Montag, 9. November 2009, 23:28
Bestimmung der Positionsgröße via Global Const
guten abend,
kann mir bitte wer helfen? ich stehe komplett an.
ich möchte eine kontraktanzahl von 100 als position testen. sollte beim enter long noch eine zusatzbedingung erfüllt sein, ist die einstiegsposition um 50 zu erhöhen.
unter definitionen habe ich folgendes eingegeben:
Global Const LongPlus: If((Enter Long Bedingung) And (Zusatzbedingung), 50, 0);
Global Const Posi: 100 + LongPlus;
als ergebnis wurde nichts gerechnet weder long noch short.
beim versuch unter Enter Long als Const die LongPlus Bedingung einzugeben, ignorierte das system den zusatzwert.
mache ich da nur was falsch oder ist das in investox nur über x untersysteme lösbar?
danke für eure hilfe
lg
michi
kann mir bitte wer helfen? ich stehe komplett an.
ich möchte eine kontraktanzahl von 100 als position testen. sollte beim enter long noch eine zusatzbedingung erfüllt sein, ist die einstiegsposition um 50 zu erhöhen.
unter definitionen habe ich folgendes eingegeben:
Global Const LongPlus: If((Enter Long Bedingung) And (Zusatzbedingung), 50, 0);
Global Const Posi: 100 + LongPlus;
als ergebnis wurde nichts gerechnet weder long noch short.
beim versuch unter Enter Long als Const die LongPlus Bedingung einzugeben, ignorierte das system den zusatzwert.
mache ich da nur was falsch oder ist das in investox nur über x untersysteme lösbar?
danke für eure hilfe
lg
michi
Mittwoch, 11. November 2009, 23:58
hallo,
ich bin wieder eine ecke weiter gekommen. vielleicht fällt euch dazu ein deja vu ein bzw. kennt wer eine lösung.
unter Definitionen habe ich eine Global Calc variable (danke lenzelott es war eines der probleme, ist mir aber vorgestern durch mein weiteres problem nicht aufgefallen), die die kontraktanzahl ermitteln soll. die kontraktanzahl soll, wenn die Enter Long bedingung erfüllt ist, höher sein als bei einem short deal:
Global Calc Position: 100 + If(Enter Long Bedingung, 50, 0)
das ergebnis ist, dass diese bedingung ignoriert wird und die position bei long trades trotzdem 100 beträgt. lediglich ein trade von ca. 1500 hatte als position 150 und das noch bei short!!!?
bei versuchen, wo ich nicht die Enter Long Bedingung verwendet habe bzw. leicht abänderte hatten wenigstens ein paar trades geänderte positionsgrößen.
wo liegt der hund begraben, oder funktioniert das ganz einfach nicht.
ich bin wieder eine ecke weiter gekommen. vielleicht fällt euch dazu ein deja vu ein bzw. kennt wer eine lösung.
unter Definitionen habe ich eine Global Calc variable (danke lenzelott es war eines der probleme, ist mir aber vorgestern durch mein weiteres problem nicht aufgefallen), die die kontraktanzahl ermitteln soll. die kontraktanzahl soll, wenn die Enter Long bedingung erfüllt ist, höher sein als bei einem short deal:
Global Calc Position: 100 + If(Enter Long Bedingung, 50, 0)
das ergebnis ist, dass diese bedingung ignoriert wird und die position bei long trades trotzdem 100 beträgt. lediglich ein trade von ca. 1500 hatte als position 150 und das noch bei short!!!?
bei versuchen, wo ich nicht die Enter Long Bedingung verwendet habe bzw. leicht abänderte hatten wenigstens ein paar trades geänderte positionsgrößen.
wo liegt der hund begraben, oder funktioniert das ganz einfach nicht.
Donnerstag, 12. November 2009, 03:25
lediglich ein trade von ca. 1500 hatte als position 150 und das noch bei short!!!?
Dann wird die Zusatzbedingung wohl genau bei diesem Shorttrade zugetroffen haben und bei allen anderen Trades nicht?
Zusatzbedingung bzw. "Position" in den Chart einblenden und schauen wo der Fehler liegt.
Das Verfahren ist 100%ig sauber, wie Bernd und ich schon geschrieben haben: wir setzen das beide sehr ähnlich gesteuert ein.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Donnerstag, 12. November 2009, 11:38
Hoi Michi
Die Enter- und Exit Bedingungen sind binäre Werte. Z.B. entweder Enter Longt ist wahr oder nicht. "Wie oft" das wahr ist, spielt keine Rolle, schon gar nicht für die Anzahl der gehandelten Kontrakte.
Für die Anzahl der gehandelten Kontrakte (bzw. wie Du es nennst die Positionsgrösse) ist nur wichtig, was unter Anzahl im Management eingetragen ist. Hier kann man nicht unterscheiden zwischen Long und Short. Das müsste Deine Formel für die Variable Position also im Vorfeld hergegeben haben. Mir wäre das zu kompliziert, ein MM unterschiedlich für Long und Short. Und in einem System ...
... also, wenn ich das machen wollte (MM unterschiedlich Long/Short) dann wäre das schon wegen vieler anderer Details zwei Handelssysteme wert. Ich würde es von vorn herein nicht in einem System probieren.
sollten doch auch in der tradeliste 800 deals mit einer erhöhten positionsgröße aufscheinen, da ja die enterlong bedingung und die bedingung für die postiionsgröße ident sind! oder habe ich da einen denkfehler?
Die Enter- und Exit Bedingungen sind binäre Werte. Z.B. entweder Enter Longt ist wahr oder nicht. "Wie oft" das wahr ist, spielt keine Rolle, schon gar nicht für die Anzahl der gehandelten Kontrakte.
Für die Anzahl der gehandelten Kontrakte (bzw. wie Du es nennst die Positionsgrösse) ist nur wichtig, was unter Anzahl im Management eingetragen ist. Hier kann man nicht unterscheiden zwischen Long und Short. Das müsste Deine Formel für die Variable Position also im Vorfeld hergegeben haben. Mir wäre das zu kompliziert, ein MM unterschiedlich für Long und Short. Und in einem System ...
oder alternative, welche methode wendet ihr an, wenn ihr für long positionen z.b. 150 kontrakte handeln wollt und für shorts nur 100 in einem system.
... also, wenn ich das machen wollte (MM unterschiedlich Long/Short) dann wäre das schon wegen vieler anderer Details zwei Handelssysteme wert. Ich würde es von vorn herein nicht in einem System probieren.
Gruss
Bernd
Bernd
Donnerstag, 12. November 2009, 12:40
hallo bernd,
in mehreren systemen hab ich das ganze jetzt schon umgesetzt, hat nur zum nachteil dass du dann keinen systemübergreifenden robtest in einem projekt machen kannst. meine hoffnung war, wenn es mir gelingt ähnliche handelsansätze in einem system zu programmieren, meine const für die stops zu vereinfachen.
offensichtlich ist dieser plan gescheitert.
danke für eure hilfestellungen
lg
michi
in mehreren systemen hab ich das ganze jetzt schon umgesetzt, hat nur zum nachteil dass du dann keinen systemübergreifenden robtest in einem projekt machen kannst. meine hoffnung war, wenn es mir gelingt ähnliche handelsansätze in einem system zu programmieren, meine const für die stops zu vereinfachen.
offensichtlich ist dieser plan gescheitert.
danke für eure hilfestellungen
lg
michi
Donnerstag, 11. März 2010, 21:02
hallo investoxgemeinde
ein altes problem von mir: ich möchte die anzahl der gehandelten kontrakte in den testbedingungen/management über eine Global variable steuern.
JETZT habe ich endlich das rätsel gelöst! - (falls fragen auftauchen: nein ich habe mich jetzt nicht vier monate lang um dieses problem gekümmert.)
ABER!!! kann mir wer von euch erklären, wenn man eine variable für die gehandelten kontrakte verwendet (z.b. Long=100; Short=150), dies bei Enter Open Delay 1 nicht funktioniert ABER bei Enter Close Delay 0. 
Das ist heftig inkonsistent.
lg
michi
ein altes problem von mir: ich möchte die anzahl der gehandelten kontrakte in den testbedingungen/management über eine Global variable steuern.
JETZT habe ich endlich das rätsel gelöst! - (falls fragen auftauchen: nein ich habe mich jetzt nicht vier monate lang um dieses problem gekümmert.)
ABER!!! kann mir wer von euch erklären, wenn man eine variable für die gehandelten kontrakte verwendet (z.b. Long=100; Short=150), dies bei Enter Open Delay 1 nicht funktioniert ABER bei Enter Close Delay 0.
Das ist heftig inkonsistent.lg
michi
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