten perioden gemischt arbeiten, können. aber als OPTION, also
kein grund zur beunruhigung, denn sonst könnte man ja alle alten sachen nicht mehr benutzen.

Zitat von »Bernd«

Da bin ich jetzt aber schon froh

ist schon gut, kleiner

na mal sehen, ob das thema auf ein offenes ohr trifft.

wäre m.e. eine wirklich interessante erweiterung. insbesondere
wegen der unvollendeten perioden.

hallo herr knöpfel,

schön, dass es mir gelungen ist, ihre aufmerksamkeit für dieses thema zu erregen. :-)

wäre das nicht dadurch zu umschiffen, indem man nur jeweils
das determinante tick verwendet und nicht alles für jedes tick berechnet?
das ganze also von der basiskomp ableitet?

dadurch, so dachte ich mir, müsste der rechenaufwand doch uberschaubar bleiben....

die daten müssen dadurch natürlich in tickform vorliegen, damit das das close bewirkende tick bestimmt werden kann.

hallo herr knöpfel,

Zitat von »Investox«

dann eigentlich ersetzbar durch einen normale Datenfeed-Simulation.

es geht im prinzip nicht nur alleine um die möglichkeit des ausschaltens oder testens
von HS auf zukunftsicht sondern auch vor allem um die möglichkeit, HS mit unvollendeten
perioden in den berechnungen (darauf läuft es ja hinaus) entwickeln
und backtesten zu können.