Hallo,
weiss jemand, wie ich die Optimierungsgeneration für ein Handelssystem per code setzen kann. SetGen funktioniert ja nur für NN. Danke und viele Grüsse
-dubi
da im HS beim optimieren mit GA als Bewertungszeitraum nur der Optimierungszeitraum zur Verfügung steht, könnte man z.B. mit dem Robustheitstest die profitabelste Generation im Kontrollzeitraum relativ schnell und einfach finden. Hier hätte man dann auch gleich eine Aussage, wie robust sich das HS beim Optimieren verhalten hat.
Bei konventionellen NNs hat man wesentlich mehr Varianten für die Trainingsbewertung: Gesamtzeitraum, Trainingszeitraum, Kontrollzeitraum, Crossvalidation. Diese Mögkichkeiten wären für ein HS auch vorteilhaft. Wenn man das dann noch mit der Zeitraumverschiebung kombinieren könnte...
Danke Dago - das war meine Intention. Ich wollte die Generationen im Robustheitstest-Test in anderen Zeiträumen untersuchen.
@Herr Knöpfel: eventuell können sie ja etwas zaubern
-dubi